概要

本戦略は、最後のストップ高価格と最後のストップ安価格を計算し、現在価格と比較して価格が特定の範囲内にあるかどうかを判断することで取引シグナルを生成します。価格が前回のストップ高価格を一定割合超えた場合に買い（ロング）し、価格が前回のストップ安価格を一定割合下回った場合に売り（ショート）します。

戦略の原理

戦略はまず、最後のストップ高価格lastbullと最後のストップ安価格lastbearを計算します。次に、現在価格closeのlastbullに対する変化率ddl、およびlastbearに対する変化率ddsを計算します。

ddlが設定された買いシグナル閾値signallongを下回った場合に買いシグナルupが発生し、ddsが設定された売りシグナル閾値signalshortを上回った場合に売りシグナルdnが発生します。

買いシグナルを受信した際、買いパラメータneedlongが真であればロングポジションを建て、売りシグナルを受信した際、売りパラメータneedshortが真であればショートポジションを建てます。ポジション建て係数capitalは口座 equity から計算されます。

決済条件は、ロングポジションを建てた後に価格が上昇した場合にロングを決済し、ショートポジションを建てた後に価格が下落した場合にショートを決済するというものです。

優位性分析

本戦略はトレンドとレンジ判断を組み合わせており、トレンドを捉えるだけでなく、レンジブレイクアウトを利用して取引シグナルを生成できるため、ロングとショートの切り替えが柔軟です。単純なトレンドフォロー戦略と比較して、保ち合いレンジからのブレイクアウト後に新たなトレンド方向を迅速に捉えることができます。

パラメータの設定自由度が高く、ロング・ショートのパラメータを柔軟に調整して様々な銘柄に対応できます。また、ポジション建て時間帯を設定することで重要な時間帯を避けることも可能です。

リスク分析

本戦略にはストップロス（損切り）の仕組みがなく、1回の損失を効果的に制御できません。また、銘柄の取引レンジの変動が大きい場合、ポジション計算が価格の影響を受けやすくなります。

ストップロスを設定することで1回の損失を制限できます。また、銘柄ごとにポジション計算アルゴリズムを調整することで、ポジションサイズをより安定させることができます。

改善の方向性

1. 移動ストップロスを追加し、1回の損失リスクを制御する
2. ポジション計算方法を改善する（例：ATRを使用）ことで、ポジションサイズをより安定させる
3. ポジション建てのフィルターを追加する（例：ゴールデンクロスでのみポジション建て）
4. 複数銘柄を組み合わせて取引し、関連性を設定することでシステムリスクを低減する

まとめ

本戦略はトレンド判断とレンジブレイクアウトを統合して取引シグナルを生成し、新たなトレンド方向を捉えると同時にレンジ相場の特性も活用します。パラメータ設定が柔軟で調整の幅が広く、様々な銘柄に適しています。戦略の改善の余地が大きく、複数の観点から改良することでより複雑な市場環境に適応できます。