デュアルトラックスロープトラッキングボラティリティバンド戦略
ChaoZhang
概要
双線斜率追跡波動帯戦略は,ブリン帯指数とPSAR指数との組み合わせを使用して,ブリン帯を突破して下線を多行すると同時に,PSAR指数が下向きに回転するときに空白し,トレンドの転換点をより正確に捕捉することを可能にします.この戦略は,株価が上昇チャネルにあるときに多頭チャンスを捕捉し,株価が下落し始めたときに空白をタイムリーに切り替え,両方向の取引を実現することを目的としています.
戦略原則
この戦略は,まずブリン帯の上線,中線,下線を計算する。中線は,N日の閉店価格の単純移動平均であり,上線,下線は,中線の正負k倍標準差である。それから,パラパラシューター指数PSARを計算し,上下から最低価格を通過すると,売り信号とみなす。
多頭方向に入るときは,閉盘価格がブリン帯下線より低ければ多頭して,同時に下線にストップ・ローズを設定する.PSARが下向きに転向して最低価格より低くなるときは,空頭ポジションを空頭する,すなわち,信号が反転する瞬間である.
この戦略はブリン帯のトレンド追跡性とPSARのトレンド反転特性を統合し,トレンドを追跡し,反転の機会をタイムリーに捉え,双線操作を行うことができる.
戦略的優位性
複数の指標を統合し,意思決定の正確性を向上させる.ブリン帯は大きな傾向を判断し,PSARは局所的調整を判断し,両者は互いを補完する.
順勢が順調に逆勢が順調に逆転を捕捉する. ブリン帯は大きなトレンドを捕捉し,PSARは逆転の機会を示唆し,順勢が逆転を多く行うことを実現する.
この戦略は,市場が上昇するか下落するかに関係なく,利益を得ることができます.
自動ストップ,厳格なリスク管理. ブリンが下線とPSARを自己適応のストップポイントとして使用することで,大きな損失の確率を減らすことができる.
戦略リスク
ブリン帯の拡大は損失を増加させる可能性がある.市場の変動が強くなると,ブリン帯の上下軌間の距離が大きくなり,ストップポイントがあまりにも遠くなり,損失のリスクが増加する.
PSARパラメータの設定が不適切である場合,反転を逃す可能性があります.PSARの看板・看板パラメータは慎重に設定する必要があります.そうでなければ,価格反転のタイミングを逃す可能性があります.
取引頻度が過度に高すぎます.PSARは小幅の変動に過度に敏感であり,不必要な取引を増加させ,取引コストを増加させる可能性があります.
戦略の最適化
ブリン帯のパラメータを最適化し,市場変化に適応する.異なるブリン帯のパラメータの組み合わせをテストすることで,最適なパラメータを選択し,ブリン帯を異なる市場環境に適合させる.
他の指標の波偽信号と組み合わせれば,KDJのような指標を多空判断に追加し,PSARパラメータが不適切であるために引き起こされる誤信号を回避することができる.
取引戦略を最適化し,不要な取引を減らす.最小のストップ・ストップ・ロスの幅を設定することで,小規模な振動が繰り返し小規模な取引を引き起こすのを防ぐことができます.
要約する
双軌斜率追跡波動帯戦略は,ブリン帯のトレンド追跡特性とPSARの逆転認識能力を充分に組み合わせ,多空双方向取引を実現し,順位を順番に,逆勢を順番に動きます. 一つの指標を使用するよりも,この戦略は,意思決定の正確さを大幅に向上させ,誤った信号を減らす上で正しい取引の機会を増やすことができます. 参数最適化および他の指標の組み合わせにより,戦略の安定性とprofit因子をさらに強化することができます.
//@version=3
strategy(title="Bollinger + sar", shorttitle="Bollinger + sar",
overlay=true)
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)
psar = sar(start, increment, maximum)
plot(psar)
source = close
length = input(20, minval=1)
mult = input(2, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(upper)
plot(lower)
if (lower >= low)
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (psar <= low)
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=psar, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")