3つのキャンドル逆転トレンド戦略
作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-02-18 09:48:28タグ:
概要
トリーキャンドル逆転トレンド戦略は,エントリーシグナルをフィルタリングするための複数の技術指標と組み合わせて,逆方向に3つの連続した上昇または下落のキャンドルを検出することによって,短期トレンドの逆転を特定する短期取引戦略である.この戦略は,過剰なリターンを獲得するために1:3のリスク・リターン比で取引する.
戦略の論理
この戦略の主な論理は,チャート上で3つの連続した上昇または下落のろうそくのパターンを特定することです.これは通常,短期トレンドの差し迫った逆転を意味しています. 3つの下落のろうそくが検出されると,次の上昇するろうそくが長くなることを待ってください.逆に,3つの上昇するろうそくが検出されると,次の上昇するろうそくが短くなることを待ってください. これにより,短期トレンドの逆転機会を適時に把握することができます.
また,エントリー信号をフィルターするために複数の技術指標が導入されている.異なるパラメータ設定を持つ2つのSMAラインが採用され,より速いSMAがより遅いラインを横断するときにのみエントリーポジションが考慮される.また,線形回帰指標は市場が範囲またはトレンドであるか判断するために使用され,トレンド条件でのみ取引が行われる.追加のエントリー信号のためにSMAの黄金十字とキャンドルスタイプパターンを組み合わせるオプションもあります.これらの指標の包括的な判断により,ほとんどのノイズがフィルタリングされ,エントリー精度は向上します.
ストップ・ロストとテイク・プロフィートの場合,戦略には最低1:3のリスク・リターン比が必要である.最近のNキャンドルの価格変動に基づくATR指標は,オフセットパーセントでストップ・ロストレベルを決定するために使用される.その後,テイク・プロフィートが相応に計算され,リスクに対する適切な過剰リターンをターゲットとする.
利点
3個のキャンドルの逆転トレンド戦略には以下の利点があります.
- 短期的なトレンドの逆転を特定し,時宜の機会を把握する
- 複数の指標フィルターによる入力精度向上
- 適正なストップ・ロストと得益と合理的なリスク・リターン・プロファイル
- 簡単なパラメータにより理解し操作が容易
リスク
この戦略には注意すべきリスクもあります.
- 短期的な逆転は必ずしも長期的トレンド逆転を意味するものではない.より高い時間枠のトレンドを監視すべきである.より長い期間の移動平均をフィルターとして追加することができる.
- 単一のキャンドルスタイルのパターンは誤った信号を生む可能性があります.他の補足的な判断は検討できます.
- ストップ・ロスの設定は 攻撃的すぎるかもしれません ストップ・ロスの範囲は 引き締められます
- バックテストのデータが十分でないことは,実際の取引結果に不確実性をもたらす.
改善の方向性
戦略は以下の側面で強化できる:
- 移動平均値と線形回帰のパラメータを調整し,傾向をよりよく識別する.
- 補足的な信号確認のためにストックなどの他の指標を追加します.
- ATR パラメータとストップロスの割合を最適化して リスクと収益を均衡させる
- 収益性を向上させるためのトレンドブレイク追跡メカニズムを導入する.
- 貿易リスクを制御するための堅牢な資本管理制度を確立する.
結論
結論として,Three Candle Reversal Trend Strategyは,適切なバランスのとれたリスク・リターン・プロファイルに基づいて,価格パターンや複数の指標を活用して逆転機会を捉える簡単な短期間の取引戦略である.比較的低複雑さで立派な結果をもたらし,投資家の注意とテストに値する. 戦略が安定した高効率のアルゴ取引システムへと成長するために,パラメータチューニングとルール補充による改善にも十分な余地がある.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © platsn
//
// Mainly developed for SPY trading on 1 min chart. But feel free to try on other tickers.
// Basic idea of this strategy is to look for 3 candle reversal pattern within trending market structure. The 3 candle reversal pattern consist of 3 consecutive bullish or bearish candles,
// followed by an engulfing candle in the opposite direction. This pattern usually signals a reversal of short term trend. This strategy also uses multiple moving averages to filter long or short
// entries. ie. if the 21 smoothed moving average is above the 50, only look for long (bullish) entries, and vise versa. There is option change these moving average periods to suit your needs.
