Kラインの貴重な情報を含むトリプル移動平均バンド戦略を辛抱強く分析する


作成日: 2024-02-01 11:12:47 最終変更日: 2024-02-01 11:12:47
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Kラインの貴重な情報を含むトリプル移動平均バンド戦略を辛抱強く分析する

概要

三重均線波段策略は,複数の移動平均指標を用い,K線を深く分析することで,価格変動の内にある法則を掘り出し,低リスクの利回り取引を実現する.

戦略原則

この戦略は,ブリンラインに基づいて複数のEMA指標を重ねて,価格チャネルを構築し,価格変動の法則を発見する.具体的には:

  1. BodyResistanceChannel指標を使用してK線実体抵抗位を描画する.
  2. サポート/レジスタンス指標を使用して,多日間のサポートとレジスタンス値を図に描きます.
  3. 双EMAシステムを使用して価格の傾向の方向を判断する.
  4. 価格曲線を平らにするためのHull平均線指数を使用する.

この基礎で,形状を認識し,逆転の機会を判断し,利回り取引戦略を策定する.

優位分析

この戦略の利点は以下の通りです.

  1. 複数のEMAを使って価格チャネルを構築し,価格の波動方向を明確に判断することができる.
  2. ハル平均線指数を使用すると,平滑価格の突破を効果的に判断できる.
  3. 逆転形状と通路指標を組み合わせて,高確率の低リスク取引を実現する.
  4. 取引信号の安定性や信頼性を高めるため,多層の指標体系を構築する.

リスク分析

この戦略には以下のリスクもあります.

  1. 価格チャネルの破裂は,莫大な損失を招く危険性がある. 標的の解決策は,移動停止を採用し,単一の損失を減らすことです.
  2. 逆転形状判断誤差が誤信号を誘発するリスク。対象的な解決策はパラメータを最適化し,形状判断精度を向上させる。
  3. 指標パラメータの不一致により取引信号の質が低下するリスク. 対象的な解決策は,複数の組み合わせのパラメータの最適化テストである.

最適化の方向

この戦略は以下の方向に最適化できます.

  1. EMA周期パラメータの組み合わせを最適化して,指標を市場特性により適合させる.
  2. 利潤を保証する前提で単一損失のリスクを最大限に抑えるため,ストップ・ロスの位置を調整する.
  3. 波動率に基づくダイナミックポジション調整モジュールを追加し,リスクを効果的に制御する.
  4. ディープ・ラーニングの技術により,価格の法則を掘り下げ,信号の質を向上させる.

要約する

三重均線波段戦略は,価格変動の法則を深く掘り下げ,安定して高効率で,長期にわたって適用され,継続的に最適化されるべきである.投資には理性と忍耐が必要であり,漸進的なやり方が勝利の道である.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2023-01-25 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
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// http://www.vdubus.co.uk/
strategy(title='Vdub FX SniperVX3 / Strategy  v3', shorttitle='Vdub_FX_SniperVX3_Strategy', overlay=true, pyramiding=0, initial_capital=1000, currency=currency.USD)

//Candle body resistance Channel-----------------------------//
len = 34
src = input(close, title="Candle body resistance Channel")
out = sma(src, len)
last8h = highest(close, 13)
lastl8 = lowest(close, 13)
bearish = cross(close,out) == 1 and falling(close, 1)
bullish = cross(close,out) == 1 and rising(close, 1)
channel2=input(false, title="Bar Channel On/Off")
ul2=plot(channel2?last8h:last8h==nz(last8h[1])?last8h:na, color=black, linewidth=1, style=linebr, title="Candle body resistance level top", offset=0)
ll2=plot(channel2?lastl8:lastl8==nz(lastl8[1])?lastl8:na, color=black, linewidth=1, style=linebr, title="Candle body resistance level bottom", offset=0)
//fill(ul2, ll2, color=black, transp=95, title="Candle body resistance Channel")

//-----------------Support and Resistance 
RST = input(title='Support / Resistance length:', defval=10) 
RSTT = valuewhen(high >= highest(high, RST), high, 0)
RSTB = valuewhen(low <= lowest(low, RST), low, 0)
RT2 = plot(RSTT, color=RSTT != RSTT[1] ? na : red, linewidth=1, offset=+0)
RB2 = plot(RSTB, color=RSTB != RSTB[1] ? na : green, linewidth=1, offset=0)

//--------------------Trend colour ema------------------------------------------------// 
src0 = close, len0 = input(13, minval=1, title="EMA 1")
ema0 = ema(src0, len0)
direction = rising(ema0, 2) ? +1 : falling(ema0, 2) ? -1 : 0
plot_color = direction > 0  ? lime: direction < 0 ? red : na
plot(ema0, title="EMA", style=line, linewidth=1, color = plot_color)

//-------------------- ema 2------------------------------------------------//
src02 = close, len02 = input(21, minval=1, title="EMA 2")
ema02 = ema(src02, len02)
direction2 = rising(ema02, 2) ? +1 : falling(ema02, 2) ? -1 : 0
plot_color2 = direction2 > 0  ? lime: direction2 < 0 ? red : na
plot(ema02, title="EMA Signal 2", style=line, linewidth=1, color = plot_color2)

//=============Hull MA//
show_hma = input(false, title="Display Hull MA Set:")
hma_src = input(close, title="Hull MA's Source:")
hma_base_length = input(8, minval=1, title="Hull MA's Base Length:")
hma_length_scalar = input(5, minval=0, title="Hull MA's Length Scalar:")
hullma(src, length)=>wma(2*wma(src, length/2)-wma(src, length), round(sqrt(length)))
plot(not show_hma ? na : hullma(hma_src, hma_base_length+hma_length_scalar*6), color=black, linewidth=2, title="Hull MA")

//============ signal Generator ==================================//
Piriod=input('720')
ch1 = request.security(syminfo.tickerid, Piriod, open)
ch2 = request.security(syminfo.tickerid, Piriod, close)
longCondition = crossover(request.security(syminfo.tickerid, Piriod, close),request.security(syminfo.tickerid, Piriod, open))
if (longCondition)
    strategy.entry("BUY", strategy.long)
shortCondition = crossunder(request.security(syminfo.tickerid, Piriod, close),request.security(syminfo.tickerid, Piriod, open))
if (shortCondition)
    strategy.entry("SELL", strategy.short)

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