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モメント トレンド 戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-01-29 16:38:22
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概要

この戦略は,モメンタム指標とトレンド追跡を組み込み,株価の中期上昇傾向または下落傾向を特定し,トレンドの初期段階でポジションを取ります.戦略は,まず20日間のモメンタム指標の価格を計算し,その後0から1までの正常化されたモメンタム値に処理します.一方,20日間の単純な移動平均は,中期トレンドの代表として計算されます.正常化されたモメンタムは0.5を超え,価格は中期トレンドラインを超えると,ロングします.正常化されたモメンタムは0.5未満で,価格は中期トレンドラインを下回ると,ショートします.

戦略の論理

この戦略のコア指標は20日間の価格のモメンタム差である.モメンタム差は以下のように定義される: (今日閉店 20日前閉店) /閉店 20日前.このメトリックは過去20日間の価格の割合増加または減少を反映する.株間では非常に異なる価格範囲の問題を解決するために,原始のモメンタム差は,次のプロセスで0から1のスケールに正規化される:まず過去100日間のモメンタム差の最大値と最小値を求め,その後この範囲内の現在の差の百分比位置を計算し,結果として0から1の間の正規化されたモメンタムスコアが得られる.正規化は価格動きの大きさをよりよく把握することができます.

さらに,中期トレンド方向を決定するために20日間の単純な移動平均値も含まれています.移動平均値は,トレンド分析のための視覚的に直感的なツールです.価格が移動平均線の上にあるとき,上昇傾向を示します.線の下にあるとき,ダウントレンドを示します.

この戦略は,標準化モメンタム指標と中期トレンド判断を組み合わせることで,中期地平線で有意な上昇と下落の段階を把握することを目的としています.論理は,標準化モメンタムが0.5を超えると,価格は最近上昇傾向で加速していることを意味します.一方,価格が20日MAを超える状態であれば,中期は依然として上昇傾向です.この条件の下で,ロングに行く.逆に,標準化モメンタムが0.5を下回ると,それは最近下落傾向の加速をシグナルします.また,20日MA以下の価格では,中期は下落傾向です.その後,ショートする必要があります.

上記は,コア意思決定論理を記述している.エントリーの場合,戦略は,順番の勢いとトレンド信号を観察するときに市場に参入するだけです.ストップ損失の場合,非効率な浮動損失を防ぐために,固定ストップは,ロングの最高価格 + 最低のティックサイズ,最低価格 - 最低のティックサイズで設定されます.

利点分析

この戦略の最大の利点は,確認のために2つの指標を使用することで,ウィップソーでいくつかの誤ったエントリを効果的にフィルタリングすることができます.インパクト信号だけに依存することは時々偽の信号を生成する傾向があります.中期トレンドの条件を追加することで,インパクト信号の有効性を検証することで,変動市場に閉じ込まれるのを避けることができます.同様に,トレンドをフォローするだけで,トレンド加速の開始時にいくつかの機会を逃す可能性があります.インパクトを組み合わせることで,そのようなターンをタイムリーに捕捉することができます.したがって,2つの指標は,より堅牢な決定を形成するために互いを補完します.

また,20日間の期間を選択することがもう1つの利点である.この中期パラメータは,より速い周波数と比較して取引頻度を減らすのに役立ちます.この戦略は,中長期間にわたってより大きな変動を捉えることができます.同時に,短期的な市場ノイズもフィルターすることができます.

リスク分析

この戦略の主なリスクは,モメンタムとトレンドの間の差にある.誤った配列が誤ったシグナルにつながる可能性があります.例えば,下向きのトレンド中に,短期的なブランスは一時的にモメンタムを上向きに押し上げることがあります.ストレートロングの場合,損失に直面する可能性があります.

さらに,ストップ・ロスのメカニズムは比較的シンプルで,リスクを完全に収束することができません.大きな価格ギャップの場合,固定損失サイズは直接ギャップされ,不十分な反応であることが証明されます.

オプティマイゼーションの方向性

この戦略のためのいくつかの主要な最適化方向は以下の通りです.

  1. MACD,KD,ボリンジャー帯など,より多くの指標を交差検査に導入します.これはモメント信号の有効性を検証し,誤った信号を避けるのに役立ちます.

  2. ストップ・ロスのレベルを動的に調整します.例えば,ATRやオプション価格モデルを通じて.これはストップがヒットする確率を減らすことができます.

  3. パラメータ期間を最適化します.現在の20日パラメータを改良のためにテストできます.

  4. モメント差の購入と販売の差値.現在,2つの両方で0.5が使用されています.最適なレベルは異なる可能性があります.

  5. 取引量フィルターを追加して,不十分な取引量で偽のブレイクを避ける.

結論

この戦略は,トレンド分析とモメンタム指標を組み合わせ,中長期間のモメンタム変化から生じる取引機会を把握する.単一指標システムと比較して,マルチインジケーターアプローチは正確性と収益性を向上させる.単純なストップメカニズムは迅速なリスク制御を促進する.パラメータチューニング,ストップ損失技術および補助条件のさらなる最適化は,変動する市場体制への柔軟性および適応性を向上させる.全体として,それは拡大の可能性のある有望な定量戦略を表す.

/*backtest
start: 2023-12-29 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Momentum Strategy, rev.2", overlay=true)

//
// Data
//
src = input(close)
lookback = input(20)
cscheme=input(1, title="Bar color scheme", options=[1,2])

//
// Functions
//
momentum(ts, p) => (ts - ts[p]) / ts[p]

normalize(src, len) =>
    hi  = highest(src, len)
    lo  = lowest(src, len)
    res = (src - lo)/(hi - lo)

//
// Main
//
price = close
mid = sma(src, lookback)
mom = normalize(momentum(price, lookback),100)

//
// Bar Colors
//
clr1 = cscheme==1?black: red
clr2 = cscheme==1?white: green
barcolor(close < open ? clr1 : clr2)

//
// Strategy
//
if (mom > .5 and price > mid )
    strategy.entry("MomLE", strategy.long, stop=high+syminfo.mintick, comment="MomLE")
else
    strategy.cancel("MomLE")

if (mom < .5 and price < mid )
    strategy.entry("MomSE", strategy.short, stop=low-syminfo.mintick, comment="MomSE")
else
    strategy.cancel("MomSE")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
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