ストップロスとテイクプロフィットを備えた改良されたRSIブレークスルー戦略
ChaoZhang
概要
改善RSI突破策は,相対的に強い指数 ((RSI) の指標を使用して,入場と退出のタイミングを決定するトレンド追跡策である.基本RSI策の基礎に,リスク管理のために停止と停止シートを追加する.
RSIが70を突破したときに,この戦略は多めにします. RSIが30を突破したときに,この戦略は空白になります. これは,順番を順番に,順番を順番に,順番を順番に,順番を順番にすることができます.
動作原理
この戦略の核心メカニズムは,RSIが超買いレベル ((デフォルト70)) または超売りレベル ((デフォルト30) を越えて入場を誘発することに依存している.
RSIが70を超えると,資産が買い過ぎて逆転する可能性があるので,多額のポジションを開く戦略を行う.
RSIが30を下回ると,資産が過売られ,反発する可能性があるので,空白を打つ戦略である.
これは,この戦略がRSIの極限値の反転から利益を得ることを可能にします.
重要な改善は,ストップ・ロスト・シートによるリスク管理の強化です.
入場後,入場価格の上下に一定パーセントのストップ・ロズとストップ・ストップ・オーダーを設定する (デフォルトで2%のストップ・ロズ,10%のストップ・ストップ).これは,各取引に固定されたリスク・リターン・割合をロックさせる.
ポジションが有利な動きであれば,ストップ・ストップ・制限・オートは,利益の場合には平仓する. ポジションが不利な動きであれば,ストップ・ストップ・オートは,小さな損失を出す. これは,利益のポジションの利益を最大化し,損失のポジションの損失を最小限にすることができる.
利点
- 低価格で買って高価格で売る
- ストップはストップよりも大きいので,非対称なリスクリターンを実現します.
- ストップ・ロスは,誤った方向での取引の損失を最小限にします.
- 概念はシンプルで理解し 実行しやすい
- 基本のRSI戦略と比べてリスク管理の優位性
リスク
- RSIレベルが何度も上下交差すると,エラー信号が発生する可能性があります.
- ストップダメージ位置をさらに最適化できます.
- ストップレベルは,よりよいパフォーマンスを得るために微調整する必要があります
- トレンド状態でベスト,区間振動状態で弱い
最適化の方向
この戦略をさらに改善できるいくつかのアイデア:
- 価格の突破など,入場前に他のフィルターを追加する
- ストップ・ロスを追跡し,より多くの利益を得ることができます.
- 止目標の拡大により大きな収益の可能性
- 市場ごとにRSIを最適化する レベル,ストップ・ローズ,ストップ・ストップの割合
- 市場変動に合わせてATRによるストップ・ロスの幅を設定する.
要約する
改良されたRSI突破策は,いくつかのポジティブな要因を集約し,RSIを使用して潜在的な転換点を識別し,勢いの方向を判断し,ストップがストップ損失よりも大きいことを止めて非対称なリスク収益率を達成し,出場券でリスクを軽減します.
これらの要素を組み合わせることで,各取引で利益を最大化してリスクを最小化することを目的としています.適切なポジションのサイズを最適化することで,異なる市場環境で安定的に動作できます. 組み込みのリスク制御システムは,基本的なRSI戦略よりも優越性があります.
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=4
// Improved RSI Simple Strategy
// Added Risk Management System: SL & TP
// © Bitduke
// All scripts: https://www.tradingview.com/u/Bitduke/#published-scripts
strategy("Simple RSI Buy/Sell at a level", shorttitle="Simple RSI Strategy (SL/TP)", overlay=false )
overbought = input(70, title="overbought value")
oversold = input(30, title="oversold value")
lenght = 14
rsi = rsi(close, lenght)
myrsi = rsi > overbought
myrsi2 = rsi < oversold
barcolor(myrsi ? color.black : na)
barcolor(myrsi2 ? color.blue : na)
// Risk Management Sysyem
convert_percent_to_points(percent) =>
strategy.position_size != 0 ? round(percent / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
setup_percent(percent) =>
convert_percent_to_points(percent)
STOP_LOSS = 2
TAKE_PROFIT = 10
plot(rsi)
plot(overbought, color = color.red)
plot(oversold, color = color.green)
//STRATEGY
if (myrsi)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (myrsi2)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit", qty_percent = 100, profit = setup_percent(STOP_LOSS), loss = setup_percent(TAKE_PROFIT))