7日間の脱出戦略だ

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年1月30日 16時49分01秒
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概要

ダブル7日間ブレイクアウト戦略は,非常にシンプルな短期取引戦略です.それはたったの3つの取引ルールがあります:

価格が200日間のシンプル・ムービング・アベアより高くなければならない
価格が過去7日の最低値を下回るとロング
取引先を閉じる時,過去7日間の最高値を超えて閉じる.

ルールが非常にシンプルですがこの戦略はいくつかの株式や時間帯で非常にうまく機能し,多くのRSI戦略を上回っています

戦略の原則

ダブル7日ブレイクストラテジーは,価格サポートとレジスタンスに基づいて取引する.価格が過去7日の最低価格を下回ると,価格は調整期に入ることができ,ロングに行く時が来たことを示します.価格が過去7日の最高価格を下回ると,勢いが強化され,ポジションを閉じて利益を得るときを示します.

これは典型的な短期取引戦略である.過去7日間の価格動向を判断し,ポジションに入るために超短期のブレイクアウト信号を使用する.一方,長期のダウントレンドの取引を避けるために価格が200日間の移動平均値以上であることも必要です.

利点分析

ダブル7日間ブレイクアウト戦略の最大の利点は,シンプルで実行が簡単である.従うことが非常に簡単になる3つの取引規則のみがあります.また,非常に短いバックバック期間により,取引頻度は高く,短期取引に適しています.

また,この戦略は,価格サポートとトレードに対するレジスタンスを効果的に利用する.このようなブレイクアウト信号は,より高い勝利率でより信頼性が高い傾向にあります.この戦略が良いパフォーマンスを発揮する理由でもあります.

リスク分析

短期的な取引戦略として主なリスクは2つの側面から生じる:

間違った信号のリスク間違った脱出は損失をもたらす
システム的な市場リスク.市場が急激に調整されると,株式間の相関は増加する.この戦略は複数の株式のポジションを保持できるため,より大きな市場リスクに直面する.

これらのリスクを軽減するために,パラメータは保持期間を短縮したり,他の指標のフィルターを追加したり,市場の変動が増加するときにポジションサイズを減らすために調整することができます.

オプティマイゼーションの方向性

7日間ブレークアウト戦略をさらに最適化できる余地があります

長期移動平均の異なるパラメータをテストして,より適したパラメータを見つけます.
短期の指標を最適化するために,ブレイクアウトの異なる期間をテストします.
ストップ・ロスのメカニズムを追加し,単一の取引損失をさらに制御します.
他の指標と組み合わせることで信号をフィルタリングし,正確性を向上させる.

パラメータと戦略構造を最適化することで,戦略の安定性と効率性をさらに向上させる可能性があります.

結論

ダブル7日ブレイクアウト戦略は,シンプルで効率的な短期取引戦略である.短期取引に適した高周波信号を生成するサポート/レジスタンスブレイクアウトに基づいて取引する.また,価格が長期移動平均値以上であるように要求することで,長期調整におけるシステムリスクを効果的に回避する.パラメータとモジュールのさらなる最適化により,さらに優れたパフォーマンスの可能性がある.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Double 7's Strategy", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)

value1=input(7, title="Quantity of day low")
value2=input(7, title="Quantity of day high")
entry=lowest(close[1],value1)
exit=highest(close[1],value2)


mma200=sma(close,200)

// Test Period
testStartYear = input(2009, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(2, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)

testStopYear = input(2020, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)

testPeriod() => true

if testPeriod()
    if (close>mma200) and (close<entry)
        strategy.entry("RsiLE", strategy.long , comment="Open")

    if (close>exit)
        strategy.close_all()

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