後退局面の見えない嵐を突破
ChaoZhang
概要
ブレイクバックストームストラテジー (Breakback Storm Strategy) は,価格のブレイク後にブレイクインの機会を利用し,短線で引き下げの状況に隠された暴走の機会を捕捉する.それは,トレンド判断と反転信号を組み合わせて,新しい高を突破した後,価格が前期サポート位置に反転するときに多めに入る.新しい低を突破した後,価格が前期プレッシャー位置に戻る時に空洞に入る.戦略は,厳格なブレイクフィルターによって,ほとんどの偽のブレイクを回避し,それによって入りの質を保証する.
戦略原則
この戦略は,主に2つのトリガーシグナルに基づいています:長線上の最近の新高の突破と短線上の引き戻し形状.具体的には,戦略は,まず,価格が80サイクルの高点を突破することを要求し,より長い線から判断すると現在上昇傾向にあります.次に,価格が第二日の最高点を突破して,短線上の上方突破を形成することを要求します.価格が突破した第二日の終結後に反吐し,前日の最低値に戻ると,多信号を行うことです.
空気信号の原理は対称であり,近期の新低突破が高点反転と連携する必要があります.まずは,長線が下向きの傾向にあることを判断し,それから短線で下向きの突破が発生し,価格が前日の最高点に戻ると空気信号が形成されます.
このような組み合わせの設計は,偽突破の機会を効果的にフィルタリングして,突破の方向を正しく入ることを保証する.入場点は,短線上の引き戻しの機会を利用して,反転前期低点 (または高点) の近くに入って,反転中期を回避し,後期反転走行情の主体部分を取得する.
優位分析
この戦略は,多空双方向取引と突破概念を組み合わせて,以下の顕著な利点があります.
- フィルターを破って取引の方向性を確認する
- リスク・リターン・比率を保証する
- 利益と風力管理を考慮して タイムアウト
具体的には,80周期の長線フィルタリングは,ほとんどの短線市場の突破偽を回避する.次の日の高点 (または低点) を突破する方法は,短線トレンドを確実に捉える方法である.このような高品質の入力信号は,取引方向の正確性を保証する.
入場ポイントは,前日の逆転点の近くで設定され,一定程度のスペースのストップダメージ範囲を与え,また逆転トレードの中間主体部分も捕捉することができる.これは,戦略の安定した収益性を保証する.
最後に,タイムアウトメカニズムは,利益要因とリスク管理を総合的に考慮し,利益と損失の結果を事前に定義することで,トレーダーの主観的な感情が戦略の実施への干渉を軽減します.
リスクと解決
しかし,この戦略にはリスクがあります.
- タイム・ノード集中,相互にVALID
- 多空間の移動が頻繁になり,取引コストが上がります.
- 逆転波動は不十分で利益を得られない
第”のリスクは,主に入場時刻の設定からくる.大盤が同時に上下2波の動きを呈するときは,入場時刻の衝突が生じやすい.これは,どちらか一方に入場できない機会につながる可能性がある.
フィルタ Exiting パラメータを調整し,最小突破幅を設定することで,両側信号が過密になるのを防ぐことができます.
2つ目のリスクは,頻繁に反転することに関連しています. 市場が多発的に揺れると,取引コストと実際の損失を増加させるため,取引の転向があまりにも頻繁になる可能性があります.
持仓時間パラメータとストップ・ローズ幅を調整することで,不必要な買い替えを減らすことができます.
最後に,突破後の反転波動は十分な利潤の余地を与えられないかもしれない.これは通常,市場状況整理の揺れの中で起こります.より長い線上のトレンド判断を組み合わせることで,このような整理の機会を回避し,取引の質を保証することができます.
戦略の最適化
この戦略は,上記の分析に基づいて,以下のように最適化できます.
- 止装置を追加する
- 波動率指数と組み合わせた
- 季節的な機会に注目する
まず,移動ストップや新高 (または新低) を突破するストップを追加することができます.これは,利益のほとんどをロックし,逆転後に損失を避けることができます.
また,ATR,RVIなどの波動性指標を組み合わせて,市場の変動パターンを判断することもできます.これは,取引機会が不足している期間をフィルターして,無意味な取引を減らすことができます.
最後に,季節的な交替などの周期的なトレンドにも注目できます.このような長線機会は,より大きなトレンドスペースを提供し,一部の副作用を回避できます.
要約する
全体として”,突破引き下げ中の隠れた嵐戦略”は,トレンド突破後の短期トレンド逆転の機会を捕捉することを目的としています.長期トレンドフィルター,短期逆転シグナル,突破検証および撤回エントリを組み合わせることで,大トレンドの撤回を取引するための強力な枠組みを提供します.適切な利潤獲得,波動性指標および季節性フィルターで最適化すると,このような枠組みは,さまざまな市場条件下で安定した利益を生むことができます.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Smash Day Pattern (Type B)", overlay=true, default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 1, initial_capital = 10000)
in1 = input(40, "Max Days to Hold") - 1
isLong = strategy.position_size > 0
isShort = strategy.position_size < 0
longTrigger = close[1]<low[2]
shortTrigger = close[1]>high[2]
longFilter = close[1] > close[80]
shortFilter = close[1] < close[80]
longEntry = (not isLong) and longTrigger and longFilter
shortEntry = (not isShort) and shortTrigger and shortFilter
longStop = valuewhen(longEntry, low[1], 0)
longPrice = valuewhen(longEntry, high[1], 0)
shortStop = valuewhen(shortEntry, high[1],0)
shortPrice = valuewhen(shortEntry, low[1], 0)
strategy.entry(id = "Long", long = true, stop = longPrice+.001, when = longEntry)
strategy.exit(id = "Stop Long", from_entry = "Long", stop = longStop, when = isLong)
strategy.close("Long", barssince(longEntry==true)>=in1)
strategy.entry(id = "Short", long = false, stop = shortPrice-.001, when = shortEntry)
strategy.exit(id = "Stop Short", from_entry = "Short", stop = shortStop, when = isShort)
strategy.close("Short", barssince(shortEntry==true)>=in1)