// I also choose to use Linear Regression to determine whether the market is ranging or trending. It seems the 3 candle pattern is more successful under trending market. Hence I use it as a filter.
// There is also an option to combine this strategy with moving average crossovers. The idea is to look for 3 canddle pattern right after a fast moving average crosses over a slow moving average.
// By default , 21 and 50 smoothed moving averages are used. This gives additional entry opportunites and also provides better results.
// This strategy aims for 1:3 risk to reward ratio. Stop losses are calculated using the closest low or high values for long or short entries, respectively, with an offset using a percentage of
// the daily ATR value. This allows some price flucuation without being stopped out prematurely. Price target is calculated by multiplying the difference between the entry price and the stop loss
// by a factor of 3. When price target is reach, this strategy will set stop loss at the price target and wait for exit considion to maximize potential profit.
// This strategy will exit an order if an opposing 3 candle pattern is detected, this could happend before stop loss or price target is reached, and may also happen after price target is reached.
// *Note that this strategy is designed for same day SPY option scalping. I haven't determined an easy way to calculate the # of contracts to represent the equivalent option values. Plus the option
// prices varies greatly depending on which strike and expiry that may suits your trading style. Therefore, please be mindful of the net profit shown. By default, each entry is approxiately equal
// to buying 10 of same day or 1 day expiry call or puts at strike $1 - $2 OTM. This strategy will close all open trades at 3:45pm EST on Mon, Wed, and Fri.
// **Note that this strategy also takes into account of extended market data.
// ***Note pyramiding is set to 2 by default, so it allows for multiple entries on the way towards price target.
// Remember that market conditions are always changing. This strategy was only able to be backtested using 1 month of data. This strategy may not work the next month. Please keep that in mind.
// *****************************************************************************************************************************************************************************************************
//@version=5
strategy("3 Candle Strike Stretegy", overlay=true, pyramiding=2, initial_capital=5000, commission_type=strategy.commission.cash_per_contract, commission_value = 0.01)
// ******************** Period **************************************
startY = input(title='Start Year', defval=2011, group = "Trading window")
startM = input.int(title='Start Month', defval=1, minval=1, maxval=12, group = "Trading window")
startD = input.int(title='Start Day', defval=1, minval=1, maxval=31, group = "Trading window")
finishY = input(title='Finish Year', defval=2050, group = "Trading window")
finishM = input.int(title='Finish Month', defval=12, minval=1, maxval=12, group = "Trading window")
finishD = input.int(title='Finish Day', defval=31, minval=1, maxval=31, group = "Trading window")
timestart = timestamp(startY, startM, startD, 00, 00)
timefinish = timestamp(finishY, finishM, finishD, 23, 59)
t1 = time(timeframe.period, "0930-1545:23456")
window = true
// *****************************************************
isSPY = input.bool(defval=true,title="SPY trading only", group = "Trading Options")
SPY_option = input.int(defval=10,title="# of SPY options per trade", group = "Trading Options")
reinvest = input.bool(defval=false,title="reinvest profit?", group = "Trading Options")
src = close
// ***************************************************************************************************** Daily ATR *****************************************************
// Inputs
atrlen = input.int(14, minval=1, title="ATR period", group = "Daily ATR")
iPercent = input.float(5, minval=1, maxval=100, step=0.1, title="% ATR to use for SL / PT", group = "Daily ATR")
