ボリンジャーバンドと移動平均の組み合わせ戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,ブリン帯と移動平均の組み合わせを使用して,ブリン帯を上線と下線で判断し,価格の突破を判断し,急速な移動平均と遅い移動平均の黄金交差と死交差を使用して,トレンドを判断し,ブリン帯を上線で突破し,急速な移動平均の上でゆっくりとした移動平均を横断するときに多行し,ブリン帯の下線で突破し,急速な移動平均の下線でゆっくりとした移動平均を横断するときに空き間を空き,この二重条件判断を使用して,偽の突破を効果的にフィルターすることができます.
戦略原則
この戦略は,価格を判断するブリン帯と,トレンドを判断する移動平均の2つの技術指標の組み合わせを主に使用している.
ブリン帯の中帯は,価格の単純な移動平均で,上線は中帯+2倍標準差で,下線は中帯-2倍標準差である.価格が上線に近づくと超買い状態を表し,価格が下線に近づくと超売り状態を表す.
急速移動平均は,価格の50周期の簡易移動平均であり,遅い移動平均は,価格の200周期の簡易移動平均である. 急速移動平均の上を横切る時,遅い移動平均は,市場の傾向が上昇に転じることを表す,すなわち黄金の交差; 急速移動平均を下を横切る時,遅い移動平均は,市場の傾向が低下に転じることを表す,すなわち死の交差である.
この戦略は,入場を判断する際に同時に二つの条件を満たす必要があります. 価格がブリン帯を突破して上線を突破することは,レジスタンスレベルを突破することを意味します. そして,速い移動平均線を突破すると,遅い移動平均線を突破すると,トレンドが上昇することを意味します. 価格がブリン帯を突破して下線を突破することは,サポートレベルを突破することを意味します. そして,速い移動平均線を突破すると,遅い移動平均線を突破すると,トレンドが低下することを意味します.
戦略的優位性
双重条件判定を使用すると,偽突破を効果的にフィルターし,入場をより正確にすることができます.
ブリン帯判定は抵抗を支えるより直感的で,移動平均は傾向を判定するより信頼性があり,組み合わせで互いを補完することができる.
パラメータ最適化スペースは広く,ブリン帯の長さ,標準差倍数,移動平均周期などのパラメータを調整して最適化することができる.
シンプルで分かりやすい,コード量が少ない,直接リールディスクに使うことができる.
戦略リスク
ブリン帯と移動平均の両方が失効する可能性があり,二重条件判断も同時に失効する可能性があり,誤入場を引き起こします.
移動平均の遅滞により,入場時刻が不正確になり,機会が失われる可能性があります.
パラメータの設定が不適切である場合も,ブリン帯周期が短すぎる,移動平均周期が合わないなど,戦略のパフォーマンスに影響を与える.
突破型戦略は偽突破の影響を受けやすく,二重条件であっても偽突破を完全に回避することはできません.
動的にパラメータを調整し,厳格なストップ,他の指標の組み合わせなどの方法によって戦略のリスクを減らすことができます.
戦略最適化の方向性
他の技術指標判断,例えば,取引量拡大突破ブリン帯,MACD判断傾向など,導入することができる.
K線形を組み合わせて,入場タイミングを判断するのに役立てることができる.例えば,閉盘価格がブリン帯に触れたときに形が形成されるなど.
動的移動平均を静的移動平均の代わりに設定し,さらにトレンド判断能力を最適化できます.
パラメータの自動最適化機能が設定され,ヒストリック・フィットネスで最適のパラメータの組み合わせを自動的に探すことができる.
持仓ポイントとストップポイントを調整し,損失を制御するためにより厳格なストップを設定できます.
要約する
この策略は,ブリン帯と移動平均線の技術指標を組み合わせて適用され,価格がブリン帯を突破して上線または下線と高速移動平均線の黄金交差または死交差の双重条件を満たす場合にのみ動作する.このようにして,ブリン帯を判断するサポート抵抗力の直感性と,移動平均線の判断トレンドの信頼性の両方を利用し,互いを補完して,偽の突破の対場への影響を効果的にフィルタリングすることができます.全体的に,この策略は,実用性が強く,実行しやすい,実地でのアプリケーションと最適化に適しています.
/*backtest
start: 2024-01-25 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 2m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Bollinger Bands and Moving Averages Strategy", overlay=true)
// Bollinger Bands
length = input(20, minval=1, title="BB Length")
mult = input(2.0, minval=0.1, maxval=5, title="BB Standard Deviation")
src = close
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Moving Averages
ma1_length = input(50, minval=1, title="MA1 Length")
ma2_length = input(200, minval=1, title="MA2 Length")
ma1 = sma(src, ma1_length)
ma2 = sma(src, ma2_length)
// Strategy Conditions
longCondition = crossover(src, upper) and crossover(ma1, ma2)
shortCondition = crossunder(src, lower) and crossunder(ma1, ma2)
// Strategy Execution
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close("Long", when=shortCondition)
strategy.close("Short", when=longCondition)
// Plotting
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
plot(upper, color=color.red, title="Upper")
plot(lower, color=color.green, title="Lower")
plot(ma1, color=color.orange, title="MA1")
plot(ma2, color=color.purple, title="MA2")