双軌パラボリックSARボリンガー帯戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年2月4日 10:44:45
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概要

ダブルレールパラボリックSARボリンガーバンド戦略は,ボリンガーバンド指標とPSAR指標を組み合わせ,PSAR指標がダウンするときにショートする一方で,ボリンガー下部バンドが壊れたときにロングする.この戦略は,価格が上昇傾向のチャネルにあるときに上向きの機会を捕捉し,価格が下がり始めると迅速にショートに切り替えることを目的としています.

戦略の論理

戦略は,まず上位,中位,下位ボリンジャー帯を計算する.中位帯は閉盤価格のN日間の単純な移動平均値で,上位帯と下位帯は中位帯の上下にあるk標準偏差値である.その後,パラボリックSAR指標が計算され,低位値を越えて上から下へと回るときにセール信号が誘発される.

ロングサイドでは,閉じる価格がボリンジャー・ローナー・バンドを下回ると,ロングポジションはローナー・バンドにストップ・ロスを設定して入力されます.PSARが方向を逆転して低値を下回ると,ショートポジションが入力され,信号が逆転する瞬間を記録します.

ボリンジャー・バンドのトレンドフォロー性質とPSARのトレンド逆転特性を組み合わせることで,この戦略はトレンドを追跡し,双方向取引の逆転機会を適時に把握することができます.

利点

インディケーターを組み合わせることで精度が向上します.ボリンジャー帯は全体的な傾向を判断し,PSARは局所的な修正を捉え,互いを補完します.
トレンドと逆トレード.ボリンガー帯は大きなトレンドを捕捉し,PSARは両方向のトレードに逆転信号を提供します.
双方向の取引の機会が増える戦略は上下両方向から利益を得ます
自動ストップはリスクを制限する. 下帯とPSARに基づく適応ストップは,大きな損失の確率を減らす.

リスク

波長帯の拡大は損失を増加させる可能性があります波動性の高い市場では波長帯の拡大によりストップがあまりにも遠くに位置しリスクが増加します
誤ったPSARパラメータ設定は,逆転を逃す可能性があります. 上下パラメータを設定する際には注意が必要です.
潜在的に過剰な取引です.PSARは,不要な取引を引き起こし,コストを増加させる小さな動きに敏感です.

改善

変化する市場のためにボリンジャーパラメータを最適化する.さまざまな環境で最適な設定を見つけるために異なる組み合わせをテストすることができます.
誤った信号を除去する追加のフィルター.KDJのような指標は,悪いPSARパラメータからの誤った信号を避けるために補完することができます.
必要な取引を減らす.最小限の利益停止は,過度の小さな逆転を防ぐことができます.

結論

ダブルレールパラボリックSARボリンガーバンド戦略は,トレンドと逆のトレンドの両方向取引を可能にするために,ボリンガーのトレンドフォロー機能とPSARの逆転識別を完全に活用している.単一の指標と比較して,シグナルを組み合わせることで,正確性が著しく向上し,誤った信号を減らす上で正しい取引機会が増える.最適化と補完指標によるさらなる強化により,安定性と利益因子が上昇する.

//@version=3
strategy(title="Bollinger + sar", shorttitle="Bollinger + sar",
     overlay=true) 

start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)

psar = sar(start, increment, maximum)
plot(psar)


source = close
length = input(20, minval=1)
mult = input(2, minval=0.001, maxval=50)

basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

plot(upper)
plot(lower)

if (lower >= low)
    strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands",  comment="BBandLE")
else
    strategy.cancel(id="BBandLE")

if (psar <= low)
    strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=psar, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
    strategy.cancel(id="BBandSE")

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