デュアルインジケーター反転トレンド追跡戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,移動平均指数と市場取引便利性指数の2つの指標を組み合わせた信号を使用して,価格が逆転すると判断されたときに買いまたは販売操作を行う.これは逆転型の取引戦略の1つである.
戦略原則
この戦略は,2つの指標を用いて信号判断を行う.最初の指標は,移動平均指標であり,具体的には,ランダムな指標の快線と慢線の組み合わせである.価格が連続して2日間下落し,同時に快線が慢線より高くなったときに売り込み信号が生じる.価格が連続して2日間上昇し,同時に快線が慢線より低くなったときに買い込み信号が生じる.このように,価格反転とランダムな指標の快線と慢線の位置関係を判断することによって,価格が反転する可能性のある時期を予測する.
2つ目の指標は,市場取引の便利性指数である.この指数は,価格変動範囲と取引量との関係を計算することによって,市場の流動性および価格運行の効率性を判断する.指数の上昇は,市場の取引が順調で,運行効率が高く,トレンド状況として判断することができる;指数の下降は,市場の流動性の変化,運行効率の低下を示し,整合的な震動状況に入る可能性がある.
この戦略は,2つの指標の判断論理を組み合わせることで,両方の指標が同時に買入または売却のシグナルを発信すると,それぞれ買入と売却の操作が生じます.
戦略的優位性
- 双指標確認により,信号の正確性を高め,偽信号を避ける
- 逆転指数とトレンド判断指数の組み合わせで,逆転と同時に大トレンドを判断し,逆転操作を避ける
- 医療従事者による介入が少なくなる
リスクと解決策
市場が長期にわたって一方的に上昇したり下落したりすると,反転の機会を捉えられず,市場に入れない.
逆転指数のパラメータを適切に緩和し,買入と売却の機会を増やす
投資の規模を拡大し,トレンドを追跡してより多くの利益を得ることができます.
逆転シグナルが誤って戦略を無効にする可能性がある
指数パラメータを最適化したり,確認周期を増やしたりすることで偽信号を減らすことができます.
最適化の方向
- 複数のパラメータの組み合わせをテストし,最適な指標パラメータを見つけることができます.
- 逆転指標を追加または変更し,異なる指標の逆転効果をテストできます.
- 単一損失を抑えるための ストップ・ロース戦略を 強化する
- 機械学習のアルゴリズムと組み合わせて,ビッグデータを使ってより正確な反転モデルを訓練できます.
要約する
この戦略は,反転指標とトレンド判断指標を組み合わせて,価格が反転予警が発生したときに介入し,同時に大きなトレンドを判断し,逆行操作を避ける.双指標相互確認により,偽信号を効果的に減らすことができる.しかし,戦略は,市場の一方的な状況があるときに利益の機会がないことと反転信号を誤判するリスクもある.パラメータ最適化,ストップ・損失戦略,指標エグランス,機械学習などの方法でさらに最適化することができる.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 02/02/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Market Facilitation Index is an indicator that relates price range to
// volume and measures the efficency of price movement. Use the indicator to
// determine if the market is trending. If the Market Facilitation Index increased,
// then the market is facilitating trade and is more efficient, implying that the
// market is trending. If the Market Facilitation Index decreased, then the market
// is becoming less efficient, which may indicate a trading range is developing that
// may be a trend reversal.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
MFI(BuyZone,SellZone) =>
pos = 0.0
xmyVol = volume
xmyhigh = high
xmylow = low
nRes = (xmyhigh - xmylow) / xmyVol * 10000
pos := iff(nRes > BuyZone, 1,
iff(nRes < SellZone, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Market Facilitation Index", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- MFI ----")
SellZone = input(6.2, minval=0.01, step = 0.01)
BuyZone = input(1, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMFI = MFI(BuyZone,SellZone)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMFI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posMFI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )