二重移動平均クロスオーバーとウィリアムズ指標コンボ戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-02-01 15:04:51
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概要

この戦略は2つの異なる戦略を組み合わせます.最初の戦略は,株式価格の二重移動平均クロスオーバーに基づいて信号を生成します.第二の戦略は,ウィリアムズ指標のAwesome Oscillatorに基づいています.最終信号は,最終取引信号を形成するために,2つの戦略信号の交差点を取ります.

戦略の論理

最初の戦略は,昨日の閉店が前日の閉店より高く,高速9日ストコスタスティックオシレーターが遅い3日ストコスタスティックオシレーターD線よりも低いとき,買い信号を生成する.昨日の閉店が前日の閉店より低く,高速ストコスタスティックオシレーターが遅いストコスタスティックオシレーターD線よりも高いとき,売却信号を生成する.

2つ目の戦略は,5日間の価格変動と34日間の価格変動の差を計算し,その差の移動平均を計算する.現在の値が前期よりも高くなった場合,それは購入信号である.現在の値が前期よりも低くなった場合,それは販売信号である.

ストラテジーの2つの信号は交差点を取ることで組み合わせられる. 両方の戦略が買い信号を出すとき,ロングポジションが取られる. 両方の戦略が売り信号を出すとき,ショートポジションが取られる.

利点分析

この戦略は,二重移動平均クロスオーバー戦略とウィリアムズ指標戦略の利点を組み合わせている.二重移動平均クロスオーバー戦略は,中期から長期間のトレンドを把握することができる.ウィリアムズ指標戦略は,短期間の取引機会を把握することができる.両戦略を組み合わせることで,利益を得たり,偽のブレイクを防ぐことができる.

さらに,複数のインプットパラメータの使用により,異なるストックと市場状況に最適化され,戦略はより幅広い市場環境に適応できます.

リスク分析

最大のリスクは,2つの戦略からの信号が一致しない可能性があります. 1つの戦略が購入信号を生成し,もう1つの戦略が販売信号を生成すると,組み合わせた戦略は有意義な信号を生成することができず,潜在的な取引機会を逃す可能性があります.

さらに,複数のパラメータは最適化にいくつかの困難をもたらす.不適切なパラメータ組み合わせは戦略のパフォーマンスが低下する可能性があります.

リスクを軽減するために,戦略信号のいずれかをのみ使用することができる.また,異なる市場条件に適したパラメータ範囲を研究することができる.

増進の機会

この戦略は,いくつかの側面で強化できます.

異なるパラメータの組み合わせで2つの戦略の間の信号一貫性を評価し,信号マッチングのための最適なパラメータを見つけます.
異なる製品と時間枠で性能をテストして最適な応用範囲を見つけます
戦略の組み合わせを多様化するために,二重移動平均のクロスオーバーをKDJなどの他の技術指標に置き換えることを検討する.
リスク制御のためのストップ・ロスのメカニズムを組み込む.例えば最大引き上げストップを設定する.

結論

この戦略は,二重移動平均クロスオーバー戦略とウィリアムズ指標戦略を組み合わせ,トレンド追跡と短期信号の両方を捕捉する.パラメータ最適化を通じて,幅広い市場条件に適応することができる.しかし,不一致な信号マッチングと複雑なパラメータ最適化は課題のままである.全体として,定量的な取引に効果的なアプローチを提供し,リスクを軽減し強度を向上させるためにさらなる研究と最適化に価値がある.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 20/06/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//    This indicator plots the oscillator as a histogram where blue denotes 
//    periods suited for buying and red . for selling. If the current value 
//    of AO (Awesome Oscillator) is above previous, the period is considered 
//    suited for buying and the period is marked blue. If the AO value is not 
//    above previous, the period is considered suited for selling and the 
//    indicator marks it as red.
//  You can make changes in the property for set calculating strategy MA, EMA, WMA
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

BillWilliamsAC(nLengthSlow, nLengthFast,nLengthMA, nLengthEMA, nLengthWMA, bShowWMA, bShowMA, bShowEMA) =>
    pos = 0
    xSMA1_hl2 = sma(hl2, nLengthFast)
    xSMA2_hl2 = sma(hl2, nLengthSlow)
    xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
    xSMA_hl2 = sma(xSMA1_SMA2, nLengthFast)
    nRes =  xSMA1_SMA2 - xSMA_hl2
    xResWMA = wma(nRes, nLengthWMA)
    xResMA = sma(nRes, nLengthMA)
    xResEMA = ema(nRes, nLengthEMA)
    xSignalSeries = iff(bShowWMA, xResWMA,
                     iff(bShowMA, xResMA, 
                      iff(bShowEMA, xResEMA, na)))
    cClr = nRes > nRes[1] ? blue : red
    pos := iff(xSignalSeries[2] < 0 and xSignalSeries[1] > 0, 1,
	         iff(xSignalSeries[2] > 0 and xSignalSeries[1] < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Bill Williams. Awesome Oscillator (AC) with Signal Line", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
nLengthSlow = input(34, minval=1, title="Length Slow")
nLengthFast = input(5, minval=1, title="Length Fast")
nLengthMA = input(15, minval=1, title="MA")
nLengthEMA = input(15, minval=1, title="EMA")
nLengthWMA = input(15, minval=1, title="WMA")
bShowWMA = input(type=bool, defval=true, title="Show and trading WMA")
bShowMA = input(type=bool, defval=false, title="Show and trading MA")
bShowEMA = input(type=bool, defval=false, title="Show and trading EMA")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBillWilliamsAC = BillWilliamsAC(nLengthSlow, nLengthFast,nLengthMA, nLengthEMA, nLengthWMA, bShowWMA, bShowMA, bShowEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBillWilliamsAC == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posBillWilliamsAC == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )

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二重移動平均クロスオーバーとウィリアムズ指標 コンボ戦略

概要

戦略の論理

利点分析

リスク分析

増進 の 機会

結論

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増進の機会