ダブルリバーサルアービトラージ戦略に基づく
ChaoZhang
概要
双反転レバレッジ戦略は,双反転指標を融合したレバレッジアルゴリズムである.これは123反転システムとGann振動線振動指標の2つの子戦略を統合し,両子戦略が同時に信号を発信するときに,取引信号を生成し,レバレッジ操作を実現する.
戦略原則
この戦略は以下の2つの子戦略で構成されています.
123反転システム:これは,ウルフ・ジェンセンによる”先物市場での利益の3倍化方法”の第183ページに由来する.その取引ルールは,閉盘価格が前日の閉盘価格より高く,前2日の閉盘価格より低ければ,スローK線が50を下回ると多めにすること.閉盘価格が前1日の閉盘価格より低く,前2日の閉盘価格より高く,快速K線が50上回ると空にすることである.
ガンの振動線振動指数:これは,ロバート・クラウシュが発見し,W.D.ガンナーの宝藏のという本から由来する.それは,一定の周期内の最高価格と最低価格の下落を計算することによって,市場の振動方向を判断する.
この配合策略の取引論理は,二つの子策略の信号方向が一致するときに,実際の取引信号が生成する.多信号は,二つの子策略が同時に多信号を発信するときに,空白信号は,二つの子策略が同時に空白信号を発信するときに,である.
優位分析
この戦略の最大の利点は,2つの子戦略の信号を統合することで,偽信号を効果的にフィルターし,取引信号の正確性を向上させることができる. 2つの子戦略にはそれぞれ利点があり,123の反転システムは,突発的な反転の動きを捉えることができ,ガン・スイング・ライン・オッシャリング・インディケータは,トレンドの反転の熟成期を判断することができる.両者を組み合わせると,取引信号をより信頼でき,その結果,戦略の安定性を向上させることができる.
リスク分析
この戦略の主なリスクは,2つの子戦略から発せられる取引信号の方向が一致しない可能性が高いことであり,その結果,取引信号が少ないという問題がある.さらに,子戦略自体にも一定の偽信号のリスクがある.この2つの要因が組み合わせて,戦略の取引回数が不足し,市場機会を充分に把握できない可能性がある.
リスクを軽減するために,子戦略のパラメータを調整して取引頻度を適切に高めることができるか,または判断を補助する他の指標と組み合わせて,偽信号をフィルターすることができる.二つの子戦略の間に大きな信号偏差がある場合,より信頼性の高い方のみに従うことも考慮できる.
最適化の方向
この戦略は以下の点で最適化できます.
- 取引頻度を最適化するために,子戦略のパラメータを調整する.
- 他の技術指標の判断を増やし,信号の質を向上させる.
- 異なる品種と周期最適化子戦略の重み;
- 単一損失を抑えるために, Stop Loss メカニズムに参加する.
要約する
二重反転策略は,2つの異なるタイプの反転策略を統合することによって,より強い取引信号を形成する.それは,ノイズを効果的に除し,信号の質を向上させ,市場における反転の機会を捕捉するのに適しています.しかし,子策略は,信号の不一致が発信される可能性が高く,取引頻度の不足の問題につながる可能性があります.さらに,組合せ策略自体は,パラメータの設定が複雑で,充分にテストされ,最大限の効果を出すために最適化する必要があります.
/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 04/11/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Gann Swing Oscillator has been adapted from Robert Krausz's book,
// "A W.D. Gann Treasure Discovered". The Gann Swing Oscillator helps
// define market swings.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
GannSO(Length) =>
pos = 0.0
xGSO = 0.0
xHH = highest(Length)
xLL = lowest(Length)
xGSO:= iff(xHH[2] > xHH[1] and xHH[0] > xHH[1], 1,
iff(xLL[2] < xLL[1] and xLL[0] < xLL[1], -1, nz(xGSO[1],0)))
pos := iff(xGSO > 0, 1,
iff(xGSO < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Gann Swing Oscillator", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthGSO = input(5, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posGannSO = GannSO(LengthGSO)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posGannSO == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posGannSO == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )