ダブル7日間ブレイクアウト戦略
ChaoZhang
概要
7日間の二重突破戦略は,非常に簡単なショートラインの取引戦略である.
- 価格が200日単調移動平均線より高くなければならない
- 価格が過去7日間の最低値を下回ったとき,多額の取引を行う.
- 価格が過去7日間の最高値より上がったときの平仓
ルールは非常にシンプルですが,この戦略は,いくつかの株式と時間帯で非常にうまく機能し,多くのRSI戦略を上回っています.
戦略原則
双7日突破戦略は,価格のサポートとレジスタンスを利用して取引する.価格が過去7日の最低値を下回ると,価格が調整期に入ることを示す,このとき多;価格が過去7日の最高値を破ると,市場情勢が強くなることを示す,平仓で利潤を収支する.
この戦略は典型的なショートライン取引戦略である.これは7日間の時間窓から近日の価格動きを判断し,超ショートラインの突破信号を利用して入場する.同時に,これは長期の下落状況で取引を避けるために200日平均線よりも高い価格を要求する.
優位分析
双7日突破戦略の最大の利点は,単純で簡単である。この戦略には3つのルールしかなく,非常に簡単に実行できる。また,信号判断時間ウィンドウが短いため,取引頻度は高く,ショートライン操作に適している。
さらに,この戦略は価格のサポートとレジスタンスを充分活用して取引する.このような突破シグナルは,より信頼性が高く,勝利率が高くなります.これは,この戦略の優れたパフォーマンスの理由でもあります.
リスク分析
7日間の二重突破戦略は,ショートライン戦略として,取引リスクは主に次の2つの側面から生じる:
- 誤信号のリスク 価格が誤突破した場合,この戦略は損失を伴う
- 大市場におけるシステムリスク.大市場が急激に調整されたとき,個別の株間の関連性が増加し,この戦略は,同時に複数の株のポジションを保有する可能性があるため,より大きな市場リスクに直面する.
これらのリスクを軽減するために,適切なパラメータを調整し,ポジション保持時間を短縮するか,または他の指標と組み合わせてフィルタリングを行うことができます.大市場が激しく変動する場合は,ポジションのサイズを減らすべきです.
最適化の方向
双7日間の突破戦略は,さらに最適化できる余地があります.
- 異なる平均線パラメータをテストして,より適切な長期指標を探すことができます.
- 異なる突破周期パラメータをテストし,短期指標を最適化することができる.
- 単一損失をさらに制御するために, Stop Loss メカニズムに参加できます.
- 他の指標と組み合わせたフィルタリングにより,信号の精度が向上する.
パラメータと戦略構造の最適化により,戦略の安定性と効率性をさらに向上させる見通しである.
要約する
双7日突破戦略は,シンプルで効率的な短線取引戦略である.それは,サポート抵抗を利用して突破取引を行う.信号生成頻度は高く,短線操作に適している.それは,長期平均線よりも高い価格を要求し,長期調整のシステミックなリスクを効果的に回避することができる.パラメータとモジュールの最適化により,この戦略は,より優れたパフォーマンスを得る見通しがある.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Double 7's Strategy", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
value1=input(7, title="Quantity of day low")
value2=input(7, title="Quantity of day high")
entry=lowest(close[1],value1)
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mma200=sma(close,200)
// Test Period
testStartYear = input(2009, "Backtest Start Year")
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testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
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testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
testPeriod() => true
if testPeriod()
if (close>mma200) and (close<entry)
strategy.entry("RsiLE", strategy.long , comment="Open")
if (close>exit)
strategy.close_all()