Swing 双動平均値と RSI クロスオーバー戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2024-02-01 11:48:51
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この戦略は,長期と短期間のクロスオーバー取引戦略を構築するために,両動向平均値とRSI指標を統合しています.短期指標で不必要なノイズ取引を回避しながら,中期から長期間のトレンドを把握できます.

戦略の論理

この戦略は,高速移動平均 (EMA 59, EMA 82) とスロー移動平均 (EMA 96, EMA 95) の2つのセットの移動平均を採用している.価格が高速 EMA を越えると長引く.価格が高速 EMA を越えると短引く.一方,RSI インディケーターの過剰購入および過剰販売領域は,取引信号とストップロスの確認に使用される.

具体的には,速いEMAがスローEMAを突破すると,ロングシグナルが生成される.この時点でRSIが30以下 (oversold area) である場合,ロングします.速いEMAがスローEMAを下回ると,ショートシグナルが生成されます.この時点でRSIが70を超えると,ショートします.

デュアル・ムービング・メアディアを使用する利点は,中期から長期間のトレンドの変化をよりよく認識することです.RSIは,偽のブレイクからいくつかのノイズ取引をフィルターします.

利点

双面移動平均値で中長期の傾向を把握する
RSI インジケーターによるフィルターノイズ取引
トレンドフォローと平均リバース取引を組み合わせる
シンプルで明確な論理

リスク分析

主に範囲限定の市場では,移動平均信号は,ウィップソーの対象となる可能性があります.
RSIインジケーターも特定の市場条件で失敗します
ストップ・ロスの配当は余りにも緩やかで余りにも緊密な配当を避けるために慎重にする必要があります

強化分野

長いサイクル移動平均の組み合わせを試験する
異なるパラメータの調整を試す.例えば,RSIの過買い/過売り領域の値
トレーディングボリュームなどの追加のフィルターを追加
ストップ・ロスの戦略を最適化し,動的ストップ・ロスをATRに組み込む.

概要

この戦略は,二重移動平均値とRSI指標の平均逆転取引のトレンドフォローを統合している.二重EMAは中長期のトレンド方向を追跡し,RSIは取引シグナルとストップロスの有効性を確認する.これは,ロングとショートとの間のシンプルで実用的なクロスオーバー戦略である.パラメータチューニングと最適化によって異なる市場環境に適応することができる.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Swing Hull/rsi/EMA Strategy", overlay=true,default_qty_type=strategy.cash,default_qty_value=10000,scale=true,initial_capital=10000,currency=currency.USD)

//A Swing trading strategy that use a combination of indicators, rsi for target, hull for overall direction enad ema for entering the martket.
// hull ma copied from syrowof HullMA who copied from mohamed982 :) thanks both
// Performance 

n=input(title="period",defval=500)

n2ma=2*wma(close,round(n/2))
nma=wma(close,n)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(n))

n2ma1=2*wma(close[1],round(n/2))
nma1=wma(close[1],n)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(n))

n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
c=n1>n2?green:red
ma=plot(n1,color=c)



// RSi and Moving averages

length = input( 14 )
overSold = input( 70)
overBought = input( 30)
point = 0.0001
dev= 2

fastLength = input(59)
fastLengthL = input(82)
slowLength = input(96)
slowLengthL = input(95)
price = close

mafast = ema(price, fastLength)
mafastL= ema(price, fastLengthL)
maslow = ema(price, slowLength)
maslowL = ema(price, slowLengthL)
vrsi = rsi(price, length)
cShort =  (crossunder(vrsi, overBought))

condDown = n2 >= n1
condUp = condDown != true
closeLong =  (crossover(vrsi, overSold))
closeShort = cShort 


// Strategy Logic
longCondition = n1> n2
shortCondition = longCondition != true

col =condUp ? lime : condDown ? red : yellow
plot(n1,color=col,linewidth=3)


if (not na(vrsi))
    if shortCondition    
        if (price[0] < maslow[0] and price[1] > mafast[1]) //cross entry
            strategy.entry("SYS-SHORT", strategy.short, comment="short")
strategy.close("SYS-SHORT", when=closeShort) //output logic

if (not na(vrsi))
    if longCondition // swing condition          
        if (price[0] < mafast[0] and price[1] > mafast[1]) //cross entry
            strategy.entry("SYS-LONG", strategy.long, comment="long")
strategy.close("SYS-LONG", when=closeLong) //output logic


// Stop Loss 


sl = input(75)
Stop = sl * 10
Q = 100


strategy.exit("Out Long", "SYS-LONG", qty_percent=Q, loss=Stop)
strategy.exit("Out Short", "SYS-SHORT", qty_percent=Q, loss=Stop)



//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

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Swing 双動平均値と RSI クロスオーバー 戦略

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