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逆転傾向のキャッチとダイナミックストップロスのコンボ戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-02-05 09:54:13
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概要

この戦略は,動的ストップでリスクを制御しながら,逆転傾向を把握するために,逆転傾向のキャッチ戦略と動的ストップ損失戦略を組み合わせます.

戦略の論理

逆転傾向を捉える戦略

この戦略はストカスティックオシレーターのKとD値に基づいています.価格が2日間連続して下がり,KがDの上に上昇するときに購入信号を生成します.価格が2日間上昇し,KがDを下回ると販売信号を生成します.これは価格逆転傾向を捉えます.

ダイナミックストップ損失戦略

この戦略は,価格変動と傾斜に基づいて動的ストップロスを設定します.最近で最も高い値と最も低い値の変動を計算し,傾斜に基づいて上方または下方チャネルにあるかどうかを判断し,それに従って動的ストップ価格を設定します.これは市場の状況に基づいてストップポジションを調整します.

この2つの戦略は 逆転の信号を捉え リスクを制御するために 動的停止を設定します

利点分析

  • 捕獲価格の逆転点,逆転取引に適している
  • ダイナミックストップは市場環境に合わせて調整される
  • 二重信号確認は 偽信号を回避する
  • リスクをコントロールし,利益を確保する

リスク分析

  • 逆転障害のリスク 逆転信号が故障する可能性があります
  • パラメータリスク 間違ったパラメータがパフォーマンスに影響を与える
  • 流動性リスク 損失を止めるための流動性が低い製品もあります

リスクはパラメータの最適化 厳格なストップ損失 流動性の良い製品を選択することで制御できます

オプティマイゼーションの方向性

  • 最適な組み合わせのためのストカストティックパラメータを最適化
  • 最良のストップ位置のためのストップパラメータを最適化
  • 範囲市場での開拓を避けるためにフィルターを追加します
  • 最大損失を制限するためにポジションサイズを追加

総合的な最適化により リスクを制御しながら 戦略が逆転を捉えることができます

概要

この戦略は,安定した短期取引のための逆転傾向のキャッチとダイナミックストップを組み合わせます.継続的な最適化とモニタリングにより,安定した利益を得る可能性があります.

/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 07/12/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//  The Kase Dev Stops system finds the optimal statistical balance between letting profits run, 
//  while cutting losses.  Kase DevStop seeks an ideal stop level by accounting for volatility (risk),
//  the variance in volatility (the change in volatility from bar to bar), and volatility skew 
//  (the propensity for volatility to occasionally spike incorrectly).
//  Kase Dev Stops are set at points at which there is an increasing probability of reversal against 
//  the trend being statistically significant based on the log normal shape of the range curve.  
//  Setting stops will help you take as much risk as necessary to stay in a good position, but not more.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

KaseDevStops(Length, Level) =>
    pos = 0.0
    RWH = (high - low[Length]) / (atr(Length) * sqrt(Length))
    RWL = (high[Length] - low) / (atr(Length) * sqrt(Length))
    Pk = wma((RWH-RWL),3)
    AVTR = sma(highest(high,2) - lowest(low,2), 20)
    SD = stdev(highest(high,2) - lowest(low,2),20)
    Val4 = iff(Pk>0, highest(high-AVTR-3*SD,20), lowest(low+AVTR+3*SD,20))
    Val3 = iff(Pk>0, highest(high-AVTR-2*SD,20), lowest(low+AVTR+2*SD,20))
    Val2 = iff(Pk>0, highest(high-AVTR-SD,20), lowest(low+AVTR+SD,20))
    Val1 = iff(Pk>0, highest(high-AVTR,20), lowest(low+AVTR,20))
    ResPrice = iff(Level == 4, Val4,
                 iff(Level == 3, Val3,
                  iff(Level == 2, Val2,
                     iff(Level == 1, Val1, Val4))))
    pos := iff(close < ResPrice , -1, 1)
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Kase Dev Stops", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthKDS = input(30, minval=2, maxval = 100)
LevelKDS = input(title="Trade From Level", defval=4, options=[1, 2, 3, 4])
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posKaseDevStops = KaseDevStops(LengthKDS, LevelKDS)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posKaseDevStops == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posKaseDevStops == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
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