ボリンジャーバンドとRSIに基づく取引戦略
ChaoZhang
この戦略は,ブリン帯とRSIの指標を組み合わせて,トレンドの方向の変化の重要なポイントを識別し,トレンドが転じるときにポジションを確立し,その後,トレンドの力を利用して利益を得るために退出します.
概要
この戦略は,まず,ブリン帯を下回線に通過して価格の振動の範囲と方向を判断し,RSI指標と組み合わせて空白のキーポイントを判断し,振動区間の振動が強くなると反転ポジションを確立します.例えば,RSIが超買い/超売り領域から戻り,下回線近くの金叉が発生すると看板ポジションを確立するか,RSIが超売り領域から戻り,上回線近くの死叉が発生すると看板ポジションを確立します.
戦略原則
この戦略は,主にブリン帯指数とRSI指数の組み合わせを使用して,価格動向の重要な転換点を識別します.
ブリン帯は,株価の波動範囲に基づいて上下線の計算を行う技術指標である.ブリン帯は,株価の標準差を計算することによって,株価の波動の幅を得,それに基づいて株価の上下限を描画する.上下線は株価の波動の上限であり,下線は波動の下限である.株価が上下線に近づくと,株価が牛市で波動していることを示し,株価が下がる可能性があることを警告する.株価が下線に近づくと,株価が下がる加速を示し,反発の機会を警戒する.
RSIは,株式価格の傾向と超買い超売の技術指標であり,一時期の株価の強さや弱さを計算することによって判断する. RSIは,一時期の平均収束の上昇と平均収束の低下を比較することによって,株式価格が上昇または下落している動きを測定する. RSIが70以上であるときは超買いであり,30未満である場合は超売である.
この戦略の取引決定は,ブリン帯の下落とRSI指標の合体信号である. RSIが超買帯から中性帯に下落し,株価がブリン帯の下落を突破すると,株価の上昇傾向が破られ,下落のチャンスが生じることを示す.
ポジションを確立した後,ブリン帯の上線と下線をストップとストップとして使用します. 株価が逆転して再びこれらの2つの鍵点を突破すると,我々は時効的にストップまたはストップします.
戦略的優位性
この戦略の最大の利点は,ブリン帯とRSIの2つの指標を相互検証して,株価の重要な転換点を識別することです.ブリン帯を単独で使用すると,誤ったシグナルが生じやすいのです.しかし,RSIのオーバーバイオーバーセール判断領域と組み合わせると,誤った操作を効果的に防ぐことができます.別の利点は,ブリン帯を上下軌道として動的ストップロストとして使用することです.これは,固定ストップロストを事前に設定するよりも,より柔軟で合理的です.
戦略リスク
この戦略のリスクは主に2つに表れています.
ブリン帯のパラメータ設定が不適切である. ブリン帯のパラメータが大きすぎたり小さすぎたりすると,震動増強を認識する効果は大きく割引される.
指標が偽信号を発している.この戦略は主にブリン帯指標とRSI指標の組み合わせで重要なポイントを識別することに依存しているが,個別の場合でも指標が発した信号が誤っている可能性がある.この場合,盲目フォローすれば損失が生じることがあります.
このリスクに対して,以下のような方法で最適化することができます.
異なる市場の異なる周期パラメータの下のブリン帯パラメータの最適値をテストし,合理的なパラメータを設定する.
他の指標を検証信号として追加し,単一の指標の判断誤りを回避する.例えば,KD指標なども加えることができる.
労働体験の規則を追加し,具体的状況に応じて入学するか否かを選択する.
戦略最適化の方向性
この戦略は,以下の点で改善できます.
ブリン帯のパラメータを最適化して,その品種に適した最適のパラメータを探します.
ストップ・ストップ・ストップの戦略を追加し,トラッキング・ストップを設定したり,ストップを移動したりして,より有利なをロックすることができます.
入場信号の検証として,量値指標,基本要素など,より多くの指標と形態を組み合わせて,操作の正確性を向上させる.
異なる品種と市場の特徴に応じて,パラメータセットの最適化ポートフォリオを設定し,複数のパラメータセットの戦略倉庫を形成する.
要約する
この戦略は,ブルイン帯の指標とRSIの指標を総合的に使用し,両指標の相互検証に基づいて価格が逆転する可能性のある重要なポイントを識別する.これは,トレードポイントを判断する際に比較的に信頼性が高く,ブリン帯を動的に追跡して上下軌道に乗るストップ・ストップ・ロスは合理的である.しかし,この戦略には一定のリスクがあり,操作戦略を最適化および検証するために他の補助ツールを追加する必要があり,実体では人工経験と組み合わせて調整する必要がある.全体的に,この戦略は典型的な量化取引戦略である.
/*backtest
start: 2024-01-28 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("TradeOptix 2.0", shorttitle="TradeOptix 2.0", overlay=true)
///////////// RSI
RSIlength = input(6, title='RSI Period Length')
RSIoverSold = 50
RSIoverBought = 50
price = close
vrsi = ta.rsi(price, RSIlength)
///////////// Bollinger Bands
BBlength = input.int(200, minval=1, title='Bollinger Period Length')
BBmult = 2 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = ta.sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * ta.stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = ta.crossover(source, BBlower)
sellEntry = ta.crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=color.new(color.aqua, 0), title='Bollinger Bands SMA Basis Line')
p1 = plot(BBupper, color=color.new(#7787b9, 0), title='Bollinger Bands Upper Line')
p2 = plot(BBlower, color=color.new(#7787b9, 0), title='Bollinger Bands Lower Line')
fill(p1, p2, color = color.rgb(40, 226, 255, 90))
///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
long = ta.crossover(vrsi, RSIoverSold) and ta.crossover(source, BBlower)
close_long = ta.crossunder(vrsi, RSIoverBought) and ta.crossunder(source, BBupper)
if not na(vrsi)
if long
strategy.entry('Long', strategy.long, stop=BBlower, alert_message = "Exit")
alert("Enter Calls")
else
strategy.cancel(id='Long')
alert("Exit Calls")
if close_long
strategy.close('Long',alert_message = "Exit")
alert("Exit Calls")
plotshape(long, title='UpTrend Begins', location=location.belowbar, style=shape.flag, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(close_long, title='DownTrend Begins', location=location.abovebar, style=shape.flag, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))