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RSI トレンド トレイリングストップロスの戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-01-31 15:13:18
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概要

これは市場動向を決定するために RSI インディケーターを利用し,ストップ・ロスを設定し,利益を確保し,リスクを最小限に抑える量的な取引戦略です.

戦略の論理

この戦略は,主にRSIインジケーターを使用して,ロングまたはショート取引の市場トレンド方向を決定する.RSIラインが下線を越えると,上向きトレンドとして決定され,ロングになります.RSIラインが上向き線を下に越えると,下向きトレンドとして判断され,ショートになります.

同時期に,戦略は各オーダーのエントリー価格を追跡し,浮動ストップ損失と利益を取ることを設定する.ロングオーダーの場合,エントリー価格の一定パーセントはストップ損失ラインとして設定され,ショートオーダーの場合は,エントリー価格の一定パーセントは利益取れラインとして設定される.価格がストップ損失または利益取れラインに達すると,ポジションは自動的に閉鎖される.

利点

  • 市場傾向を判断するために RSI インディケーターを使用し,レンジ・バインド市場での取引を避ける.
  • 変動ストップ損失を設定し,利益を引き取り,柔軟に利益を固定し,リスクを効果的に制御する.
  • RSI パラメータとストップ・ロスト/テイク・プロフィート比は最適化のために調整できます.

リスク

  • RSIインジケーターは少し遅れていて,短期的なトレンド逆転点を見逃す可能性があります.
  • ストップ・ロストと 利益採取線が 近づいてすぎると 簡単にヒットする可能性があります

最適化

  • 異なる周期で RSI インディケーターを試験する.
  • ストップ・ロース/テイク・プロフィートの最適な比率を見つけるために,異なるパラメータの組み合わせをテストする.
  • 信号フィルタリングのための追加指標を追加します.

結論

総括すると,これはRSI指標を使用してトレンドを追跡し,浮動ストップ損失と利益を取ることを組み込む定量的な取引戦略である.単一指標戦略と比較して,この戦略は利得を柔軟にロックすることでリスクをかなりうまく管理する.パラメータの最適化や補助指標を追加することでさらなる改善が可能である.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// ©chewyScripts.

//@version=5
strategy("96er RSI+200EMA Strategy + Alerts", overlay=true, shorttitle = "The old 96er - RSI5 + 200 EMA")
//,use_bar_magnifier=false 
// This works best on a small account $100, with 50% of equity and up to 10 max open trades. 
// 96% Profitable, turns $100 into $350 in 1 month. very few losses. super happy with it.
// So far it triples the account on a 1m chart in 1 month back testing on the SEI-USD pair.
// I did not test on FX pairs or other instruments.
// had some issues with the inputs not working so had to hard code some, also the lastClose var sometimes breaks and starts following every candle, not sure why.

in_r1 = input.int(8,"5 day input or RSI1", group = "Signals")
in_lowerRSI = input.int(28,"RSI Lower", group = "Signals")
in_upperRSI = input.int(72,"RSI Upper ", group = "Signals")
in_emaperiod = input.int(200,"EMA Period", group = "Signals")
in_daysback = input.int(1,"Look back days for close/open", group = "Signals")

in_openOrders = input.int(5,"max open orders",tooltip = "Be careful, to high and you will get margin called!! 5 is probably the highest you should go", group = "Order Controls")
in_buybreakout = input.int(40,"Buy breakout range", group = "Order Controls")

in_buyTP = input.float(1.1500,"Buy TP: 1+TP %, .05 seems to work well.", group = "TPSL")
in_sellTP = input.float(0.9750, "Sell TP: 1-TP%. .025 seems to work well. ", group = "TPSL")

in_useAlerts = input.bool(false,"Turns on Buy/Sell Alerts",group = "Alerts")
in_useCustomAlertMSG = input.bool(false,"Use default Buy/Sell or the messages below",group = "Alerts")
in_alertBuySignalTxt = input("Buy","Buy signal API/TXT message template", tooltip = "Review the UserGuid on JSON varibles in alerts", group = "Alerts")
in_alertSellSignalTxt = input("Sell","Sell signal API/TXT message template", tooltip = "Review the UserGuid on JSON varibles in alerts", group = "Alerts")

