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ファイボナッチリトラセッメント ダイナミックストップ・ロスの戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年2月6日 (月) 14:33:06
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概要

この戦略は,フィボナッチリトレースメントレベルを利用して,ストップロスを自動的に設定し,ポジション管理のために利益価格を取ります. 統合中に損失を軽減しながら,より大きな利益のためのトレンドに乗ることを可能にします.

戦略の論理

この戦略の核心は,主要なサポートとレジスタンスレベルを決定するためにフィボナッチリトレースメント指標に依存している. 10 つのフィボナッチ価格ゾーンをプロットするために最近の高値と低値を追跡する. 構成に基づいて,フィボナッチレベルのうち1 つがエントリートリガーとして選択される. 価格がそのレベルを超えると,設定されたレバレッジに基づいてロングオーダーが配置される. 同時に,エントリー価格よりも一定の割合で利益を得る価格が設定される.

入力後,戦略は更新されたフィボナッチレベルを追跡し続けます.潜在的な逆転を示唆する低いフィボナッチレベルが現れれば,戦略は既存の注文をキャンセルし,ストップロスのメカニズムとして低価格で注文を再配置します.価格が最終的に利益を得る価格を超えると,ポジションは利益のために閉鎖されます.

利点

この戦略の最大の利点は,ストップ・ロスを動的に調整し,トレンド市場の利益価格を取ることができる能力です.

  1. トレールストップを導入価格に基づいて トレールストップを導入して トレンド条件でより大きな利益を得ます

  2. 収支の減少を緩和する 低水準のFIBで停止する

  3. 価格が最後のエントリー価格から一定の割合で下がると ポジションに追加してピラミッドを設定します

  4. 操作が簡単で オーダーを自動的に設定します

リスク

危険性については注意する必要があります.

  1. 横向市場では 繰り返し停止し,手数料を増やす傾向があります

  2. 固定ストップ・ロスのメカニズムがないため 大量の引き上げが危険です

  3. ピラミッドを掘り下げれば 損失が増えるかもしれない

対応する解法:

  1. 価格が範囲内で振動するときに取引を一時停止する.

  2. 手動で市場を監視し 必要に応じてポジションを閉じる

  3. ピラミッドの命令を制限する

増進 の 機会

改善の余地も十分あります

  1. EMA,MACDなどの追加指標を追加して 誤ったブレイクを避けるようにします

  2. 極端な条件で損失を制限するために固定/トラッキングストップ損失メカニズムを組み込む.

  3. 過剰なレバレッジを防ぐために 市場体制に基づくピラミッド論理を 改良する

  4. LSTMのような機械学習モデルを使用して価格を予測し,より良い入口/出口を特定します.

結論

概要すると,この戦略はトレンドが消えるシナリオに適しています.ストップを絶えず調整することで,トレンドを効果的に走らせることができます.より難しい市場状況に対処するには適切な最適化とガードレールが必要です.

/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © CryptoRox

//@version=4
//Paste the line below in your alerts to run the built-in commands.
//{{strategy.order.alert_message}}
strategy(title="Fibs limit only", shorttitle="Strategy", overlay=true, precision=8, pyramiding=1000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.04)

//Settings 
testing = input(false, "Live")
//Use epochconverter or something similar to get the current timestamp.
starttime = input(1600976975, "Start Timestamp") * 1000
//Wait XX seconds from that timestamp before the strategy starts looking for an entry.
seconds = input(60, "Start Delay") * 1000
testPeriod = true


leverage = input(1, "Leverage")
tp = input(1.0, "Take Profit %") / leverage
dca = input(-1.0, "DCA when < %") / leverage *-1
fibEntry = input("1", "Entry Level", options=["1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10"])

//Strategy Calls
equity = strategy.equity
avg = strategy.position_avg_price
symbol = syminfo.tickerid
openTrades = strategy.opentrades
closedTrades = strategy.closedtrades
size = strategy.position_size

//Fibs
lentt = input(60, "Pivot Length")
h = highest(lentt)
h1 = dev(h, lentt) ? na : h
hpivot = fixnan(h1)
l = lowest(lentt)
l1 = dev(l, lentt) ? na : l
lpivot = fixnan(l1)
z = 400
p_offset= 2
transp = 60
a=(lowest(z)+highest(z))/2
b=lowest(z)
c=highest(z)

fib0 = (((hpivot - lpivot)) + lpivot)
fib1 = (((hpivot - lpivot)*.21) + lpivot)
fib2 = (((hpivot - lpivot)*.3) + lpivot)
fib3 = (((hpivot - lpivot)*.5) + lpivot)
fib4 = (((hpivot - lpivot)*.62) + lpivot)
fib5 = (((hpivot - lpivot)*.7) + lpivot)
fib6 = (((hpivot - lpivot)* 1.00) + lpivot)
fib7 = (((hpivot - lpivot)* 1.27) + lpivot)
fib8 = (((hpivot - lpivot)* 2) + lpivot)
fib9 = (((hpivot - lpivot)* -.27) + lpivot)
fib10 = (((hpivot - lpivot)* -1) + lpivot)

notna = nz(fib10[60])
entry = 0.0
if fibEntry == "1"
    entry := fib10
if fibEntry == "2"
    entry := fib9
if fibEntry == "3"
    entry := fib0
if fibEntry == "4"
    entry := fib1
if fibEntry == "5"
    entry := fib2
if fibEntry == "6"
    entry := fib3
if fibEntry == "7"
    entry := fib4
if fibEntry == "8"
    entry := fib5
if fibEntry == "9"
    entry := fib6
if fibEntry == "10"
    entry := fib7
profit = avg+avg*(tp/100)
pause = 0
pause := nz(pause[1])
paused = time < pause

fill = 0.0
fill := nz(fill[1])
count = 0.0
count := nz(fill[1])

filled = count > 0 ? entry > fill-fill/100*dca : 0
signal = testPeriod and notna and not paused and not filled ? 1 : 0

neworder = crossover(signal, signal[1])
moveorder = entry != entry[1] and signal and not neworder ? true : false
cancelorder = crossunder(signal, signal[1]) and not paused
filledorder = crossunder(low[1], entry[1]) and signal[1]

last_profit = 0.0
last_profit := nz(last_profit[1])

if neworder and signal
    strategy.order("New", 1, 0.0001, alert_message='New Order|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=long q=0.0011 fp=' + tostring(entry)) 
if moveorder
    strategy.order("Move", 1, 0.0001, alert_message='Move Order|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=long c=order|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=long q=0.0011 fp=' + tostring(entry))
if filledorder and size < 1
    fill := entry
    count := count+1 
    pause := time + 60000
    p = close+close*(tp/100)
    strategy.entry("Filled", 1, 1,  alert_message='Long Filled|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=short c=order|delay=1|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=long c=position q=100% ro=1 fp=' + tostring(p))
if filledorder and size >= 1
    fill := entry
    count := count+1 
    pause := time + 60000
    strategy.entry("Filled", 1, 1,  alert_message='Long Filled|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=short c=order|delay=1|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=long c=position q=100% ro=1 fp=' + tostring(profit))

if cancelorder and not filledorder
    pause := time + 60000
    strategy.order("Cancel", 1, 0.0001,  alert_message='Cancel Order|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=long c=order')

if filledorder
    last_profit := profit

closeit = crossover(high, profit) and size >= 1
if closeit
    strategy.entry("Close ALL", 0, 0, alert_message='Profit')
    count := 0
    fill := 0.0
    last_profit := 0.0
    
//Plots
bottom = signal ? color.green : filled ? color.red : color.white
plot(entry, "Entry", bottom)
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