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3つの高いキャンドルの逆転戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2024-02-19 10:51:40
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概要

三つの高いキャンドル逆転戦略は,キャンドルスタイルのパターンに基づいた短期的取引戦略である.セッション中に比較的高い成功率の短期的取引機会を得るために,連続した三つのヤングラインの特徴を利用する.

この戦略は主に短期取引に使用される.その利点は,ルールが単純で明確で操作が容易である.同時に,リスクを制御するためにストップ・ロストとテイク・プロフィートメカニズムを組み込む.しかし,戦略にはトレンド市場の連続的なブール市場の分散など,一定のリスクもあります.

原則

この戦略は,最後の3つのキャンドルストイックがすべてヤン線であるかどうかを判断し,日々の閉店価格が開店価格よりも高いかどうかを判断する.条件が満たされている場合,開店価格と閉店価格の差の50%の目標利益で,ロングに行くことができます.

具体的には,この戦略は,最新の3個のキャンドルスタイク,すなわち1,2,3番目のキャンドルスタイク,開場価格が閉場価格より低いかどうかを判断する.この条件が満たされている場合,潜在的な機会を示します.

さらに,この戦略は,過去3日間の現在の価格と最低開盤価格と最高閉盤価格の割合差を計算する.この割合が20%以上で50%以下である場合,現在の逆転空間が大きくないことを証明し,介入する適切な時期である.

上記の条件がすべて満たされると,あなたはロングに介入することができます.この時点で,ストップ・ロスはエントリー価格に近いもので,ターゲットはエントリー価格の1.5倍です.

利点分析

この戦略には以下の利点があります.

  1. 規則は単純で明快で 分かりやすく操作できます
  2. それはキャンドルスタイクパターンによって提供される取引信号を使用
  3. リスクを効果的にコントロールするためにストップ・ロスのメカニズムと 利益のメカニズムを組み合わせます
  4. 勝率や利益のレベルが ある

リスク分析

この戦略には次のリスクもあります

  1. トレンド市場では,キャンドルスタイクが 3つの連続した上昇のパターンを示す傾向があります. したがって,戦略に基づいて長期取引を行うことは,トレンドに反し,より大きなリスクがあります.
  2. 失敗した逆転は最大のリスクであり,より大きなストップ損失に直面しています
  3. 間違ったパラメータ設定も戦略のパフォーマンスに影響します

リスクに対処するために,最適化は次の方法で行われます.

  1. 傾向の逆転を避けるために傾向指標を組み合わせる
  2. 単一の損失を減らすためにストップ損失メカニズムを最適化
  3. 利潤目標,ストップ・ロスの割合など,重要なパラメータをテストし最適化します.

オプティマイゼーションの方向性

戦略は以下の方向で最適化できる:

  1. 誤った信号を避けるためにエントリー条件を最適化し,勝利率を向上させる
  2. 傾向指標を組み合わせて,傾向に対してポジションを開くのを避ける
  3. 単一の損失を最大限に制御するためにストップ損失メカニズムを最適化
  4. 利得率を保証しながら,より大きな利益を追求するために利益を取ってメカニズムを最適化
  5. パラメータ最適化
  6. システムパフォーマンスを向上させるため,ボリュームの変化などの他の要因を組み込む

概要

概要すると,Three High Candle Reversal Strategyは,シンプルで実用的な短期取引戦略です. 明確なルール,簡単な操作,キャンドルスティックパターンの使用,トレンドに対する逆転やストップロスのトリガーなどのリスクの利点があります. この戦略を多くの方法で最適化し,短期取引に使用するためにより良いパフォーマンスを発揮することができます.

/*backtest
start: 2024-01-19 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © nonametr

//@version=5
strategy("3 high candle test")
cond2 = open[3] < close[3]
cond1 = open[2] < close[2]
cond0 = open[1] < close[1]

targetPercent = 0.5
currentPercent = 100 -(( math.min(open[3],open[2],open[1]) / math.max(close[3],close[2],close[1])) * 100)

longExitPrice  = strategy.position_avg_price * ((100 + 1) * 0.01)
shortExitPrice = strategy.position_avg_price * ((100 - 0.4) * 0.01)
plot(currentPercent)

if cond2 == true and cond1 == true and cond0 == true and currentPercent > 0.2 and currentPercent < 0.5
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long, qty=1)

if close <= shortExitPrice
    strategy.close("Enter Long")

closeToReduceRisk  = close[1] < open[1] and strategy.openprofit > 0.47

if closeToReduceRisk or close >= longExitPrice
    strategy.close("Enter Long")
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