ダイナミックエンベロープ移動平均戦略
作成日:
2024-02-05 14:15:40
最終変更日:
2024-02-05 14:15:40
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ChaoZhang
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概要
この戦略は,移動平均線と動的包帯線に基づいて,多空双方向取引を実現する.これは,価格が上下包帯線を破ってポジションを構築し,価格がベース平均線を下回ったときに平仓する.この戦略は,傾向が顕著な株式と仮想通貨に適用される.
戦略原則
まず,この策略は,ユーザが選択した平均線の種類と長さに基づいて基準平均線を計算する.一般的な平均線は,SMA,EMAなどである.
次に,ユーザが設定したパーセンテージパラメータに基づいて,上下包網線を計算する.例えば,5%は価格変動のALLOWED_BRACKET105%でポジションの確立を誘発する.包網線の数をカスタマイズすることができます.
入札規則では,下包網線を突破すれば,多めにする.上包網線を突破すれば,空いてする.規則は非常にシンプルで明確である.
最後に,価格が再び基准平均線を下回ると,すべてのポジションを平準化します. これは,トレンドを追跡する退出点です.
注目すべきは,この戦略は,分担してポジションを建設することを実現していることです. 複数の包網線がある場合,資金は比例して分配されます. これは,一方的なゲームのリスクを回避します.
優位分析
この戦略の最大の利点は以下の通りです.
自動トレンド追跡機能が実装されている.平均線を使ってトレンドの方向を判断することは非常に一般的であり,これは有効な方法である.
包網線を用いて部分的なノイズをフィルタリングすることで,過度に敏感で無意味な取引を起こす問題を回避する.合理的なパラメータ設定は,戦略の収益性を大幅に最適化できる.
分散型投資は,戦略的性を高めます.一方的な突破が失敗しても,他の方向は良好に機能し続けることができます.これは,全体のリスク/利益の比率を最適化します.
平均線と包網線の数をカスタマイズできる。これは,戦略の柔軟性を高め,ユーザーは異なる品種に対してパラメータを調整することができる。
リスク分析
この戦略の主なリスクは,
均線システムは黄金クロス類の信号に対して無感である. 明確なトレンドがなければ,この戦略は部分的なチャンスを逃す可能性がある.
包網線があまりにも広く設定されすぎると取引回数や滑り場リスクが増加する可能性がある. ラインがあまりにも狭く設計されすぎると,大きなケースが逃れる可能性がある. バランスポイントを見つけるには十分なテストが必要である.
動揺する状況では,この戦略は,より高い配合の確率を呈する可能性があります.したがって,品種の選択は,傾向が明らかな品種が好ましいです.
分散倉庫は,単一の利益を制限する. 単一リスクを取ろうとするなら,さらに最適化が必要である.
最適化の方向
この戦略は以下の方向から最適化できます.
倉庫の建設と収納を決定する他の指標を入れ替える.例えばKDJ指標など.または複数の指標を組み合わせてフィルタリング条件を設定する.
ストップ・ストップ・ロズロジックを追加. これは,利益の一部をロックし,主動的にリスクの一部を回避できます.
最適な平均線と包帯線の組み合わせを見つけるための最適化パラメータ.これは,最適なパラメータペアを見つけるための充分な回測と最適化を必要とする.
ディープラーニングなどの技術と組み合わせて,インテリジェントパラメータの最適化を実現する. 時間の経過とともにパラメータの設定を学び,更新する.
品種や市場の違いを考慮し,異なる取引環境に対応するパラメータの複数セットを設定します.これは戦略の安定性を大幅に向上させます.
