3倍移動平均トレンドフォロー戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,カラス取引法の概念と,Niko Bakkersの相位分析を組み合わせて,3つの異なる周期の移動平均を使用してトレンドの方向を判断し,トレンドを追跡して利益を得る. 急速な移動平均が中速の移動平均を横切って,3つの移動平均が同じ上昇または下降のトレンドにあるときに多めに行います. 急速な移動平均が中速の移動平均を横切って,そして3つの移動平均が同じ上昇または下降のトレンドにあるときに空になります.
戦略原則
3つの異なる周期の移動平均を計算する. 急速移動平均の周期は8日,中速移動平均の周期は21日,遅い移動平均の周期は55日である.
入場条件を判断する:快速移動平均線上を通過すると中速移動平均線が,そして3つの移動平均線が上昇傾向にあるとき,多めにする.快速移動平均線下を通過すると中速移動平均線が,そして3つの移動平均線が,下降傾向にあるとき,空っぽにする.
出場条件を判断する:急速移動平均線が逆転して中速移動平均線を横切ると平仓する.
ポジションコントロール:固定ポジションを採用し,毎度1人の人がポジションを開く.またATRの動態に応じてポジションを調整することも選択できます.
戦略的優位性
3つの移動平均はトレンドの方向を判断し,偽突破を避けるのに役立ちます.
ビジネスモデルでは,ビジネスモデルでは,ビジネスモデルでは,
移動平均は安定した収益率で,引き戻しは比較的少ない.
控えめなストップ・ロスの戦略で,大きな損失の確率を減らす.
リスク分析
利益の効率を低下させ,小規模な損失を繰り返す可能性が高い.
移動平均は後退し,トレンドの転換点を逃しているかもしれない.
固定ポジションはリスクを効果的にコントロールできず,大きな市場の揺れが起きたときにポジションが破綻する可能性があります.
パラメータの最適化が不適切である場合,取引費やスライドポイントの損失を増加させるため,取引を頻繁に開いたり,平準化したりします.
最適化の方向
移動平均の周期パラメータを最適化して,取引品種の特徴に適合させる.
波動率指数ATRの動的調整ポジションを適用する.
ストップ・ロスの戦略に参加する.
取引量指数と組み合わせてトレンドの信頼性を判断する.
要約する
この戦略は,伝統的な技術分析指標とカラス取引法の理念を統合し,3つの移動平均を使用してトレンドを追跡し,パラメータを最適化した場合に,よりよい収益効果を得ることができます.しかし,この戦略には一定のリスクがあります.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// LOVE JOY PEACE PATIENCE KINDNESS GOODNESS FAITHFULNESS GENTLENESS SELF-CONTROL
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © JoshuaMcGowan
//@version=4
// 1. Define strategy settings
strategy(title="Triple Moving Average", overlay=true,
pyramiding=0, initial_capital=1000,
commission_type=strategy.commission.cash_per_order,
commission_value=4, slippage=2)
fastMALen = input(title="Fast MA Length", type=input.integer, defval=8)
medMALen = input(title="Medium MA Length", type=input.integer, defval=21)
slowMALen = input(title="Slow MA Length", type=input.integer, defval=55)
//endMonth = input(title="End Month Backtest", type=input.integer, defval=11)
//endYear = input(title="End Year Backtest", type=input.integer, defval=2019)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 12, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2016, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true
usePosSize = input(title="Use Position Sizing?", type=input.bool, defval=true)
riskPerc = input(title="Risk %", type=input.float, defval=0.5, step=0.25)
// 2. Calculate strategy values
fastMA = sma(close, fastMALen)
medMA = sma(close, medMALen)
slowMA = sma(close, slowMALen)
//Position Sizing
riskEquity = (riskPerc / 100) * strategy.equity
atrCurrency = (atr(20) * syminfo.pointvalue)
posSize = usePosSize ? floor(riskEquity / atrCurrency) : 1
//Backtest Window
//tradeWindow = (time <= timestamp(endYear, endMonth, 1, 0, 0))
// 3. Determine long trading conditions
enterLong = crossover(fastMA, medMA) and
(fastMA > slowMA) and (medMA > slowMA) and
window()
exitLong = crossunder(fastMA, medMA)
// 4. Code short trading conditions
enterShort = crossunder(fastMA, medMA) and
(fastMA < slowMA) and (medMA < slowMA) and
window()
exitShort = crossover(fastMA, medMA)
// 5. Output strategy data
plot(series=fastMA, color=color.green, title="Fast MA")
plot(series=medMA, color=color.purple, title="Medium MA")
plot(series=slowMA, color=color.red, title="Slow MA",
linewidth=2)
bgColour =
enterLong and (strategy.position_size < 1) ? color.green :
enterShort and (strategy.position_size > -1) ? color.red :
exitLong and (strategy.position_size > 0) ? color.lime :
exitShort and (strategy.position_size < 0) ? color.orange :
na
bgcolor(color=bgColour, transp=85)
// 6. Submit entry orders
if (enterLong)
strategy.entry(id="EL", long=true, qty=1)
if (enterShort)
strategy.entry(id="ES", long=false, qty=1)
// 7. Submit exit orders
strategy.close_all(when=exitLong and
(strategy.position_size > 0))
strategy.close_all(when=exitShort and
(strategy.position_size < 0))
strategy.close_all(when=not window())
//END