スーパートレンドに基づくビットコイン定量取引戦略
作成日:
2024-02-06 12:09:09
最終変更日:
2024-02-06 12:09:09
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ChaoZhang
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概要
この戦略は,超トレンド指標に基づくビットコインの自動定量取引戦略である.この戦略は,超トレンド指標を用いて市場動向を判断し,ATRの止損原理とリスク制御を組み合わせて,長期の双方向取引を実現する.この戦略の最大の利点は,リスクと収益の良好な比率であり,止損戦略は信頼性があり,中長期の保有に適している.この戦略は,Coinbase Proなどの主流取引所での4時間レベルで動作できる.
戦略原則
この戦略は,スーパートレンドの指標を使用して市場の傾向の方向を判断する.スーパートレンドの指標が下降傾向から上昇傾向に変化したとき,多頭入場を行う.スーパートレンドの指標が上昇傾向から下降傾向に変化したとき,空頭入場を行う.
具体的には,この戦略はまずATR指標の長さを14サイクルで計算し,ATRのストップダスト倍数 (例えば1.5倍) を掛けることで,それぞれのストップダスト距離を決定する.その後,スーパートレンド指標を計算し,指標パラメータはデフォルト値 (ATR周期9,スーパートレンド係数2.5) を採用する.スーパートレンド指標が方向転換するときに取引信号を発する.
入場後,ストップロスはATRのストップ上または下に固定されます. 最初のストップロスは,リスク・リターン比率に基づいて計算され,0.75を默認し,ストップ距離はストップロスの0.75倍です. 価格が最初のストップロスを達成すると,50%のポジションを平定し,ストップロスを開設価格に移動して,そのポジションを利益にロックします.
このように,この戦略は,ストップ・ロスのリスクが制御可能であることを保証する前提で,部分ストップによって収益性を確保し,中長線保有投資戦略に適しています.
優位分析
この戦略の最大の利点は,リスクと報酬の良好な比率であり,中長期にわたって保持できるということです.具体的には,以下の利点はあります.
超トレンドは,市場動向を判断し,市場騒音をフィルターし,主要トレンドを逃さないようにします.
ATRの動的追跡停止,単一損失を確実に制御する.
部分停止は利潤を固定し,リスクと利益の比率が高くなります.
価格がストップ1に達すると,ストップを開設価格に調整し,利益を確保し,戦略の安定性を強化する.
超簡潔な取引論理,理解しやすい実装,パラメータ調整の余地がある.
主要取引所の日内または高周波データに適用可能で,柔軟性がある.
リスク分析
この戦略にはいくつかのリスクがあり,以下のような部分に重点を置いています.
市場突発はギャップまたは空飛ぶ,止まらない,大きな損失に直面する.ATRの止損倍数を合理的に調整することでリスクを軽減することができます.
超トレンド指標の判断が失敗し,取引信号の誤りを引き起こします.ATRと超トレンドパラメータの組み合わせを適切に調整して最適化できます.
部分平仓比率は,十分なトレンドの利益を得ることができないほど高く設定されている. 異なる市場に応じて部分平仓比率は調整されるべきである.
取引頻度は高すぎたり低すぎたりするかもしれない。スーパートレンドのパラメータを調整して最適なバランスを探すべきである。
最適化の方向
この戦略は,以下のような分野に重点を置いた上で,多くの改善の余地があります.
標準ATR,モーションストップ,ブリンバンドストップなどの異なるATRストップ方法を試し,ストップストップ戦略を最適化します.
異なるパラメータのスーパートレンド指標をテストし,最適なパラメータの組み合わせを見つける. ステップアップ最適化または遺伝的アルゴリズムを使用して多次元パラメータ最適化を行うことができます.
ドンキアン通路のような二次停止指標を停止に重ねて,停止をより信頼性のあるものにしようとします.
異なる部分平衡比率をテストし,利回りとリスクの最適なバランスを探します.部分平衡比率も動的に調整できます.
機械学習に基づく動的停止,動的位置調整などの戦略を探索する.