// PTPercent = input.int(100, minval=1, title="% ATR for PT")
// Logic
percentage = iPercent * 0.01
datr = request.security(syminfo.tickerid, "1D", ta.rma(ta.tr, atrlen))
datrp = datr * percentage
// datrPT = datr * PTPercent * 0.01
plot(datr,"Daily ATR")
plot(datrp, "Daily % ATR")
// ***************************************************************************************************************** Moving Averages ************************
len0 = input.int(8, minval=1, title='Fast EMA', group= "Moving Averages")
ema1 = ta.ema(src, len0)
len1 = input.int(21, minval=1, title='Fast SMMA', group= "Moving Averages")
smma1 = 0.0
sma_1 = ta.sma(src, len1)
smma1 := na(smma1[1]) ? sma_1 : (smma1[1] * (len1 - 1) + src) / len1
len2 = input.int(50, minval=1, title='Slow SMMA', group= "Moving Averages")
smma2 = 0.0
sma_2 = ta.sma(src, len2)
smma2 := na(smma2[1]) ? sma_2 : (smma2[1] * (len2 - 1) + src) / len2
len3 = input.int(200, minval=1, title='Slow SMMA', group= "Moving Averages")
smma3 = 0.0
sma_3 = ta.sma(src, len3)
smma3 := na(smma3[1]) ? sma_3 : (smma3[1] * (len3 - 1) + src) / len3
ma_bull = smma1 > smma2 and smma1 > smma1[1]
ma_bear = smma1 < smma2 and smma1 < smma1[1]
ma_bull_macro = smma1 > smma3 and smma2 > smma3
ma_bear_macro = smma1 < smma3 and smma2 < smma3
// plot(ma_bull? 1 : 0, "MA bull")
// plot(ma_bear? 1 : 0 , "MA bear")
// **************************************************************************************************************** Linear Regression *************************
//Input
clen = input.int(defval = 50, minval = 1, title = "Linear Regression Period", group = "Linear Regression")
slen = input.int(defval=50, minval=1, title="LR Slope Period" , group = "Linear Regression")
glen = input.int(defval=14, minval=1, title="LR Signal Period", group = "Linear Regression")
LR_thres = input.float(0.03, minval=0, step=0.001, title="LR Threshold for Ranging vs Trending" , group = "Linear Regression")
//Linear Regression Curve
lrc = ta.linreg(src, clen, 0)
//Linear Regression Slope
lrs = (lrc-lrc[1])/1
//Smooth Linear Regression Slope
slrs = ta.ema(lrs, slen)
//Signal Linear Regression Slope
alrs = ta.sma(slrs, glen)
up_accel = lrs > alrs and lrs > 0
down_accel = lrs < alrs and lrs < 0
LR_ranging = math.abs(slrs) <= LR_thres
LR_trending = math.abs(slrs) > LR_thres
plot(slrs, "LR slope")
plot(LR_trending?1:0, "LR Trending")
// *********************************************************************************************************************************** Candle conditions **************************
bull_3s = close[3] <= open[3] and close[2] <= open[2] and close[1] <= open[1] and close > open[1]
bear_3s = close[3] >= open[3] and close[2] >= open[2] and close[1] >= open[1] and close < open[1]
plotshape(bull_3s, style=shape.triangleup, color=color.new(color.green, 0), location=location.belowbar, size=size.small, text='3s-Bull', title='3 Line Strike Up')
plotshape(bear_3s, style=shape.triangledown, color=color.new(color.red, 0), location=location.abovebar, size=size.small, text='3s-Bear', title='3 Line Strike Down')
// ***************************************************************************************************************************************** SL & PT ***********************************
RR = input.float(3.0, minval = 1, step = 0.1, title="Reward to Risk Ratio", group = "Trading Options")
barsSinceLastEntry()=>
strategy.opentrades > 0 ? (bar_index - strategy.opentrades.entry_bar_index(strategy.opentrades-1)) : na
last_high = math.max(high, high[1], high[2], high[3])
last_low = math.min(low, low[1], low[2], low[3])
long_SL = last_low - datrp
short_SL = last_high + datrp
long_PT = last_high
short_PT = last_low
last_entry = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades-1)
risk = last_entry - long_SL
if strategy.opentrades > 0
long_SL := math.min(long_SL[barsSinceLastEntry()], last_low)
short_SL := math.max(short_SL[barsSinceLastEntry()], last_high)
risk := last_entry - long_SL
