二国間3点シフト移動平均定量取引戦略
ChaoZhang
概要
この策略は,双方の3点移動平均線指数に基づいて,最近のN周期の最高価格,最低価格および閉店価格の平均値を計算することによって,価格の傾向を判断し,取引シグナルを発信する機能を実現する.この策略は,中短線取引に適用され,市場騒音を効果的にフィルターし,順調に価格の傾向を捕捉することができます.
戦略原則
この戦略の核心指標は,双方向の3点移動平均線 ((XHL2,XHLC3) である.その中で,XHL2は,最近N周期の最高価格と最低価格の平均値を計算する.XHLC3は,最近N周期の最高価格,最低価格と終止価格の平均値を計算する.この2つの指標は,価格データを効果的に平ら化し,短期的な変動の影響をフィルターする.
策略は,XHL2,XHLC3と閉店価格の差値を計算してnMF判断価格動向.nMFが1つの因子より大きいときは,価格上昇傾向として判断する.nMFが負の因子より小さい場合は,価格下落傾向として判断する.取引量と組み合わせて,指標nRESを計算し,その大きさは0より大きい買い信号を表し,小さいのは0より小さい売り信号を表します.nRESの負と大きさの関係に基づいてトレンド方向を判断し,取引信号を生成する.
優位分析
この戦略の利点は
双方向の3点移動均線指標を用いて,市場騒音を効率的にフィルターし,価格の中期および長期の傾向を判断する.
取引量の変化と組み合わせて,資金の流れをより正確に判断し,取引信号を発信する.
戦略のパラメータが少なく,方法が単純で理解しやすく,実行しやすい.
投資家の種類によって,ポジションの方向を柔軟に設定できます.
リスク分析
この戦略の主なリスクは
パラメータを正しく設定しない場合,取引シグナルのエラーが発生する可能性があります.
長期にわたる強気な状況では,戦略が誤った取引信号を過剰に発生させる可能性があります.
状況が激しく波動する時には,ストップ・ロスの設定が小さすぎると損失のリスクが増加する可能性があります.
対応方法:
パラメータを最適化し,再測量と組み合わせて最適なパラメータを決定する.
トレンドと抵抗判断を支える信号の信頼性
単一損失を制御するために,適切な緩解の止損幅を適用します.
最適化の方向
この戦略の最適化方向は
平均線パラメータと取引量パラメータの最適化,指標の感度向上;
取引のシグナルの正確さを向上させるためのトレンド判断指標を増やすこと
損失を抑える戦略を増やし 損失のリスクを低減する
機械学習の手法と組み合わせたパラメータの自動最適化を実現する.
要約する
この戦略は,双方向の3点移動均線指標に基づいて設計され,価格の中長期の傾向方向を判断し,取引量の変化を利用して資金の流入と流出を確認し,最終的に買出取引シグナルを生成する.戦略の最適化スペースは大きく,複数の次元から改善され,より複雑な市場環境に適応させることができる.
/*backtest
start: 2023-01-24 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 25/06/2018
// The FVE is a pure volume indicator. Unlike most of the other indicators
// (except OBV), price change doesn?t come into the equation for the FVE (price
// is not multiplied by volume), but is only used to determine whether money is
// flowing in or out of the stock. This is contrary to the current trend in the
// design of modern money flow indicators. The author decided against a price-volume
// indicator for the following reasons:
// - A pure volume indicator has more power to contradict.
// - The number of buyers or sellers (which is assessed by volume) will be the same,
// regardless of the price fluctuation.
// - Price-volume indicators tend to spike excessively at breakouts or breakdowns.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Finite Volume Elements (FVE) Backtest", shorttitle="FVE")
Period = input(22, minval=1)
Factor = input(0.3, maxval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xhl2 = hl2
xhlc3 = hlc3
xClose = close
xVolume = volume
xSMAV = sma(xVolume, Period)
nMF = xClose - xhl2 + xhlc3 - xhlc3[1]
nVlm = iff(nMF > Factor * xClose / 100, xVolume,
iff(nMF < -Factor * xClose / 100, -xVolume, 0))
nRes = nz(nRes[1],0) + ((nVlm / xSMAV) / Period) * 100
pos = iff(nRes > nRes[1] and nRes > nRes[2], 1,
iff(nRes < nRes[1] and nRes < nRes[2], -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="FVE")