イン・ヤング・ハンガー・マン戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日: 2024-02-01 11:09:15
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概要

陰陽ハンギングマン戦略は,ハンギングマンキャンドルスタイクパターンをベースとした定量的な取引戦略である.この戦略は,キャンドルスタイクチャートでハンギングマンパターンを特定することによって取引信号を生成する.ハンギングマンパターンが特定されたとき,上昇傾向のハンギングマンに買い信号が生成され,下落傾向のハンギングマンに売り信号が生成される.

戦略の論理

陰陽ハンギングマン戦略の基本識別条件は,小さな実体と長い上下影を持つハンギングマンキャンドルスタイルのパターンである.特に,ハンギングマンの識別条件は以下のとおりである.

実際のボディサイズ (オープニング価格と閉じる価格の差) はドジスローズ (dojiThreshold) よりも小さい.
上部影の大きさは本体の2倍以上です
下の影の大きさは,実際の体サイズより2倍以上です.

上記の条件を満たした場合,パターンはハングマンとして識別することができます.さらに,上下影の相対サイズに基づいて,上昇/下落または長足のようなより特定のタイプのハングマンが区別することができます.パターンを特定した後,戦略は次のキャンドルスタイクで取引信号を生成します.すなわち,上昇傾向のハングマンで購入し,下落傾向のハングマンで販売します.

利点分析

イン・ヤング・ハンガー・マン戦略には以下の主な利点があります

シンプルで明快なルール分かりやすく実行できます
市場力とトレンドの逆転を代表する吊り上げ男
トレンド,サポート/レジスタンスのような要素と組み合わせてシグナルをフィルターし,安定性を向上させることができます

しかし,この戦略にはいくつかの限界もあります.

低頻度で絞首刑のパターンを,取引機会を逃す傾向があります
誤った信号に敏感な単一指標
極端な波動や激しいトレンド変動で効果がない

リスク分析

この戦略の主なリスクは次のものから生じる.

主観性によるパターン識別におけるエラーのリスク
小規模波動における誤った上昇/下落の懸垂信号によるリスク
格差帯域市場におけるリスクパターンから利益を得ることが困難
限界値などの不適正なパラメータ設定によるリスク

また,単一指標戦略は,市場の騒音を効果的にフィルターすることができず,誤解を招く信号を生む可能性があります.したがって,陰陽戦略は,堅牢なリスク管理を必要とする比較的大きなリスクと変動を持っています.

オプティマイゼーションの方向性

リスク管理のために,戦略は以下の方法で改善できます.

トレンドインバースを確認するために,トレンドインジケーターや前回のピークの突破に基づいてフィルターなどの取引前提条件を追加
信号の重要性を測定するために取引量などの他の指標を組み込む
機械学習などによるキーパラメータの自動最適化
ストップ・ロスの経由で損失を軽減する

これらの改良によりリスクは著しく軽減され Yin Yang 絞首刑戦略の安定性を向上させることができます

結論

Yin Yang Hanging Man戦略は,キャンドルスタイクチャートでハンギングマンパターンを特定することによって取引信号を生成する.シンプルなルールと逆転を捉える利点があるが,偽信号のリスクも備わっている.パラメータ調節,フィルターなどを追加することでリスクは制御できるが,ノイズや変動に対する感受性は高いままである.したがって,戦略は改善にもかかわらず慎重に適用する必要があります.

/*backtest
start: 2024-01-24 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Doji Candlestick Strategy", shorttitle="Doji", overlay=true)

// Calculate body and shadow sizes
bodySize = close > open ? close - open : open - close
upperShadow = high - (open > close ? open : close)
lowerShadow = (open > close ? close : open) - low

// Define thresholds for identifying different Doji types
dojiThreshold = 0.05
longLeggedDojiThreshold = 0.02

// Buy conditions for different Doji types
dojiCondition = bodySize <= dojiThreshold and upperShadow > bodySize * 2 and lowerShadow > bodySize * 2
dragonflyDojiCondition = bodySize <= dojiThreshold and upperShadow > bodySize * 2 and lowerShadow <= bodySize * 0.5
gravestoneDojiCondition = bodySize <= dojiThreshold and upperShadow <= bodySize * 0.5 and lowerShadow > bodySize * 2
longLeggedDojiCondition = bodySize <= longLeggedDojiThreshold and upperShadow > bodySize * 2 and lowerShadow > bodySize * 2

// Buy signal
buyCondition = dojiCondition or dragonflyDojiCondition or gravestoneDojiCondition or longLeggedDojiCondition

// Strategy orders
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition)

// Plotting
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small)

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