simple int rsi5 = in_r1

// 3 rsi strategy , when all of them are overbought we sell, and vice versa
rsi7 = ta.rsi(close,rsi5)
[lastOpen, lastClose] = request.security(syminfo.tickerid, "D", [open,close], lookahead = barmerge.lookahead_on)
rsi3 = ta.rsi(close[5],rsi5)

ma = ta.ema(close,in_emaperiod)

plot(rsi7,"5 Day RSI",color.red)
plot(lastClose,"Previous Days Close",color.green)
plot(lastOpen,"Previous Days Open",color.white)
plot(rsi3,"Previous 5th candles RSI",color.purple)
plot(ma,"200 EMA",color.blue)


//sell = ta.crossunder(rsi7,70) and ta.crossunder(rsi14,70) and ta.crossunder(rsi21,70)
//buy = ta.crossover(rsi7,in_lowerRSI) and close < ma and rsi3 <= in_upperRSI and strategy.opentrades < in_openOrders
//sell = ta.crossunder(rsi7,in_upperRSI) and close > ma and rsi3 >= in_lowerRSI3 and strategy.opentrades < in_openOrders

//buy condition
buy = ta.crossover(rsi7,in_lowerRSI) and close < ma and close < lastClose and strategy.opentrades < in_openOrders

// sell condition
sell = ta.crossunder(rsi7,in_upperRSI) and close > ma and close > lastClose and strategy.opentrades < in_openOrders


var lastBuy = close 
var lastSell = close 
//var buyLabel = label.new(na,na,yloc = yloc.belowbar, style = label.style_none, textcolor = color.green, size = size.normal)
//var sellLabel = label.new(na,na,yloc = yloc.abovebar, style = label.style_none, textcolor = color.red, size = size.normal)
if (buy)
    strategy.entry("BUY", strategy.long,alert_message = "Buy @"+str.tostring(close))
    lastBuy := close 
    //buyLabel := label.new(na,na,yloc = yloc.belowbar, style = label.style_none, textcolor = color.green, size = size.normal)
    //label.set_x(buyLabel,bar_index)
    //label.set_y(buyLabel,low)
    //label.set_text(buyLabel,"Buy!!@ " +str.tostring(lastBuy)  + "\n TP: " + str.tostring(lastBuy*in_buyTP) + "\n↑")
    if(not in_useAlerts)
        alert("Buy")

//label.delete(buyLabel)

if ((close >= lastBuy*in_buyTP ) or (rsi7 > in_buybreakout) and close >= lastClose and (close >= lastClose*in_buyTP or close >= lastBuy*in_buyTP ) )
    //label.new(bar_index,na,"TP!!@ " +str.tostring(close), yloc = yloc.abovebar, style = label.style_none, textcolor = color.green, size = size.normal)
    strategy.close("BUY", "BUY Exit",alert_message = "Buy Exit: TP @" +str.tostring(close) + " OR TP: " + str.tostring(lastBuy*in_buyTP))    
    if(not in_useAlerts)
        alert("Buy Exit")
    
if (sell)
    strategy.entry("SELL", strategy.short, alert_message = "Sell @ " + str.tostring(close))
    lastSell := close    
    //sellLabel := label.new(na,na,yloc = yloc.abovebar, style = label.style_none, textcolor = color.red, size = size.normal)
    //label.set_x(sellLabel,bar_index)
    //label.set_y(sellLabel,high)
    //label.set_text(sellLabel,"Sell!!@ " +str.tostring(lastSell)  + "\n TP: " + str.tostring(lastSell*in_sellTP) + "\n🠇")
    if(not in_useAlerts)
        alert("Sell")

//label.delete(sellLabel)

if ( close < ma and (close <= lastSell*in_sellTP ) or (close < lastClose*in_sellTP) )
    //label.new(bar_index,na,"TP!!@ " +str.tostring(close), yloc = yloc.belowbar, style = label.style_none, textcolor = color.red, size = size.normal)
    strategy.close("SELL", "Sell Exit", alert_message = "Sell Exit TP @" +str.tostring(close) + " OR TP: " + str.tostring(lastSell*in_sellTP))
    if(not in_useAlerts)
        alert("Sell Exit")


   
alertcondition(buy and in_useAlerts,"Buy Alert","test")
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