要約する
このダイナミック・パッケージ・ネットワーク・均線戦略は,全体的にトレンド取引に適しています. シンプルで効率的で,理解し,最適化することが容易です. 基本的な戦略として,その可塑性および拡張性が非常に強です.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Envelope Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=1000, pyramiding = 5, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.0)
// CopyRight Crypto Robot
src = input(ohlc4, title="Source", group = "Base MA")
ma_base_window = input.int(5, "Base Mooving Average Window", step = 1, group = "Base MA")
ma_type = input.string(defval='1. SMA', options=['1. SMA', '2. PCMA', '3. EMA', '4. WMA', '5. DEMA', '6. ZLEMA', '7. HMA'], title='MA Type', group = "Base MA")
envelope_1_pct = input.float(0.05, "Envelope 1", step = 0.01, group = "Envelopes")
envelope_2_pct = input.float(0.10, "Envelope 2", step = 0.01, group = "Envelopes")
envelope_3_pct = input.float(0.15, "Envelope 3", step = 0.01, group = "Envelopes")
envelope_4_pct = input.float(0.0, "Envelope 4", step = 0.01, group = "Envelopes")
envelope_5_pct = input.float(0.0, "Envelope 5", step = 0.01, group = "Envelopes")
use_longs = input.bool(true, 'Long Positions')
use_short = input.bool(true, 'Short Positions')
total_envelope = 0
if envelope_1_pct > 0
total_envelope := total_envelope + 1
if envelope_2_pct > 0
total_envelope := total_envelope + 1
if envelope_3_pct > 0
total_envelope := total_envelope + 1
if envelope_4_pct > 0
total_envelope := total_envelope + 1
if envelope_5_pct > 0
total_envelope := total_envelope + 1
// ---------------------------------------------
// -------------- INDICATORS -------------------
ma_function(MA_type, MA_length) =>
zlema_lag = (MA_length - 1) / 2
hma_src = MA_type == '7. HMA' ? 2 * ta.wma(src, math.floor(MA_length / 2)) - ta.wma(src, MA_length) : na
MA_type == '1. SMA' ? ta.sma(src, MA_length) : MA_type == '2. PCMA' ? (ta.highest(high, MA_length) + ta.lowest(low, MA_length)) / 2 : MA_type == '3. EMA' ? ta.ema(src, MA_length) : MA_type == '4. WMA' ? ta.wma(src, MA_length) : MA_type == '5. DEMA' ? 2 * ta.ema(src, MA_length) - ta.ema(ta.ema(src, MA_length), MA_length) : MA_type == '6. ZLEMA' ? ta.ema(src + src - src[zlema_lag], MA_length) : MA_type == '7. HMA' ? ta.wma(hma_src, math.floor(math.sqrt(MA_length))) : na
ma_base = ma_function(ma_type, ma_base_window)
ma_high_1 = envelope_1_pct > 0 ? ma_base * (1 + envelope_1_pct) : na
ma_high_2 = envelope_2_pct > 0 ? ma_base * (1 + envelope_2_pct) : na
ma_high_3 = envelope_3_pct > 0 ? ma_base * (1 + envelope_3_pct) : na
ma_high_4 = envelope_4_pct > 0 ? ma_base * (1 + envelope_4_pct) : na
ma_high_5 = envelope_5_pct > 0 ? ma_base * (1 + envelope_5_pct) : na
ma_low_1 = envelope_1_pct > 0 ? ma_base * (1 - envelope_1_pct) : na
ma_low_2 = envelope_2_pct > 0 ? ma_base * (1 - envelope_2_pct) : na
ma_low_3 = envelope_3_pct > 0 ? ma_base * (1 - envelope_3_pct) : na
ma_low_4 = envelope_4_pct > 0 ? ma_base * (1 - envelope_4_pct) : na
ma_low_5 = envelope_5_pct > 0 ? ma_base * (1 - envelope_5_pct) : na
// ---------------------------------------------
// --------------- STRATEGY --------------------
if use_longs
if envelope_1_pct > 0 and strategy.opentrades < 1
strategy.entry('long 1', strategy.long, limit=ma_low_1, qty=(strategy.equity / ma_low_1) * (1 / total_envelope))
if envelope_2_pct > 0 and strategy.opentrades < 2
strategy.entry('long 2', strategy.long, limit=ma_low_2, qty=(strategy.equity / ma_low_2) * (1 / total_envelope))
if envelope_3_pct > 0 and strategy.opentrades < 3
strategy.entry('long 3', strategy.long, limit=ma_low_3, qty=(strategy.equity / ma_low_3) * (1 / total_envelope))
if envelope_4_pct > 0 and strategy.opentrades < 4
strategy.entry('long 4', strategy.long, limit=ma_low_4, qty=(strategy.equity / ma_low_4) * (1 / total_envelope))
if envelope_5_pct > 0 and strategy.opentrades < 5
strategy.entry('long 5', strategy.long, limit=ma_low_5, qty=(strategy.equity / ma_low_5) * (1 / total_envelope))
if use_short
if envelope_1_pct > 0 and strategy.opentrades < 1
strategy.entry('short 1', strategy.short, limit=ma_high_1, qty=(strategy.equity / ma_high_1) * (1 / total_envelope))
