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モメント価格上昇 暗号通貨戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-02-04 15時38分17秒
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概要

この戦略は,暗号通貨に適したシンプルで効率的な短期取引のクライム戦略であり,中長期トレンド取引にも使用できます.その主な構成要素には価格変動指数,渦輪指標,ストップ・ロスト・アンド・テイク・プロフィートのリスク管理メカニズムが含まれます.

戦略原則

この戦略への参入条件は以下のとおりです.

  1. 価格変動指数は正であり,価格が上昇していることを示しています.

  2. 渦輪指標のVIPはVIMの上を横切って上昇傾向を示します.

  3. 現在のKラインの閉じる価格は前2つのKラインの最高価格よりも高く,これは価格が上昇していることを意味します.

上記3つの条件が同時に満たされると 市場に入るために長い時間を要します

この戦略の脱出条件は次のとおりです

  1. 価格変動指数がマイナスで,価格が下がっていることを示します.

  2. 渦輪指標のVIPはVIMを下回り,ダウントレンドを示し,ロングポジションを終了する.

  3. ストップ・ロスの条件に達し,または利益を得る.

戦略 の 利点

この戦略は,価格変動指数と渦輪指標を組み合わせて,価格動向と突破信号を判断し,上昇価格動きを効果的に把握できる.

  1. 価格変動指数を使用して価格が上昇しているかどうかを判断し,統合中に不正な取引を避ける.

  2. トレンド方向を判断するための渦輪指標で,市場全体の傾向を特定するのに役立ちます.

  3. 閉じる価格の突破は偽の突破を減らす可能性のある勢いを判断します

  4. リスク管理メカニズムは,取引ごとにリスクを効果的に制御するために,ストップロスを設定し,利益ポイントを取ります.

  5. 異なるサイクルや取引製品に適したパラメータを調整する柔軟性

戦略 の リスク

戦略は一般的に安定しているが,いくつかのリスクは依然として存在している.

  1. 主要な傾向が欠けている: 短期的なサイクルを使うと,より大きな市場機会が失われる可能性があります.

  2. 偽のブレイクリスク:急激な変動で価格が誤った動きを起こす可能性があり,誤った信号を誘発する傾向があります.

  3. 過剰な取引リスク: パラメータの設定が不適切である場合,取引が過度に頻繁になり,取引コストが増加し,滑り損を招く可能性があります.

これらのリスクは,保持サイクルを調整し,より多くの指標をフィルター信号に組み合わせ,パラメータ設定を最適化することによって予防し,解決できます.

戦略の最適化のための方向性

戦略は,次の側面でも最適化できます.

  1. 判断のために,波動性,ボリューム指標など,より多くの技術指標を追加し,信号品質を改善します.

  2. パラメータの設定を最適化し,異なる製品やサイクルに適したものにします.

  3. マシン学習モデルを拡大し,ビッグデータに基づく価格動向予測を一般化する.

  4. 自動ストップ損失を追加し 自動化のために 先進的なプラットフォームで 利益のストップ機能を後押しします

上記の最適化により,戦略の勝利率,利益水準,安定性はさらに向上することができる.

概要

この戦略は比較的シンプルで,全体的に効率的で,暗号通貨の良質な利益の可能性を持つ上向きの価格上昇段階を捉えることができます.さらなる最適化のための余地があるにもかかわらず,すでに導入量的な取引戦略としてうまく機能しています.要約すると,この戦略は高周波の短期および中期利益を探している暗号通貨トレーダーに適しています.

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=4
strategy(title="Crypto Price Scalper", shorttitle="Scalper Crypto", overlay=true)

inputcc = input(60, title="Number of candles")


low9=lowest(low,inputcc)
high9=highest(high,inputcc)



plotlow = ((close - low9) / low9) * 100

plothigh = ((close - high9) / high9) * 100

plotg = (plotlow +plothigh)/2

center=0.0


period_ = input(14, title="Length VORTEX", minval=2)
VMP = sum( abs( high - low[1]), period_ )
VMM = sum( abs( low - high[1]), period_ )
STR = sum( atr(1), period_ )
VIP = VMP / STR
VIM = VMM / STR


long= crossover(plotg,center) and close > high[2] and crossover(VIP,VIM)
short= crossunder(plotg,center) and crossunder(VIP,VIM)

tplong=input(0.1, title="TP Long", step=0.01)
sllong=input(0.1, title="SL Long", step=0.01)
strategy.entry("long",1,when=long)

strategy.exit("closelong", "long" , profit = close * tplong / syminfo.mintick, loss = close * sllong / syminfo.mintick, alert_message = "closelong")

strategy.close("long",when=short)
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