二国間3点移動平均量的な取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-01-31 16:11:41
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概要

この戦略は,二国間の3点移動平均指標に基づいています.最も最近のN期間の最高価格,最低価格,閉店価格の平均値を計算することにより,価格動向を判断し,取引信号を生成する機能を実現します.この戦略は中期および短期取引に適しており,市場のノイズを効果的にフィルターし,価格動向を把握することができます.

戦略原則

この戦略のコア指標は,二国間の3点移動平均値 (XHL2,XHLC3) である.XHL2は,最も最近のN期間の最高価格と最低価格の平均値を計算する.XHLC3は,最も最近のN期間の最高価格,最低価格,閉値の平均値を計算する.これらの2つの指標は,価格データを効果的にスムーズ化し,短期変動の影響をフィルタリングすることができます.

この戦略は,XHL2,XHLC3と閉じる価格の間の差 nMFを計算することによって価格傾向を判断する.nMFが因数よりも大きいとき,価格は上昇傾向にあると判断され,nMFが負因数よりも小さいとき,価格は下落傾向にあると判断される.取引量と組み合わせると,指標 nRESが計算される.nRESが0を超えると買い信号を示し,0未満は売り信号を示します.トレンドの方向性と取引信号は,nRESの正/負のサインと大きさ関係に基づいて決定されます.

利点分析

この戦略の利点は次のとおりです.

二国間3点移動平均指標を使用することで,市場の騒音を効果的にフィルタリングし,中長期の価格動向を判断できます.
取引量の変化を組み合わせることで,資本の流れの方向性をより正確に決定し,取引信号を発行できます.
戦略にはパラメータが少なく,シンプルでわかりやすい方法があり,実行が簡単です.
投資家の種類に適した柔軟な投資方向の設定

リスク分析

この戦略の主なリスクは,

パラメータの設定が正しくない場合,誤った取引信号が発生する可能性があります.
長期的に強いトレンド市場では,戦略は誤った取引信号を多く生成する可能性があります.
不安定な市場では,過剰に小さなストップロスの設定が損失リスクを増加させる可能性があります.

解決策:

パラメータを最適化し,バックテストに基づいて最適なパラメータを決定する.
傾向とサポート/レジスタンスの組み合わせで信号の信頼性を判断する.
単一の損失を制御するために,ストップ損失範囲を適切に緩める.

オプティマイゼーションの方向性

この戦略の最適化方向は:

動向平均パラメータと取引量パラメータを最適化して指標の感度を向上させる.
取引信号の正確性を向上させる傾向判断指標を追加する.
ストップ・ロスの戦略を追加し,損失リスクを軽減する.
自動パラメータ最適化を実現するために機械学習方法を組み合わせる.

概要

この戦略は,価格の中期および長期的傾向方向を決定するために二国間の3ポイント移動平均指標に基づいて設計されています. 資本の流入と流出を確認するために取引量の変化を使用し,最終的に購入と販売の取引信号を生成します. 戦略には最適化のための大きな余地があり,より複雑な市場環境に適応するために複数の次元で改善することができます.

/*backtest
start: 2023-01-24 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 25/06/2018
// The FVE is a pure volume indicator. Unlike most of the other indicators 
// (except OBV), price change doesn?t come into the equation for the FVE (price 
// is not multiplied by volume), but is only used to determine whether money is 
// flowing in or out of the stock. This is contrary to the current trend in the 
// design of modern money flow indicators. The author decided against a price-volume 
// indicator for the following reasons:
// - A pure volume indicator has more power to contradict.
// - The number of buyers or sellers (which is assessed by volume) will be the same, 
//     regardless of the price fluctuation.
// - Price-volume indicators tend to spike excessively at breakouts or breakdowns.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Finite Volume Elements (FVE) Backtest", shorttitle="FVE")
Period = input(22, minval=1)
Factor = input(0.3, maxval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xhl2 = hl2
xhlc3 = hlc3
xClose = close
xVolume = volume
xSMAV = sma(xVolume, Period)
nMF = xClose - xhl2 + xhlc3 - xhlc3[1]
nVlm = iff(nMF > Factor * xClose / 100,  xVolume, 
         iff(nMF < -Factor * xClose / 100, -xVolume, 0))
nRes = nz(nRes[1],0) + ((nVlm / xSMAV) / Period) * 100
pos = iff(nRes > nRes[1] and nRes > nRes[2], 1,
         iff(nRes < nRes[1] and nRes < nRes[2], -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=red, title="FVE")

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