双方向ブレークスルー移動平均に基づく取引戦略


作成日: 2024-02-02 17:33:14 最終変更日: 2024-02-02 17:33:14
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双方向ブレークスルー移動平均に基づく取引戦略

概要

双方向突破均線取引戦略は,複数の指標に基づいて購入と販売のシグナル判断を行う戦略である.これは均線,サポートプレッシャー指標,トレンド指標,および超買い超売り指標を統合して,全方位取引システムを形成する.

戦略原則

購入信号の判断論理

買取シグナルには以下の4つの条件が同時に必要です.

  1. 閉店価格がパラパラ線指数より高い
  2. Length=200の単純移動平均より高い閉店価格
  3. MACDの MACD線は 0 よりも大きい
  4. RSIが50を超えている場合

以上の4つの条件が同時に満たされている限り,1の買い信号が生成されます.

売る信号の判断論理

売り込み信号の判断論理は,購入信号とは正反対で,以下の4つの条件を同時に満たす必要があります.

  1. 閉店価格はパラパラ線指数より低い
  2. Length=200の単純移動平均より低い閉店価格
  3. MACD指数の MACD線は 0 未満である
  4. RSIが50未満のLength=7のRSIは50未満のRSIのLength=7のRSIは50未満のRSIの

上記の4つの条件が同時に満たされると,1のセールシグナルが生成されます.

入場と出場

策略では,入場条件は,買取と売却の信号に基づいて判断し,多作時に買取の信号=1を要求し,空作時に売却の信号=-1を要求する.

出場条件は2つある.一つは,信号が変わればすぐに出場すること.もう一つは,反対の信号を待って出場すること.例えば,多額出場した後,売り信号を待って平仓すること.

戦略的優位分析

双方向突破平均線戦略の最大の利点は,多指標の組み合わせであり,トレンド,超買い超売り状態などの状況を全面的に判断することができる.具体的には,主に以下のいくつかの利点があります.

  1. パラロイドの指標は,突破がサポートプレッシャーとして有効かどうかを判断します.
  2. 平均線は大きなトレンドの方向を判断し,逆転操作を避ける.
  3. MACDは空白を明確に判断する.
  4. RSIは過剰買いと過剰販売のリスクを回避した.
  5. 複数の指標を組み合わせることで,安定性と成功率を大幅に向上させることができます.

このシステムでは,初心者の自己学習にも,プロの学習にも適しています.

リスク分析

双方向の突破均等線の戦略には多くの利点がありますが,注意すべきリスクもあります.

  1. パラメータ設定は過度に最適化されやすいため,リールディスクの効果は望ましくない可能性があります.
  2. 散発の確率が高いため,入場前後に再確認が必要である.
  3. 被害を防ぐ戦略が不十分で 投獄されやすい.
  4. 取引の頻度が高くなり,取引コストとスライドポイントの損失が増加する可能性があります.

これらのリスクに対して,以下の措置を講じ,最適化および改善することができます.

  1. 信号の一致を保証する指標のフィルタリングを追加します.
  2. 厳格な止損と単一損失のコントロール
  3. 取引の回数と合理的な頻度
  4. パラメータ組み合わせテスト,過度最適化防止.

最適化の方向

双方向の突破均等線戦略には,以下のような部分から,大きな最適化余地があります.

  1. 機械学習モデルによる信号強度予測の強化
  2. テキスト分析と関連して 重要なニュース・フィードバックを判断する
  3. 市場構造の指標を増やし,戦略を段階的に調整する.
  4. ストップを最適化したり,ストップを追跡したり,ストップを振動させたり
  5. パラメータを調整して組み合わせ,最適なパラメータペアを見つけます.

この戦略の効果は,上記の点で改善されれば,さらに向上し,実用化されるでしょう.

要約する

双方向突破均線取引戦略は,複数の指標の組み合わせによる全能戦略である.それは,傾向,支持圧,超買い超売りなどの指標を組み合わせて,買入や売却のタイミングを判断する.指標効果が互補し,全面的な判断の優位性がある.しかし,一定のリスクも存在し,より多くの市場状況に適合するために最適化を続ける必要がある.全体として,この戦略は,人間の量化取引に非常に優れた戦略的アイデアを提供し,深入な研究と応用に値する.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2023-01-26 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//Original Indicator by @Shizaru - simply made into a strategy!

strategy("Simple Buy/Sell Strategy", overlay=false)
psar = sar(0.02,0.02,0.2)
c1a = close > psar
c1v = close < psar

malen = input(200, title="MA Length")
mm200 = sma(close, malen)
c2a = close > mm200
c2v = close < mm200

fast = input(12, title="Fast EMA Length")
slow = input(26, title="Slow EMA Length")
[macd,signal,hist] = macd(close, fast,slow, 9)
c3a = macd >= 0
c3v = macd <= 0

rsilen = input(7, title="RSI Length")
th = input(50, title="RSI Threshold")
rsi14 = rsi(close, rsilen)
c4a = rsi14 >= th
c4v = rsi14 <= th

buy = c1a and c2a and c3a and c4a ? 1 : 0
sell = c1v and c2v and c3v and c4v ? -1 : 0

longtrades = input(true, title="Long Trades")
shorttrades = input(false, title="Short Trades")
quickexit = input(false, title="Quick Exits")

strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy==1 and longtrades==true)
strategy.close("Buy", when=quickexit==true ? buy==0 : sell==-1)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sell==-1 and shorttrades==true)
strategy.close("Sell", when=quickexit==true ? sell==0 : buy==1)

plot(buy, style=plot.style_histogram, color=color.green, linewidth=3, title="Buy Signals")
plot(sell, style=plot.style_histogram, color=color.red, linewidth=3, title="Sell Signals")
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