強いトレンド継続戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,移動平均に基づい,トレンドの進捗過程で,短期的な回収後に多額のポジションを開く,トレンドフォロー型の戦略である.
戦略原則
この戦略は3つの異なる周期のEMA線を使用し,EMA1線は短期的な傾向を判断するために使用され,他の2つのEMA線よりも短い周期である.EMA2線とEMA3線は中長期の傾向を判断するために使用され,EMA3線は周期が最も長い.短期的なEMA1線が上ったときの指示は短期的な上昇傾向にあり,EMA2線はEMA3線の上に中長期の指示も上昇傾向にあるので,これは良い時機である.具体的には,この戦略の取引シグナル生成ロジックは,価格がEMA1線を穿ったときに複数のシグナルが生成される.
止損平準線と止損平準線を設定して,利益をロックすることができる.具体的には,止損線はATRの値に従って移動し,止損線もATRの値に従って移動する設定である.
優位分析
この戦略の最大の利点は,中長期の上昇傾向を効果的に捉えることができ,短期的な調整も考慮していることです.これは,保有時間と利益の余地の両方をかなり大きくしています.
リスク管理の為に, ストープ・アンド・ストップ・メカニズムが設定されています.
リスク分析
この戦略の最大のリスクは,トレンドの反転点を判断できないことであり,もし中長線トレンドが反転して短期的に上昇しているならば,このとき,誤った多信号で入場して大きな損失を招く可能性がある.
また,不必要な取引の損失が生じることもあります.
最適化の方向
特定の取引品種の特徴に応じて,EMAの周期パラメータを調整して,その品種の中長線周期により適合させることが考えられます.
短期調整の終了を判断する他の指標と組み合わせて,誤入場を避ける.
ATR値の大きさに応じてストップダメージ係数を調整することを考えることができる.ATRが大きければストップダメージ距離を適切に緩めることができる.
要約する
この戦略は,全体として,良好なパフォーマンスをしている中長線トレンド追跡戦略である.移動平均によってトレンドの方向性を判断し,リコールシグナルによって入場のタイミングを判断し,ストップ・ストープの設定によって利益をロックする.しかし,ある種の盲目追跡の危険性もあるので,取引者の自己の判断を組み合わせて入場するかどうかを決定する必要があります.
/*backtest
start: 2024-01-21 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('Trend Continuation', shorttitle='Trend_Continuation', overlay=true)
// Input
price = input(close)
MA1_Length = input.int(50, step=1, title='EMA 1 Length')
MA2_Length = input.int(80, step=1, title='EMA 2 Length')
MA3_Length = input.int(200, step=1, title='EMA 3 Length')
numberOfCandles = input(1)
slATRFactor = input(3.5)
tpATRFactor = input(3.5)
ATRLength = input(14)
// switch1=input(true, title="Show Bar Color?")
// switch2=input(true, title="Show Moving Averages?")
// Calculation
MA1 = ta.ema(price, MA1_Length)
MA2 = ta.ema(price, MA2_Length)
MA3 = ta.ema(price, MA3_Length)
prev_price = close[numberOfCandles]
// Strategy
allPositive = true
for i = 0 to numberOfCandles - 1 by 1
if close[i] < close[i + 1] or close[i] < MA1
allPositive := false
break
long = MA2 > MA3 and price > MA1 and ta.crossunder(prev_price, MA1) and allPositive
// short = crossover(price, MA3) or ( change(price)>0 and change(MA1)>0 and crossover(price,MA1) and change(MA2)<0 )
if long
strategy.entry('Long', strategy.long, comment='Long')
bought = strategy.position_size[0] > strategy.position_size[1]
atrAtLong = ta.valuewhen(bought, ta.atr(ATRLength), 0)
// Stop loss and take profit
slPrice = strategy.position_avg_price - slATRFactor * atrAtLong
tpPrice = strategy.position_avg_price + tpATRFactor * atrAtLong
SL = plot(slPrice, title='SL', style=plot.style_linebr, linewidth=1, color=color.new(color.red, 0))
if price >= tpPrice and price < MA1
strategy.close('Long')
if price < strategy.position_avg_price
strategy.exit('Stop Loss', 'Long', stop=slPrice)
// Strategy Alert
alertcondition(long, title='Long Alert', message='Go Long!')
// alertcondition(short, title='EMA Slope + EMA Cross Strategy, Short Alert', message='Go Short!')
// MA trend bar color
// up = change(MA2)>0 and change(MA3)>0
// dn = change(MA2)<0 and change(MA3)<0
// bar_color = up?green:dn?red:blue
// barcolor(switch1?bar_color:na)
// MA trend output color
change_1 = ta.change(MA2)
MA2_color = ta.change(MA2) > 0 ? color.lime : change_1 < 0 ? color.red : color.blue
change_2 = ta.change(MA3)
MA3_color = ta.change(MA3) > 0 ? color.lime : change_2 < 0 ? color.red : color.blue
// MA output
// EMA2 = plot(switch2?MA2:na, title="EMA 2", style=linebr, linewidth=2, color=MA2_color)
// EMA3 = plot(switch2?MA3:na, title="EMA 3", style=linebr, linewidth=4, color=MA3_color)
// fill(EMA2, EMA3, color=silver, transp=50)
color_1 = MA2 > MA3 ? color.green : color.red
EMA1 = plot(MA1, title='EMA 1', style=plot.style_linebr, linewidth=1, color=color_1)
// EMA2 = plot(MA2, title="EMA 2", style=linebr, linewidth=2, color=blue)
// EMA3 = plot(MA3, title="EMA 3", style=linebr, linewidth=3, color=red)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)