マルチタイムフレームピボットポイントスーパートレンド戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,枢軸点指標と平均真波動帯指標を組み合わせて,複数の時間枠のトレンド追跡システムを実現する.それは,中間周期のトレンドを捕捉し,同時に枢軸点を利用して,長期のサポート抵抗を判断し,より良い出場を実現する.
戦略原則
この戦略は主に2つの指標に基づいています.
枢軸ポイント指標:一定周期の最高値,最低値,閉盘価格の平均値を計算することによって,上枢軸ポイントと下枢軸ポイントを決定する.枢軸ポイントは,重要なサポート抵抗領域として使用することができる.
平均真波帯:一定の周期における平均真波幅を計算し,中軸上下で通路を移動し,通路上沿と下沿で動的止損線として用いることができる.
この戦略の具体的取引論理は以下の通りです.
価格が平均真波動帯通路を突破するとき,突破方向に一致する多行または空行方向をとる.価格が通路内に戻るとき,平仓する.同時に,価格が上枢軸ポイントを突破したとき,多行姿勢をとる.価格が下枢軸ポイントを突破したとき,空行姿勢をとる.
この戦略はまた,枢軸の中心線概念を導入した. 止が中線を突破すると,利益の半分を収穫し,リスクを制御する選択肢がある.
優位分析
この戦略には以下の利点があります.
複数時間枠デザイン,中長期 Determines 大傾向,短期 Determines 具体入場.
ハーブ・ポイント・センターラインは,リスク管理の選択肢として,利益の半分を収穫し,収益性を確保する.
平均リアル波動帯通路は,明確な止損位置を提供する.
戦略パラメータが少なく,最適のパラメータ組み合わせを見つけるための最適化が容易である.
突破口を偽装する危険を最大限回避した.
リスク分析
この戦略にはいくつかのリスクがあります.
市場が急激に波動する時には,ストップ・ロスのリスクは大きい.
状況が揺れると,中軸は圧力が形成されやすく,頻繁に停止することがあります.
パラメータの選択を間違えた場合,取引の頻度が高くなり,取引回数が少なくなる可能性があります.
最近の価格突破は,偽突破の可能性がある.
最適化の方向
この戦略は以下の方向から最適化できます.
結合量能指数,ブリン帯指数など,偽突破を避けるために,入場信号をフィルターする.
枢軸点と平均真波帯の周期パラメータを最適化して,最適なパラメータの組み合わせを見つける.
枢軸の中央線近くにバッファローンを設置し,中央線が頻繁に発射されないようにする.
適切なトレンドフィルターを加え,大トレンドが同じ方向で動作することを保証します.
要約する
この戦略は,全体的に非常に実用的なトレンド追跡戦略である.これは,ほとんどのトレンドシステムに存在するストップ・ロスの困難を解決し,リスクが制御可能なトレンド取引を実現する非常に推奨される戦略である.その後の適切な最適化と改善により,この戦略の効果はさらに向上することができる.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © LonesomeTheBlue
//@version=4
strategy("Pivot Point SuperTrend [Backtest]", overlay = true)
prd = input(defval = 2, title="Pivot Point Period", minval = 1, maxval = 50)
Factor=input(defval = 3, title = "ATR Factor", minval = 1, step = 0.1)
Pd=input(defval = 10, title = "ATR Period", minval=1)
usecenter = input(defval = false, title="Use Center Line to Close Entry for 50%")
showpivot = input(defval = false, title="Show Pivot Points")
showcl = input(defval = false, title="Show PP Center Line")
float ph = na
float pl = na
ph := pivothigh(prd, prd)
pl := pivotlow(prd, prd)
plotshape(ph and showpivot, text="H", style=shape.labeldown, color=na, textcolor=color.red, location=location.abovebar, transp=0, offset = -prd)
plotshape(pl and showpivot, text="L", style=shape.labeldown, color=na, textcolor=color.lime, location=location.belowbar, transp=0, offset = -prd)
float center = na
center := center[1]
float lastpp = ph ? ph : pl ? pl : na
if lastpp
if na(center)
center := lastpp
else
center := (center * 2 + lastpp) / 3
Up = center - (Factor * atr(Pd))
Dn = center + (Factor * atr(Pd))
float TUp = na
float TDown = na
Trend = 0
TUp := close[1] > TUp[1] ? max(Up, TUp[1]) : Up
TDown := close[1] < TDown[1] ? min(Dn, TDown[1]) : Dn
Trend := close > TDown[1] ? 1: close < TUp[1]? -1: nz(Trend[1], 1)
Trailingsl = Trend == 1 ? TUp : TDown
linecolor = Trend == 1 and nz(Trend[1]) == 1 ? color.lime : Trend == -1 and nz(Trend[1]) == -1 ? color.red : na
plot(Trailingsl, color = linecolor , linewidth = 2, title = "PP SuperTrend")
plot(showcl ? center : na, color = showcl ? center < hl2 ? color.blue : color.red : na, transp = 0)
bsignal = Trend == 1 and Trend[1] == -1
ssignal = Trend == -1 and Trend[1] == 1
if bsignal
strategy.entry("Buy", true, 2, comment = "Buy")
if ssignal
strategy.entry("Sell", false, 2, comment = "Sell")
if strategy.position_size == 2 and center > hl2 and usecenter
strategy.close("Buy", qty_percent = 50, comment = "close buy entry for 50%")
if strategy.position_size == -2 and center < hl2 and usecenter
strategy.close("Sell", qty_percent = 50, comment = "close sell entry for 50%")
if change(Trend)
strategy.close_all()