レンコと相対的活力指数に基づくトレンドフォロー戦略


作成日: 2024-02-04 15:49:19 最終変更日: 2024-02-04 15:49:19
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レンコと相対的活力指数に基づくトレンドフォロー戦略

概要

この戦略は,レンコグラフと相対活力指数 (RVI) の2つの指標を融合させ,主要市場のトレンドのほとんどを捕捉することを目指しています.これはビットコイン,恒指などの主流品種に適用されます.

戦略原則

戦略は9期ATRを使用してレンコを構築し,閉じる価格が前のレンコの高点を超えると新しいを構築し,緑色で表示され,閉じる価格が前のレンコ低点を下回ると新しいを構築し,赤色で表示され,RVI指標と組み合わせてトレンドの方向を決定する.

RVI指標は,多頭力と空頭力の相対的な強さを判断するために使用される.RVI値は0-1の間で波動し,0.5以上は多頭力が空頭より強いことを示し,0.5未満は空頭力が多頭力より強いことを示している.RVI上を通過すると空頭力が弱まり,多頭力が強化され,空頭信号が与えられます.RVI下を通過すると空頭力が弱まり,空頭力が強化され,空頭信号が与えられます.

総合的なRenko方向とRVI指標の多多空調信号を出し,対応する多頭または空頭ポジションに入る。

戦略的優位性

  1. レンコは通常の市場の波動を隔離し,より大きな価格変動に注意を払い,その影響を受けないようにしています.
  2. RVI指数は,トレンドの逆転のタイミングを判断し,取引信号をさらにロックします.
  3. この2つの指標を組み合わせたフィルタリングは,市場の主要トレンドを効果的に捉え,一部のノイズをフィルターします.

リスク分析

  1. レンコの大きさは取引頻度に影響し,大大会は機会を逃し,小さすぎると取引頻度や手数料が増加する.
  2. RVI指数パラメータの設定を間違えた場合,誤った信号を放大したり,誤った信号を放大したりする.
  3. 双重指数フィルタは,ある信号を逃し,全局を捉えることができない.

最適化の方向

  1. レンコのサイズを動的に最適化して,市場の変動に自律的に適応させる.
  2. RVI指標のパラメータを最適化し,最適なバランスポイントを探します.
  3. 安定性を評価するために,異なる品種と周期パラメータの組み合わせを試す.

要約する

この戦略は,二つの異なるタイプの指標の優位性を統合し,市場の主流のトレンドを捉えることを目的としている.RenkoとRVIのパラメータを最適化することで,より高い安定性を得ることができる.しかし,どのモデルも完璧ではない,あるシグナルを逃すのは避けられない,主要な方向を把握することの鍵である.ユーザーは,自分のリスクの好みを明確に評価し,自分の品種とパラメータに適した選択する必要がある.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2023-01-28 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Lancelot RR Strategy", overlay=false)
p=9
CO=close-open
HL=high-low
value1 = (CO + 2*CO[1] + 2*CO[2] + CO[3])/6
value2 = (HL + 2*HL[1] + 2*HL[2] + HL[3])/6
num=sum(value1,p)
denom=sum(value2,p)
RVI=denom!=0?num/denom:0
RVIsig=(RVI+ 2*RVI[1] + 2*RVI[2] + RVI[3])/6

rvicloselongcondition = crossunder(RVI, RVIsig)
rvicloseshortcondition = crossover(RVI, RVIsig)

plot(RVI,color=green,style=line,linewidth=1)
plot(RVIsig,color=red,style=line,linewidth=1)
bgcolor(rvicloseshortcondition ? green : na, transp = 75)
bgcolor(rvicloselongcondition ? red : na, transp = 75)

///Renko///
TF = input(title='TimeFrame', defval="D")
ATRlength = input(title="ATR length",  defval=9, minval=2, maxval=100)
SMAlength = input(title="SMA length",  defval=5, minval=2, maxval=100)
SMACurTFlength = input(title="SMA CurTF length",  defval=20, minval=2, maxval=100)

HIGH = request.security(syminfo.tickerid, TF, high)
LOW = request.security(syminfo.tickerid, TF, low)
CLOSE = request.security(syminfo.tickerid, TF, close)
ATR = request.security(syminfo.tickerid, TF, atr(ATRlength))
SMA = request.security(syminfo.tickerid, TF, sma(close, SMAlength))
SMACurTF = sma(close, SMACurTFlength)

RENKOUP = na
RENKODN = na
H = na
COLOR = na
BUY = na
SELL = na
UP = na
DN = na
CHANGE = na

RENKOUP := na(RENKOUP[1]) ? ((HIGH+LOW)/2)+(ATR/2) : RENKOUP[1]
RENKODN := na(RENKOUP[1]) ? ((HIGH+LOW)/2)-(ATR/2) : RENKODN[1]
H := na(RENKOUP[1]) or na(RENKODN[1]) ? RENKOUP-RENKODN : RENKOUP[1]-RENKODN[1]
COLOR := na(COLOR[1]) ? white : COLOR[1]
BUY := na(BUY[1]) ? 0 : BUY[1]
SELL := na(SELL[1]) ? 0 : SELL[1]
UP := false
DN := false
CHANGE := false

if(not CHANGE and close >= RENKOUP[1]+H*3)
    CHANGE := true
    UP := true
    RENKOUP := RENKOUP[1]+ATR*3
    RENKODN := RENKOUP[1]+ATR*2
    COLOR := lime
    SELL := 0
    BUY := BUY+3

if(not CHANGE and close >= RENKOUP[1]+H*2)
    CHANGE := true
    UP := true
    RENKOUP := RENKOUP[1]+ATR*2
    RENKODN := RENKOUP[1]+ATR
    COLOR := lime
    SELL := 0
    BUY := BUY+2

if(not CHANGE and close >= RENKOUP[1]+H)
    CHANGE := true
    UP := true
    RENKOUP := RENKOUP[1]+ATR
    RENKODN := RENKOUP[1]
    COLOR := lime
    SELL := 0
    BUY := BUY+1

if(not CHANGE and close <= RENKODN[1]-H*3)
    CHANGE := true
    DN := true
    RENKODN := RENKODN[1]-ATR*3
    RENKOUP := RENKODN[1]-ATR*2
    COLOR := red
    BUY := 0
    SELL := SELL+3

if(not CHANGE and close <= RENKODN[1]-H*2)
    CHANGE := true
    DN := true
    RENKODN := RENKODN[1]-ATR*2
    RENKOUP := RENKODN[1]-ATR
    COLOR := red
    BUY := 0
    SELL := SELL+2

if(not CHANGE and close <= RENKODN[1]-H)
    CHANGE := true
    DN := true
    RENKODN := RENKODN[1]-ATR
    RENKOUP := RENKODN[1]
    COLOR := red
    BUY := 0
    SELL := SELL+1
    
plotshape(UP, style=shape.arrowup, location=location.bottom, size=size.normal)

renkolongcondition = UP
renkoshortcondition = DN

///Long Entry///
longcondition = UP
if (longcondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    
///Long exit///
closeconditionlong = rvicloselongcondition
if (closeconditionlong)
    strategy.close("Long")
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