ダイナミックストップロスボリンジャーバンド戦略


作成日: 2024-02-01 10:48:52 最終変更日: 2024-02-01 10:48:52
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ダイナミックストップロスボリンジャーバンド戦略

概要

この戦略はブリン帯の上下軌道を利用して動的ストップを実現する. 価格がブリン帯を突破すると空き,下軌道を突破すると多作,動的ストップを設定し,価格の動きを追跡する.

原則

この戦略の核心は,ブリン帯の上下軌道である.ブリン帯の中間軌道はn日移動平均で,上線は中間軌道+kである.*n日標準差,下軌道は中軌道-k*n日標準差. 価格が下線から反転して上がるときは多めに; 価格が上線から下線に下がるときは空いてください. 同時に,ストップ・ロスを策略的に設定し,価格の運行過程で,ストップ・ロスを動的に調整し,ストップ・ロスを設定し,慎重なリスク管理を実現します.

利点

  1. ブリン帯は,回帰中性線が強いので,中長線トレンドを捉えることができます.
  2. 電気信号が明快で操作が簡単になるように
  3. ダイナミック・スライド・ポイント・ストップ・ローズを設定し,利潤を最大限にロックし,リスクを制御する.
  4. 市場のパラメータに応じて調整し,異なる状況に適応できます.

リスクと解決

  1. ブリン帯は震動の際,空調信号を何度も繰り返すため,簡単にりやすい. 解決方法は,合理的なストップ・ロスの設定と単一損失の制御である.
  2. パラメータを正しく設定しない場合,勝率が低下する可能性があります. 解決策は,異なる品種に応じて合理的に最適化するパラメータです.

最適化の方向

  1. 移動平均のパラメータを最適化し,品種特性に適応する.
  2. 動向のフィルターで動向をフィルターし,動揺を回避する.
  3. 他の指標と組み合わせたフィルタリング条件で,戦略の安定性を高めます.

要約する

この戦略は,ブリン帯の回帰属性を利用し,動的滑り止損と組み合わせ,リスクを制御した前提で中長線トレンドの利潤を得るために,適応力のある,安定性の高い定量戦略である.パラメータの最適化と規則の最適化により,より多くの品種に適応して,現場で安定した収益を得ることができる.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2024-01-24 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(shorttitle="BB Strategy", title="Bollinger Bands Strategy", overlay=true)
length = input.int(20, minval=1, group = "Bollinger Bands")
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options = ["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"], group = "Bollinger Bands")
src = input(close, title="Source", group = "Bollinger Bands")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev", group = "Bollinger Bands")

ma(source, length, _type) =>
    switch _type
        "SMA" => ta.sma(source, length)
        "EMA" => ta.ema(source, length)
        "SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
        "WMA" => ta.wma(source, length)
        "VWMA" => ta.vwma(source, length)

basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500, group = "Bollinger Bands")
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))

lo = input.bool(true, "Long", group = "Strategy")
sh = input.bool(true, "Short", group = "Strategy")
x = input.float(3.0, "Target Multiplier (X)", group = "Strategy", minval = 1.0, step = 0.1)
token = input.string(defval = "", title = "Token", group = "AUTOMATION")
Buy_CE = '{"auth-token":"' + token + '","key":"Value1","value":"' + str.tostring(1) + '"}'
Buy_PE = '{"auth-token":"' + token + '","key":"Value1","value":"' + str.tostring(2) + '"}'
Exit_CE = '{"auth-token":"' + token + '","key":"Value1","value":"' + str.tostring(-1) + '"}'
Exit_PE = '{"auth-token":"' + token + '","key":"Value1","value":"' + str.tostring(-2) + '"}'
Exit_PE_CE = '{"auth-token":"' + token + '","key":"Value1","value":"' + str.tostring(2.5) + '"}'
Exit_CE_PE = '{"auth-token":"' + token + '","key":"Value1","value":"' + str.tostring(1.5) + '"}'
long = high < lower
short = low > upper
var sl_b = 0.0
var tar_b = 0.0
var sl_s = 0.0
var tar_s = 0.0
var static_sl = 0.0
entry = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1)
if long and lo and strategy.position_size == 0
    strategy.entry("Long", strategy.long, alert_message = Buy_CE, stop = high)
    strategy.exit("LX", "Long", profit = (math.abs(high - low) * x)/syminfo.mintick, stop = low, alert_message = Exit_CE)
    sl_b := low
    tar_b := high + (math.abs(high - low) * x)
    static_sl := math.abs(low - high)
if short and sh and strategy.position_size == 0
    strategy.entry("Short", strategy.short, alert_message = Buy_PE, stop = low)
    strategy.exit("SX", "Short", profit = (math.abs(high - low) * x)/syminfo.mintick, stop = high, alert_message = Exit_PE)
    sl_s := high
    tar_s := low - (math.abs(high - low) * x)
    static_sl := math.abs(high - low)
// if long and strategy.position_size < 0
//     strategy.entry("Long", strategy.long, alert_message = Exit_PE_CE, stop = high)
//     strategy.exit("LX", "Long", profit = (math.abs(high - low) * x)/syminfo.mintick, stop = low, alert_message = Exit_CE)
//     sl_b := low
//     tar_b := high + (math.abs(high - low) * x)
// if short and strategy.position_size > 0
//     strategy.entry("Short", strategy.short, alert_message = Exit_CE_PE, stop = low)
//     strategy.exit("SX", "Short", profit = (math.abs(high - low) * x)/syminfo.mintick, stop = high, alert_message = Exit_PE)
//     sl_s := math.max(high[1], high)
//     tar_s := low - (math.abs(high - low) * x)
if ta.change(dayofmonth) or (long[1] and not long[2])
    strategy.cancel("Long")
if ta.change(dayofmonth) or (short[1] and not short[2])
    strategy.cancel("Short")
var count = 1
if strategy.position_size != 0
    if strategy.position_size > 0
        if close > (entry + (static_sl * count))
            strategy.exit("LX", "Long", limit = tar_b, stop = sl_b, alert_message = Exit_CE)
            sl_b := entry + (static_sl * (count - 1))
            count += 1
            
    else
        if close < (entry - (static_sl * count))
            strategy.exit("SX", "Short", limit = tar_s, stop = sl_s, alert_message = Exit_PE)
            sl_s := entry - (static_sl * (count - 1))
            count += 1
// label.new(bar_index, high, str.tostring(static_sl))
if strategy.position_size == 0
    count := 1
plot(strategy.position_size > 0 ? sl_b : na, "", color.red, style = plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? sl_s : na, "", color.red, style = plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? tar_b : na, "", color.green, style = plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? tar_s : na, "", color.green, style = plot.style_linebr)
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