要約する
この戦略は,超トレンド判断トレンド,ATR動的止損,部分止損利得に基づく量化戦略である.これはリスク・利益のバランスがよく,自動取引に適している.この戦略は,超参入,止損方法,利益方法などを大幅に最適化することができ,長期にわたって調整して使用する価値のある量化戦略である.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// Developed by © StrategiesForEveryone
//@version=5
strategy("SuperTrend Strategy for BTCUSD 4H", overlay=true, process_orders_on_close = true, initial_capital = 100, default_qty_type = strategy.cash, precision = 2, slippage = 50, commission_value = 0.03, backtest_fill_limits_assumption = 50)
// ------ Date filter (obtained from ZenAndTheArtOfTrading) ---------
initial_date = input(title="Initial date", defval=timestamp("10 Feb 2014 13:30 +0000"), group="Time filter", tooltip="Enter the start date and time of the strategy")
final_date = input(title="Final date", defval=timestamp("01 Jan 2030 19:30 +0000"), group="Time filter", tooltip="Enter the end date and time of the strategy")
dateFilter(int st, int et) => time >= st and time <= et
colorDate = input.bool(defval=false, title="Date background", tooltip = "Add color to the period of time of the strategy tester")
bgcolor(colorDate and dateFilter(initial_date, final_date) ? color.new(color.blue, transp=90) : na)
// ------------ Super Trend ----------
atrPeriod = input(9, "ATR Length SuperTrend")
factor = input.float(2.5, "Factor SuperTrend", step = 0.05)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
show_supertrend = input.bool(defval = false, title="Show supertrend ?", group = "Appearance")
bodyMiddle = plot(show_supertrend ? ((open + close) / 2) : na, display=display.none)
upTrend = plot(show_supertrend and direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend = plot(show_supertrend and direction > 0 ? supertrend : na, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)
fill(bodyMiddle, upTrend, color.new(color.green, 90), fillgaps=false)
fill(bodyMiddle, downTrend, color.new(color.red, 90), fillgaps=false)
// ---------- Atr stop loss (obtained from garethyeo)
source_atr = input(close, title='Source', group = "Atr stop loss", inline = "A")
length_atr = input.int(14, minval=1, title='Period', group = "Atr stop loss" , inline = "A")
multiplier = input.float(1.5, minval=0.1, step=0.1, title='Atr multiplier', group = "Atr stop loss", inline = "A", tooltip = "Defines the stop loss distance based on the Atr stop loss indicator")
shortStopLoss = source_atr + ta.atr(length_atr) * multiplier
longStopLoss = source_atr - ta.atr(length_atr) * multiplier
show_atr_stoploss = input.bool(defval=false, title="Show Atr stop loss ?", group = "Appearance")
plot(show_atr_stoploss ? longStopLoss : na, color=color.white, style = plot.style_circles)
plot(show_atr_stoploss ? shortStopLoss : na, color=color.white, style = plot.style_circles)
// ------------- Money management --------------
strategy_contracts = strategy.equity / close
distance_sl_atr_long = -1 * (longStopLoss - close) / close
distance_sl_atr_short = (shortStopLoss - close) / close
risk = input.float(2.5, '% Account risk per trade', step=1, group = "Risk management for trades", tooltip = "Percentage of total account to risk per trade")
long_amount = strategy_contracts * (risk / 100) / distance_sl_atr_long
short_amount = strategy_contracts * (risk / 100) / distance_sl_atr_short
// ---------- Risk management ---------------
risk_reward_breakeven_long= input.float(title="Risk/reward for breakeven long", defval=0.75, step=0.05, group = "Risk management for trades")
risk_reward_take_profit_long= input.float(title="Risk/reward for take profit long", defval=0.75, step=0.05, group = "Risk management for trades")
risk_reward_breakeven_short= input.float(title="Risk/reward for break even short", defval=0.75, step=0.05, group = "Risk management for trades")
risk_reward_take_profit_short= input.float(title="Risk/reward for take profit short", defval=0.75, step=0.05, group = "Risk management for trades")
tp_percent=input.float(title="% of trade for first take profit", defval=50, step=5, group = "Risk management for trades", tooltip = "Closing percentage of the current position when the first take profit is reached.")