long_PT := last_entry + (last_entry - long_SL) * RR
short_PT := last_entry - (short_SL - last_entry) * RR
else
long_PT := open + (open - long_SL) * RR
short_PT := open - (short_SL - open) * RR
// plot(short_SL,title = "Short SL", color=color.new(color.purple,30))
// plot(long_SL,title = "Long SL", color=color.new(color.purple,30))
// plot(long_PT,title = "Long PT", color=color.new(color.white,50))
// plot(short_PT,title = "Short PT", color=color.new(color.white,50))
// plot(last_entry, title = "Last entry")
// plot(risk, title = "Risk")
// **************************************************************************************************************************************** Trade Pauses ****************************************
bool trade_pause = false
bool trade_pause2 = false
if high - low > datr*0.3
trade_pause := true
else
trade_pause := false
no_longat10 = input.bool(true, title="No long entry between 10 - 10:30 (Avoid 10 am dump)", group = "Trading Options")
// ************************************************************************************************************************************ Entry conditions **************************
trade_3s = input.bool(title='Trade 3s candle pattern', defval=true, group = "Trading Options")
L_entry1 = bull_3s and ma_bull and LR_trending
S_entry1 = bear_3s and ma_bear and LR_trending
trade_ma_reversal = input.bool(title='Trade MA Cross Reversal Signal', defval=true, group = "Trading Options")
L_entry2 = ma_bear_macro and ema1 > smma1 and bull_3s and ta.barssince(ta.cross(ema1,smma1)) < 10
S_entry2 = ma_bull_macro and ema1 < smma1 and bear_3s and ta.barssince(ta.cross(ema1,smma1)) < 10
// ************************************************************************************************************************************** Exit Conditions ********************************
// bsle_thres = input.int(0, "Bar since entry threshold")
// exit0 = barsSinceLastEntry() >= bsle_thres
exit0 = true
L_exit1 = bear_3s
S_exit1 = bull_3s
// ************************************************************************************************************************************ Entry and Exit orders *****************************
strategy.initial_capital = 50000
trade_amount = math.floor(strategy.initial_capital / close)
if isSPY
if strategy.netprofit > 0 and reinvest
trade_amount := math.floor((strategy.initial_capital + strategy.netprofit) * 0.2 / 600) * 10 * SPY_option
else
trade_amount := math.floor(strategy.initial_capital * 0.2 / 600) * 10 * SPY_option
if not(trade_pause) and not(trade_pause2) and time(timeframe.period, "0930-1540:23456")
if trade_3s
if not(time(timeframe.period, "1000-1030:23456")) and no_longat10
strategy.entry("Long", strategy.long, 1, when = L_entry1 and window, comment="Long 3s" + " SL=" + str.tostring(math.round(long_SL,2)) + " PT=" + str.tostring(math.round(long_PT,2)))
strategy.entry("Short", strategy.short, 1, when = S_entry1 and window, comment = "Short 3s" + " SL=" + str.tostring(math.round(short_SL,2)) + " PT=" + str.tostring(math.round(short_PT,2)))
if trade_ma_reversal
strategy.entry("Long", strategy.long, 1, when = L_entry2 and window, comment="Long MA cross" + " SL=" + str.tostring(math.round(long_SL,2)) + " PT=" + str.tostring(math.round(long_PT,2)))
strategy.entry("Short", strategy.short, 1, when = S_entry2 and window, comment = "Short MA corss" + " SL=" + str.tostring(math.round(short_SL,2)) + " PT=" + str.tostring(math.round(short_PT,2)))
if high > long_PT
long_SL := low[1]
strategy.exit("Exit", "Long", when = exit0 and low < long_PT, stop= long_SL, comment = "Exit Long SL/PT hit")
strategy.close("Long", when = L_exit1, comment = "Exit on Bear Signal")
if low < short_PT
short_SL := high[1]
strategy.exit("Exit", "Short", when= exit0 and high > short_PT, stop= short_SL, comment = "Exit Short SL/PT hit")
strategy.close("Short", when = S_exit1, comment = "Exit on Bull Signal")
if time(timeframe.period, "1545-1600:246")
strategy.close_all()
もっと
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