移動平均線クロスオーバーに基づく長期強気戦略
作成日:
2024-02-04 14:56:00
最終変更日:
2024-02-04 14:56:00
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ChaoZhang
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概要
この戦略は,単純移動平均 ((SMA) の交差に基づく長線追尾戦略である.それは,異なる周期のSMAを計算し,短期SMA上で長期SMAを穿ったときに買入シグナルを生成し,追尾操作を行う.同時に,それは,入場価格の一定比率に基づいてストップ・ストップ・ロスを設定し,ポジションに対するリスク管理を行う.
戦略原則
この戦略は,主にSMA指標の金叉交差信号に基づいて入札のタイミングを判断する.具体的には,9日線と21日線の2つの異なる周期のSMAをそれぞれ計算する.短期的な9日線がより長い21日線を下から穿越すると,株価が整合期から上昇期に入ることを示す,追の良いタイミングのポイントに属し,この戦略は買入信号を生成し,追操作を行う.
さらに,戦略は,入場価格の1.5%と1%の2つの比率に基づいてストップポジションとストップロスを動的に設定する.すなわち,ストップポジションは入場価格より1.5%高く,ストップポジションは入場価格より1%低くする.この方法で,ポジションに損失比率を設定するリスク管理を行うことができる.
戦略的優位性
- SMA指数を使って入場タイミングを判断し,短期市場の騒音を排除し,中長期線走勢を捉える.
- 周期パラメータは調整可能で,周期を調整することで異なる波段の状況に適応することができる.
- リスク管理の仕組みが整っており,単一損失は,収益/損失の比率を調整することで制御できます.
- シンプルで分かりやすい,初心者向けに,
リスクと解決策
- SMA交差信号は偽突破が発生し,不必要な損失を引き起こす可能性があります.他の指標のフィルター信号と組み合わせることができます.
- ストップ・ストップ・ロスの位置は比較的単一で,予想されたストップと実際の損失が発生する可能性があります. ストップ・ストップ・ロスの位置を動的に追跡することを考慮することができます.
- 利害比率は固定設定で,市場の変動に応じて調整できない.ATR指標の動的設定の利害比率は組み合わせることができる.
- ある程度の時間遅れの問題がある.SMAの周期パラメータを減らすか,他の先導指標を導入することを考えることができる.
最適化の方向
- 偽突破を避けるためにSMA交差信号をフィルターする他の指標を追加する.例えばKDJ指標,波動率指標など.
- 動的にストップ・ストップ・ロスを追跡する.例えば,Chandelier Exitアルゴリズムを使用する.
- ATR指数などを利用して,市場の変動率の動向に応じて利益・損失比率を調整する.
- SMAサイクルを減らしたり,他の先導指標を導入したりして,遅滞を減らす.
要約する
この戦略は,SMA交差に基づく中長線追尾戦略である. SMA指数を使用して,市場動向を判断し,ストップ・ストップ・損失制御リスクを設定する. 利点は,簡単で,量化取引の初心者向けである. また,他の指標のフィルタリングシグナルを追加し,ストップ・ストップを動的に追跡し,市場の変動率に合わせてストップ・損失を調整するなど,いくつかの最適化可能なスペースがあります. 継続的な最適化により,戦略をより安定させ,より多くの市場環境に適応することができます.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-01-28 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Masterdata
//@version=5
strategy("Simple MA Crossover Long Strategy v5", overlay=true)
// Define the short and long moving averages
shortMa = ta.sma(close, 9)
longMa = ta.sma(close, 21)
// Plot the moving averages on the chart
plot(shortMa, color=color.green)
plot(longMa, color=color.orange)
// Generate a long entry signal when the short MA crosses over the long MA
longCondition = ta.crossover(shortMa, longMa)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Define the take profit and stop loss as a percentage of the entry price
takeProfitPerc = 1.5 / 100 // Take profit at 1.5% above entry price
stopLossPerc = 1.0 / 100 // Stop loss at 1.0% below entry price
// Calculate the take profit and stop loss price levels dynamically
takeProfitLevel = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPerc)
stopLossLevel = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPerc)
// Set the take profit and stop loss for the trade
if (longCondition)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", limit=takeProfitLevel, stop=stopLossLevel)