// ------------ Trade conditions ---------------
bought = strategy.position_size > 0
sold = strategy.position_size < 0
long_supertrend=ta.crossover(close, supertrend)
short_supertrend=ta.crossunder(close, supertrend)
var float sl_long = na
var float sl_short = na
var float be_long = na
var float be_short = na
var float tp_long = na
var float tp_short = na
if not bought
sl_long:=na
if not sold
sl_short:=na
// ---------- Strategy -----------
// Long position
if not bought and long_supertrend
sl_long:=longStopLoss
long_stoploss_distance = close - longStopLoss
be_long := close + long_stoploss_distance * risk_reward_breakeven_long
tp_long:=close+(long_stoploss_distance*risk_reward_take_profit_long)
strategy.entry('L', strategy.long, long_amount, alert_message = "Long")
strategy.exit("Tp", "L", stop=sl_long, limit=tp_long, qty_percent=tp_percent)
strategy.exit('Exit', 'L', stop=sl_long)
if high > be_long
sl_long := strategy.position_avg_price
strategy.exit("Tp", "L", stop=sl_long, limit=tp_long, qty_percent=tp_percent)
strategy.exit('Exit', 'L', stop=sl_long)
if bought and short_supertrend
strategy.close("L", comment="CL")
// Short position
if not sold and short_supertrend
sl_short:=shortStopLoss
short_stoploss_distance=shortStopLoss - close
be_short:=((short_stoploss_distance*risk_reward_breakeven_short)-close)*-1
tp_short:=((short_stoploss_distance*risk_reward_take_profit_short)-close)*-1
strategy.entry("S", strategy.short, short_amount, alert_message = "Short")
strategy.exit("Tp", "S", stop=sl_short, limit=tp_short, qty_percent=tp_percent)
strategy.exit("Exit", "S", stop=sl_short)
if low < be_short
sl_short:=strategy.position_avg_price
strategy.exit("Tp", "S", stop=sl_short, limit=tp_short, qty_percent=tp_percent)
strategy.exit("Exit", "S", stop=sl_short)
if sold and long_supertrend
strategy.close("S", comment="CS")
// ---------- Draw position on chart -------------
if high>tp_long
tp_long:=na
if low<tp_short
tp_short:=na
if high>be_long
be_long:=na
if low<be_short
be_short:=na
show_position_on_chart = input.bool(defval=true, title="Draw position on chart ?", group = "Appearance", tooltip = "Activate to graphically display profit, stop loss and break even")
position_price = plot(show_position_on_chart? strategy.position_avg_price : na, style=plot.style_linebr, color = color.new(#ffffff, 10), linewidth = 1)
sl_long_price = plot(show_position_on_chart and bought ? sl_long : na, style = plot.style_linebr, color = color.new(color.red, 10), linewidth = 1)
sl_short_price = plot(show_position_on_chart and sold ? sl_short : na, style = plot.style_linebr, color = color.new(color.red, 10), linewidth = 1)
tp_long_price = plot(strategy.position_size>0 and show_position_on_chart? tp_long : na, style = plot.style_linebr, color = color.new(#11eb47, 10), linewidth = 1)
tp_short_price = plot(strategy.position_size<0 and show_position_on_chart? tp_short : na, style = plot.style_linebr, color = color.new(#11eb47, 10), linewidth = 1)
breakeven_long = plot(strategy.position_size>0 and high<be_long and show_position_on_chart ? be_long : na , style = plot.style_linebr, color = color.new(#00ff40, 60), linewidth = 1)
breakeven_short = plot(strategy.position_size<0 and low>be_short and show_position_on_chart ? be_short : na , style = plot.style_linebr, color = color.new(#00ff40, 60), linewidth = 1)
position_profit_long = plot(bought and show_position_on_chart and strategy.openprofit>0 ? close : na, style = plot.style_linebr, color = color.new(#4cd350, 10), linewidth = 1)
position_profit_short = plot(sold and show_position_on_chart and strategy.openprofit>0 ? close : na, style = plot.style_linebr, color = color.new(#4cd350, 10), linewidth = 1)
fill(plot1 = position_price, plot2 = position_profit_long, color = color.new(color.green,90))
fill(plot1 = position_price, plot2 = position_profit_short, color = color.new(color.green,90))
fill(plot1 = position_price, plot2 = sl_long_price, color = color.new(color.red,90))
fill(plot1 = position_price, plot2 = sl_short_price, color = color.new(color.red,90))
fill(plot1 = position_price, plot2 = tp_long_price, color = color.new(color.green,90))
fill(plot1 = position_price, plot2 = tp_short_price, color = color.new(color.green,90))