オープン・ハイ・ロースト・ロスト・トラッキング戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-02-18 14:30:08
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概要

この戦略は,エントリのためのトレンド逆転点を特定するために,キャンドルスティックチャートのオープン,ハイ,ローデータに基づいて設計されています.エントリ後,ATR指標に基づいてストップ損失ラインが設定され,追跡されます.リスク・リワード比率に基づいてターゲットは計算されます.価格がストップ損失または利益目標に達すると,オーダーが閉鎖されます.

戦略の論理

この戦略のエントリーシグナルは,オープン価格,高値,低値から発生する.開通価格がキャンドルスティックの低値に等しいとき,購入信号が生成され,開通価格が高値に等しいとき,販売信号が生成され,潜在的なトレンド逆転の機会を示します.

入力後,動的トレーリングストップロスはATR指標に基づいて計算されます.ロングストップロスは最近のNバーマイナス1ATRの最低値に設定され,ショートストップロスは最近のNバープラス1ATRの最高値に設定されます.ストップロスはトレルの価格動きに動的に更新されます.

利益目標は,リスク・リターン比の設定に基づいて計算される.ロングターゲットはエントリー価格プラス (エントリー価格とストップ損失との間のリスク差をリスク・リターン比で掛け合わせ) で設定される.ショートターゲットはエントリー価格マイナス (ストップ損失とエントリー価格との間のリスク差をリスク・リターン比で掛け合わせ) で設定される.

価格がストップ・ロストまたは利益目標に達すると,オーダーはフラットポジションに送られます.

利点分析

この戦略の利点は以下の通りです.

シンプルで明瞭な入口信号で複数回の鞭打ちを避けます
ダイナミックなATR追跡ストップは利益のロックを防ぎ高低を追いかけるのを防ぎます
リスク・報酬比の制御は利益をテーブルに置き去ることや過剰な取引を避けます
異なる製品に適用され,最適化が簡単です

リスク分析

この戦略にはいくつかのリスクもあります:

市場への入場が遅れて市場への入場が最悪になる可能性があります
ストップ・ロスは,必要のないストップ・ロスを発生させたり,利益を失わせたりします.
トレンドが決まっていないので市場が変わってしまう傾向があります
夜間のポジションを処理できない.

最適化方向は以下のとおりです.

傾向偏見の他の指標を組み込む
ATR パラメータを調整したりストップロスの改善のために波動性制御を追加したりします
信号ノイズを減らすために傾向フィルタを追加します
特定の製品では夜間位置処理を追加します.

結論

結論として,これは明確なエントリーロジック,合理的なストップ・ロスの方法論,良質なリスク制御を持つシンプルで直接的な戦略です.しかし,十分なトレンドバイアス,シグナル遅延などのようないくつかの制限があります.これらの欠陥は,将来の最適化の方向性も指摘しています.より多くの指標フィルターとリスク管理モジュールを組み込むことで,この戦略はさらに強化され,より堅牢にすることができます.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// Open-High-Low strategy

strategy('Strategy: OLH', shorttitle="OLH", overlay=true )

// Inputs
slAtrLen = input.int(defval=14, title="ATR Period for placing SL", group="StopLoss settings")
showSLLines = input.bool(defval=false, title="Show SL lines in chart", tooltip="Show SL lines also as dotted lines in chart. Note: chart may look untidy.", group="Stolploss settings")
// Trade related
rrRatio = input.float(title='Risk:Reward', step=0.1, defval=2.0, group="Trade settings")
endOfDay = input.int(defval=1500, title="Close all trades, default is 3:00 PM, 1500 hours (integer)", group="Trade settings")
mktAlwaysOn = input.bool(defval=true, title="Markets that never closed (Crypto, Forex, Commodity)", tooltip="Some markers never closes. For those cases, make this checked.", group="Trade settings")
lotSize = input.int(title='Lot Size', step=1, defval=1, group="Trade settings")


// Utils
green(open, close) => close > open ? true : false
red(open, close) => close < open ? true : false
body(open, close) => math.abs(open - close)
lowerwick = green(open, close) ? open - low : close - low
upperwick = green(open, close) ? high - close : high - open
crange = high - low
crangep = high[1] - low[1] // previous candle's candle-range
bullish = close > open ? true : false
bearish = close < open ? true : false


// Trade signals
longCond = barstate.isconfirmed and (open == low)
shortCond = barstate.isconfirmed and (open == high)

// For SL calculation
atr = ta.atr(slAtrLen)
highestHigh = ta.highest(high, 7)
lowestLow = ta.lowest(low, 7)
longStop = showSLLines ? lowestLow - (atr * 1) : na
shortStop = showSLLines ? highestHigh + (atr * 1) : na
plot(longStop, title="Buy SL", color=color.green, style=plot.style_cross)
plot(shortStop, title="Sell SL", color=color.red, style=plot.style_cross)

// Trade execute
h = hour(time('1'), syminfo.timezone)
m = minute(time('1'), syminfo.timezone)
hourVal = h * 100 + m
totalTrades = strategy.opentrades + strategy.closedtrades
if (mktAlwaysOn or (hourVal < endOfDay))
    // Entry
    var float sl = na
    var float target = na
    if (longCond)
        strategy.entry("enter long", strategy.long, lotSize, limit=na, stop=na, comment="Enter Long")
        sl := longStop
        target := close + ((close - longStop) * rrRatio)
        alert('Buy:' + syminfo.ticker + ' ,SL:' + str.tostring(math.floor(sl)) + ', Target:' + str.tostring(target), alert.freq_once_per_bar)
    if (shortCond)
        strategy.entry("enter short", strategy.short, lotSize, limit=na, stop=na, comment="Enter Short")
        sl := shortStop
        target := close - ((shortStop - close) * rrRatio)
        alert('Sell:' + syminfo.ticker + ' ,SL:' + str.tostring(math.floor(sl)) + ', Target:' + str.tostring(target), alert.freq_once_per_bar)

    // Exit: target or SL
    if ((close >= target) or (close <= sl))
        strategy.close("enter long", comment=close < sl ? "Long SL hit" : "Long target hit")
    if ((close <= target) or (close >= sl))
        strategy.close("enter short", comment=close > sl ? "Short SL hit" : "Short target hit")
else if (not mktAlwaysOn)
    // Close all open position at the end if Day
    strategy.close_all(comment = "Close all entries at end of day.")

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