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逆転追跡戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024-02-06 10:03:40
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概要

リバーサル・トラッキング戦略は,移動平均を市場フィルターとして組み合わせるトレンドトラッキング戦略である.低価格で購入し高値で販売するために価格逆転信号が発生するときにポジションを確立し,価格逆転後にトレンドを追跡し,過剰なリターンを獲得する.

戦略の論理

この戦略の主な論理は,閉じる値がN日前の低値より低いときロングポジションを確立し,閉じる値がN日前の高値より高いときロングポジションを閉鎖すること.また,200日間の単純な移動平均を市場フィルターとして組み合わせます.価格が200日間の移動平均を超えるとロングポジションが確立されます.

この戦略は価格逆転理論に基づいている.この理論は,株価の傾向が繰り返し高値と低値を示すと信じている.価格がN日前に形成された低値を下回ると,ロングポジションを確立する時間です.価格がN日前に高値を下回ると,逆転上昇傾向が終了し,利益を得るときです.

具体的には,この戦略のコアモジュールとは,

  1. 市場フィルター

    市場動向を判断するために200日間の単純な移動平均値を使用します.株式価格が200日線を超える場合にのみポジションを確立することを許可します.これは牛市場でのショートポジションや熊市場でのロングポジションを確立することを避けます.

  2. 逆信号判断

    論理: 閉じる < 最低価格 N 日前

    閉じる値がN日前の最低値より低い場合 (5日デフォルト) は,下向き価格分解を示し,買い信号を誘発します.

  3. 利益信号判断をしてください

    ロジック: 閉じる > N日前の最高価格

    閉じる値がN日前の最高値 (5日デフォルト) よりも高くなった場合,逆転上昇傾向が終わったことを示し,収益シグナルを誘発します.

  4. 5% ストップ損失

    過剰な損失を避けるために 入場価格から 5%のストップ・ロスを設定します.

利点分析

この戦略の主な利点は以下の通りです.

  1. 価格逆転理論を採用することで,価格逆転の開始時にポジションを確立し,その後の傾向を追跡することができます.
  2. 移動平均を市場フィルターとして組み合わせることで,不適切なロングまたはショートポジションを確立することは避けられ,間違ったポジションに閉じ込められるリスクは軽減されます.
  3. N 日前の最高値と最低値を使用して反転信号を決定することで,市場の状況に基づいて調整できる柔軟なパラメータが提供されます.
  4. 5%ストップロスはすぐに損失を削減し,取引ごとに過度の損失を回避できます.
  5. 低価格で購入し,高価格で販売し,価格逆転傾向から余剰収益を追跡する.

リスク分析

この戦略にはいくつかのリスクもあります:

  1. 価格逆転の信号は 偽のブレイクで 真のトレンド逆転を起こすことができず 損失につながる可能性があります
  2. 適切な N 日パラメータ設定が誤った場合,実際の逆転ポイントを逃すか,早速ストップ損失を誘発する可能性があります.
  3. ストップ・ロスの割合が高くすぎると,単一の取引損失が大きすぎたり,小さすぎると,ストップ・ロスは早速発生する可能性があります.
  4. この戦略はインデックスや上昇傾向の株に適しており,全体的な株式宇宙における平均逆転取引には理想的ではありません.

オプティマイゼーションの方向性

戦略は以下の側面で最適化できます.

  1. 移動平均パラメータを最適化して,異なる日々のインプットの効果をテストする.
  2. 逆転信号判断のためのNパラメータを調整し,最適なパラメータ組み合わせを見つける試験.
  3. ストップ・ロスの割合を最適化してストップ・ロスのバランスと保持時間を調整する.
  4. より信頼性の高い取引シグナルを保証するために,インパルスインジケーターやその他のフィルターを追加します.
  5. 異なる取引製品に対して独立したパラメータの組み合わせを設定し,バックテストで最適化します.

概要

リバーサル・トラッキング・ストラテジー (Reversal Tracking Strategy) は,移動平均指標を組み合わせて市場状況を決定し,リバーサル・理論を利用してエントリータイミングを選択する.リスクコントロールメカニズムは,低価格で購入し,高価格で販売することで過剰なリターンを狙っている.この戦略は,パラメータ最適化,補助フィルターを追加などによって改善することができる.トレンド市場では良いリターンを達成することができる.

/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//  @version=4
//  © HermanBrummer
//  This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/

//  BUYS    WHEN THE CLOSE IS SMALLER THAN THE LOW OF 5 DAYS AGO
//  SELLS   WHEN THE CLOSE IS HIGHER THEN THE HIGH OF 5 DAYS AGO
//  USES A 200 MOVING AVERGE AS A FILTER, AND DOESN'T TAKE TRADES IF THE MARKET IS BELOW IT'S 200 MA
//  USES A 5% STOP LOSS FROM ENTRIES

strategy("REVERSALS", overlay=true)

StopLoss    = input(.95, step=0.01)
HowManyBars = input( 5 )

///     EXITS
if  close > sma(high,HowManyBars)[1]
    strategy.close_all()


///     ENTRIES
MarketFilter    = sma(close, 200)
F1              = close < sma(low,HowManyBars)[1]
F2              = close > MarketFilter
plot(MarketFilter, "MarketFilter", color.yellow)

strategy.entry("Long", true, 1, when=F1 and F2)


///     STOP LOSS
StopLossLine    = strategy.position_avg_price * StopLoss
plot(StopLossLine, "StopLossLine", #FF0000)
strategy.exit("Exit", stop=StopLossLine)
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