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双動平均のスマートトラッキング・トレード戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 開催日:2024年2月18日 15:58:08
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概要

ダブル・ムービング・アベレア・インテリジェント・トラッキング・トレーディング・トレーディング・ストラテジー (Dual Moving Average Intelligent Tracking Trading Strategy) は,ムービング・アベレアと特定の指標に基づいたトレンドフォロー・戦略である.この戦略は,異なるパラメータ設定を持つ2つのムービング・アベレアを使用してチャネルを構築し,OTT指標を組み合わせ,チャネルの上下限を設定し,価格のトレンドをスマートに追跡する.価格がチャネルを突破すると,購入または販売オペレーションが実行される.

戦略原則

この戦略の主な方法論は,2つの移動平均値とOTT指標を用いて適応チャネルを構築すること,特に:

  1. 速線MAvgを入力として CLOSEとカスタム移動平均を用い,長さは5期とする.

  2. MAvgと事前に設定されたパーセントに基づいて,チャンネルの長線位置LongStopと短線位置ShortStopを計算する.

  3. OTT インジケーターにおけるチャンネルストップ・ロスのMTと,長/短方向に基づくチャンネル価格OTTを計算する.

  4. 価格がOTTを通過すると取引信号を生成します

上記のプロセスは,価格動向の変化をリアルタイムに追跡し,取引信号を生成します.

戦略 の 利点

この戦略の利点は以下の通りです.

  1. 二重移動平均チャネル構造は,価格動向を効果的に把握する.
  2. OTT インディケーターは,リスク制御のためのチャネルストップ損失を設定します.
  3. 調整可能なチャネル構造は価格変化に迅速に対応する.
  4. 柔軟なパラメータ調整 異なる製品と時間枠

戦略リスク

リスクもあります:

  1. 二重移動平均値は誤った信号を生むような差異を形成することがあります.
  2. OTT パラメータの設定が正しくない場合,攻撃的すぎたり保守的すぎたりします.
  3. この戦略は,基本的要素を考慮せずに,技術指標だけに基づいている.

リスクはパラメータの最適化,他の指標と基本要素のフィルタの統合によって対処できます.

オプティマイゼーションの方向性

戦略は,いくつかの側面で最適化することができます:

  1. 適正な製品と時間枠のために移動平均パラメータを最適化する.
  2. チャンネル幅パラメータを最適化し,感度と安定性をバランスする.
  3. 取引量に基づくフィルターを追加する.
  4. 基本に基づいて方向フィルターを設定します.

概要

概要すると,これは二重移動平均チャネルとOTT指標に基づいたトレンドフォロー戦略である.コアアイディアは適応型チャネルを構築し,価格がブレイクしたときのシグナルを生成することです.この戦略にはメリットがありますが,改善の余地もあります.パラメータチューニングと論理最適化により,展開に値する効率的な量子取引戦略になる可能性があります.

/*backtest
start: 2023-02-11 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="BugRA_Trade_Strategy", shorttitle="BugRA_Trade_Strategy", overlay=true)

// Kullanıcı Girdileri
length = input(5, title="Period", minval=1)
percent = input(1, title="Sihirli Yüzde", type=input.float, step=0.1, minval=0)
mav = input(title="Hareketli Ortalama Türü", defval="VAR", options=["SMA", "EMA", "WMA", "TMA", "VAR", "WWMA", "ZLEMA", "TSF"])
wt_n1 = input(10, title="Kanal Periyodu")
wt_n2 = input(21, title="Averaj Uzunluğu")
src = close

// Tarih Aralığı Girdileri
startDate = input(20200101, title="Başlangıç Tarihi (YYYYMMDD)")
endDate = input(20201231, title="Bitiş Tarihi (YYYYMMDD)")

// Tarih Filtresi Fonksiyonu
isDateInRange() => true

// Özel Fonksiyonlar
Var_Func(src, length) =>
    valpha = 2 / (length + 1)
    vud1 = src > src[1] ? src - src[1] : 0
    vdd1 = src < src[1] ? src[1] - src : 0
    vUD = sum(vud1, length)
    vDD = sum(vdd1, length)
    vCMO = (vUD - vDD) / (vUD + vDD)
    varResult = 0.0
    varResult := nz(valpha * abs(vCMO) * src + (1 - valpha * abs(vCMO)) * nz(varResult[1]))
    varResult

Wwma_Func(src, length) =>
    wwalpha = 1 / length
    wwma = 0.0
    wwma := wwalpha * src + (1 - wwalpha) * nz(wwma[1])
    wwma

Zlema_Func(src, length) =>
    zxLag = floor(length / 2)
    zxEMAData = src + (src - src[zxLag])
    zlema = ema(zxEMAData, length)
    zlema

Tsf_Func(src, length) =>
    lrc = linreg(src, length, 0)
    lrs = lrc - linreg(src, length, 1)
    tsf = lrc + lrs
    tsf

getMA(src, length) =>
    ma = mav == "SMA" ? sma(src, length) :
         mav == "EMA" ? ema(src, length) :
         mav == "WMA" ? wma(src, length) :
         mav == "TMA" ? sma(sma(src, ceil(length / 2)), floor(length / 2) + 1) :
         mav == "VAR" ? Var_Func(src, length) :
         mav == "WWMA" ? Wwma_Func(src, length) :
         mav == "ZLEMA" ? Zlema_Func(src, length) :
         mav == "TSF" ? Tsf_Func(src, length) : na

// Strateji Hesaplamaları
MAvg = getMA(src, length)
fark = MAvg * percent * 0.01
longStop = MAvg - fark
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := MAvg > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop = MAvg + fark
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := MAvg < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop

dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and MAvg > shortStopPrev ? 1 : dir == 1 and MAvg < longStopPrev ? -1 : dir
MT = dir==1 ? longStop: shortStop
OTT = MAvg > MT ? MT*(200+percent)/200 : MT*(200-percent)/200

plot(OTT, title="BugRA", color=color.rgb(251, 126, 9))

// Alım ve Satım Koşulları
longCondition = crossover(src, OTT) and isDateInRange()
shortCondition = crossunder(src, OTT) and isDateInRange()

// Strateji Giriş ve Çıkış Emirleri
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.close("Long")
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