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2重突破移動平均取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-02-02 17:33:14
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概要

ダブルブレークスルー移動平均取引戦略は,複数の指標に基づいて購入・売却信号を生成する戦略である.移動平均,サポート/レジスタンス指標,トレンド指標,過剰購入/過剰販売指標を統合して包括的な取引システムを形成する.

戦略の論理

シグナル・ロジックを購入

購入シグナルには,次の4つの条件が同時に成り立つ必要があります.

  1. パラボリック SAR 指標の上での閉じる価格
  2. 閉じる価格は,長さ = 200 の単純な移動平均値以上です.
  3. MACD指標のMACD線が0以上
  4. RSI インジケーター 長さ = 50 以上の 7

4つの条件が満たされると,1の買い信号が生成されます.

シグナル・ロジックを売る

セールシグナル論理は,購入シグナルとは正反対です.以下の4つの条件が必要です.

  1. パラボリックSAR指標を下回る閉じる価格
  2. 閉じる価格は,長さ = 200 の単純な移動平均値以下です.
  3. MACD指標のMACD線が0を下回る
  4. RSI インジケーター 長さ = 7 50未満

4つの条件が同時に真である場合,売り信号が -1 になります.

入国と出国

入場条件は,買い・売る信号に依存します. 買い・売る信号は1でなければならない. 買い・売る信号は-1でなければならない. 買い・売る信号は1でなければなりません.

出口条件は2つあります.一つは,シグナルが変化すると迅速な出口です.もう一つは,ポジションから出る前に反対のシグナルを待つことです.例えば,ロング後にセールシグナルを待つことです.

利点分析

ダブルブレークスルー移動平均戦略の最大の利点は,複数の指標の組み合わせであり,トレンド,過買い/過売り状況などについて包括的な判断が可能である.特に主な利点は以下の通りである.

  1. パラボリックSARは,効果的な突破をサポート/レジスタンスとして判断します.
  2. 移動平均値は,反トレンドの操作を避けながら,全体的なトレンドの方向性を決定する.
  3. MACD は,明らかに上昇/下落の状況が判断されます.
  4. RSIは過買い/過売リスクを回避する.
  5. 複数の指標を組み合わせることで 安定性と成功率が大幅に向上します

一般的には,このシステムは,初心者による自己学習だけでなく,プロの使用にも非常に適しています.

リスク分析

この戦略には多くの利点がありますが,注意すべきリスクもあります.

  1. パラメータの最適化により,オーバーフィッティングと低性能が起こり得る.
  2. 記入前に再確認を必要とする指標の差異の高い確率
  3. ストップ・ロスの戦略は完璧ではないし ポジションに閉じ込められる傾向がある
  4. 取引頻度が過剰になり,コストが上がり,スライプが発生する可能性があります.

これらのリスクに対処するために,以下の措置が可決される.

  1. シグナルが一貫しているようにフィルターを追加します
  2. 単一の取引損失を制御するための厳格なストップ損失
  3. 取引のチェック番号と取引頻度
  4. 試験パラメータの組み合わせは,過剰なフィットメントを防ぐため.

オプティマイゼーションの方向性

この戦略をさらに最適化するには,まだ大きな可能性があります.

  1. 信号強度を予測するための機械学習モデルを追加します
  2. 重要なニュースイベントの影響を判断するためのテキスト分析を組み込む.
  3. 市場構造指標を追加し,戦略を各期ごとに調整する.
  4. ストップ・ロスト・メソッドを最適化する.例えば,ストップ・ロスト・トラッキングやストップ・ロスト・ショックなど.
  5. パラメーターの調整と組み合わせを最適なペアを見つける

上記の側面の改善により,この戦略のパフォーマンスは,ライブ取引アプリケーションではさらに向上することができます.

結論

ダブルブレークスルー移動平均取引戦略は,複数の指標を組み合わせた汎用的な戦略である.入口と出口を決定するためにトレンド,サポート/レジスタンス,オーバーバイト/オーバーセールド指標を組み込む.補完効果と包括的な判断により,戦略は,深入的な研究と適用に値する定量取引のための優れたアイデアモデルを提供します.

/*backtest
start: 2023-01-26 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//Original Indicator by @Shizaru - simply made into a strategy!

strategy("Simple Buy/Sell Strategy", overlay=false)
psar = sar(0.02,0.02,0.2)
c1a = close > psar
c1v = close < psar

malen = input(200, title="MA Length")
mm200 = sma(close, malen)
c2a = close > mm200
c2v = close < mm200

fast = input(12, title="Fast EMA Length")
slow = input(26, title="Slow EMA Length")
[macd,signal,hist] = macd(close, fast,slow, 9)
c3a = macd >= 0
c3v = macd <= 0

rsilen = input(7, title="RSI Length")
th = input(50, title="RSI Threshold")
rsi14 = rsi(close, rsilen)
c4a = rsi14 >= th
c4v = rsi14 <= th

buy = c1a and c2a and c3a and c4a ? 1 : 0
sell = c1v and c2v and c3v and c4v ? -1 : 0

longtrades = input(true, title="Long Trades")
shorttrades = input(false, title="Short Trades")
quickexit = input(false, title="Quick Exits")

strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy==1 and longtrades==true)
strategy.close("Buy", when=quickexit==true ? buy==0 : sell==-1)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sell==-1 and shorttrades==true)
strategy.close("Sell", when=quickexit==true ? sell==0 : buy==1)

plot(buy, style=plot.style_histogram, color=color.green, linewidth=3, title="Buy Signals")
plot(sell, style=plot.style_histogram, color=color.red, linewidth=3, title="Sell Signals")
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