if envelope_2_pct > 0 and strategy.opentrades < 2
strategy.entry('short 2', strategy.short, limit=ma_high_2, qty=(strategy.equity / ma_high_2) * (1 / total_envelope))
if envelope_3_pct > 0 and strategy.opentrades < 3
strategy.entry('short 3', strategy.short, limit=ma_high_3, qty=(strategy.equity / ma_high_3) * (1 / total_envelope))
if envelope_4_pct > 0 and strategy.opentrades < 4
strategy.entry('short 4', strategy.short, limit=ma_high_4, qty=(strategy.equity / ma_high_4) * (1 / total_envelope))
if envelope_5_pct > 0 and strategy.opentrades < 5
strategy.entry('short 5', strategy.short, limit=ma_high_5, qty=(strategy.equity / ma_high_5) * (1 / total_envelope))
strategy.exit('close', limit=ma_base)
// ---------------------------------------------
// ------------------ PLOT ---------------------
ma_base_plot = plot(ma_base, title = "Base MA", color = color.orange, linewidth = 3, offset = 1)
ma_high_1_plot = plot(ma_high_1, title = "MA high 1", color = color.red, offset = 1)
ma_high_2_plot = plot(ma_high_2, title = "MA high 2", color = color.red, offset = 1)
ma_high_3_plot = plot(ma_high_3, title = "MA high 3", color = color.red, offset = 1)
ma_high_4_plot = plot(ma_high_4, title = "MA high 4", color = color.red, offset = 1)
ma_high_5_plot = plot(ma_high_5, title = "MA high 5", color = color.red, offset = 1)
ma_low_1_plot = plot(ma_low_1, title = "MA low 1", color = color.green, offset = 1)
ma_low_2_plot = plot(ma_low_2, title = "MA low 2", color = color.green, offset = 1)
ma_low_3_plot = plot(ma_low_3, title = "MA low 3", color = color.green, offset = 1)
ma_low_4_plot = plot(ma_low_4, title = "MA low 4", color = color.green, offset = 1)
ma_low_5_plot = plot(ma_low_5, title = "MA low 5", color = color.green, offset = 1)
plot(ohlc4, color=color.purple)
// use_period = input.bool(false, "Période spécifique ?", group="periode")
// startDate = input.time(timestamp("01 Jan 2020"), "Date de début", group="periode")
// endDate = input.time(timestamp("01 Jan 2025"), "Date de fin", group="periode")
//------------------------------------------
//-------------Indicateurs------------------
// inDateRange = use_period ? ((time >= startDate) and (time < endDate)) : true
// //--------------Backtest-------------------
// strategy_pnl = strategy.netprofit + strategy.openprofit
// bnh_strategy_pnl_pcnt = (strategy_pnl / strategy.initial_capital) * 100
// float bnh_start_bar = na
// bnh_start_bar := na(bnh_start_bar[1]) or inDateRange != true? close : bnh_start_bar[1]
// float bnl_buy_hold_equity = na
// bnl_buy_hold_equity := inDateRange == true ? ((close - bnh_start_bar)/bnh_start_bar) * 100 : bnl_buy_hold_equity[1]
// bnh_vs_diff = bnh_strategy_pnl_pcnt - bnl_buy_hold_equity
// bnh_diff_color = bnh_vs_diff > 0 ? color.new(color.green, inDateRange ? 60 : 100) : color.new(color.red, inDateRange ? 60 : 100)
// var Table = table.new(position.top_right, columns = 2, rows = 4, border_width = 1, bgcolor = color.black, border_color = color.gray)
// table.cell(table_id = Table, column = 0, row = 0, text_color=(bnh_strategy_pnl_pcnt>bnl_buy_hold_equity)?color.gray:color.green, text_size = size.normal, text = "Buy & hold profit")
// table.cell(table_id = Table, column = 1, row = 0, text_color=(bnh_strategy_pnl_pcnt>bnl_buy_hold_equity)?color.gray:color.green, text_size = size.normal, text = str.tostring(bnl_buy_hold_equity, '#.##') + ' %')
// table.cell(table_id = Table, column = 0, row = 1, text_color=(bnh_strategy_pnl_pcnt<bnl_buy_hold_equity)?color.gray:color.green, text_size = size.normal, text = "Strategy profit")
// table.cell(table_id = Table, column = 1, row = 1, text_color=(bnh_strategy_pnl_pcnt<bnl_buy_hold_equity)?color.gray:color.green, text_size = size.normal, text = str.tostring(bnh_strategy_pnl_pcnt, '#.##') + ' %')
// table.cell(table_id = Table, column = 0, row = 2, text_color=color.yellow, text_size = size.normal, text = "Date de début")
// table.cell(table_id = Table, column = 1, row = 2, text_color=color.yellow, text_size = size.normal, text = str.format("{0,date,dd-MM-YYYY}",strategy.closedtrades.entry_time(1)))