3つの高Kライン反転戦略
ChaoZhang
概要
三高K線反転戦略は,K線形状に基づくショートライン取引戦略である.これは,3つの連続陽線の特性を利用し,ディスクでより高い成功率を持つショートライン取引の機会を得る.
この戦略は主に短線取引に使用される。その利点は,ルールは単純で明確で操作が容易である。同時に,リスクを管理するために,止損と停止のメカニズムを組み合わせている。しかし,この戦略には,トレンド市場において連続した多頭市場が背離を生むという一定のリスクも存在する。
戦略原則
この戦略は,近隣の3つのK線が陽線であるかどうかを判断し,毎日の閉盘価格が開盘価格より高いことを判断する.条件を満たすならば,それ以上を行うことができ,開盘価格と閉盘価格の間の50%の利益を目標とする.
具体的には,戦略は,最近の3つのK線,すなわち1番目,2番目,3番目K線が,その開場価格が閉場価格より低いかどうかを判断することによって.この条件を満たす場合,チャンスが生じる可能性があることを示している.
さらに,戦略は,現在の価格と過去3日間の最低開場価格と最高閉場価格の間の差の割合を計算します. この割合が20%以上,しかし50%以下であれば,現在,反転の余地がほとんどないことを証明し,介入する適切な時間である.
上記の条件がすべて満たされると,より多くの介入が可能である.このときのストップ・ロスは入場価格の近くであり,ストップ・ストップの目標は入場価格の1.5倍である.
優位分析
この戦略の利点は以下の通りです.
- Rules はシンプルでわかりやすく,理解し,操作しやすい.
- K線形から提供される取引信号を利用する
- ストップ・アンド・ストップ・メカニズムと組み合わせたリスク管理
- 勝利率と利益のレベルがある
リスク分析
この戦略には以下のリスクもあります.
- トレンド市場では,K線が三陽上昇の特性を容易に見出します.このとき,戦略により多すぎることは,トレンドと背離することであり,リスクは大きい.
- 逆転の失敗は最大のリスクであり,最大限の損失を伴う.
- パラメータの設定が不適切である場合も, 方針のパフォーマンスに影響します.
リスクに対応するには,以下の方法で最適化できます.
- トレンド指数と組み合わせて,トレンドから離れないようにする
- 損失を最小限に抑えるために
- 利益目標,ストップ・ローズなどの重要なパラメータをテストし,最適化します.
最適化の方向
この戦略は以下の方向から最適化できます.
- ポジション開設条件を最適化して,誤ったシグナルを回避し,勝率を向上させる
- トレンド指数で逆行を避ける
- 損失を最小限に抑えるための最適化
- 利回り率を保証した利回り率の最適化
- パラメータ最適化,最適なパラメータの組み合わせを探す
- システム効率を向上させるため,他の要因,例えば,交差量の変化と組み合わせる
要約する
三高K線反転戦略は,全体としてシンプルで実用的なショートライン取引戦略である.規則が明確で,操作が簡単で,K線形状を利用するなどの利点があるが,トレンドから逸脱したり,ストップダスが誘発されるなどのリスクもある.この戦略をさまざまな方法で最適化して,システムの効果を良くし,ショートライン取引に適している.
/*backtest
start: 2024-01-19 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © nonametr
//@version=5
strategy("3 high candle test")
cond2 = open[3] < close[3]
cond1 = open[2] < close[2]
cond0 = open[1] < close[1]
targetPercent = 0.5
currentPercent = 100 -(( math.min(open[3],open[2],open[1]) / math.max(close[3],close[2],close[1])) * 100)
longExitPrice = strategy.position_avg_price * ((100 + 1) * 0.01)
shortExitPrice = strategy.position_avg_price * ((100 - 0.4) * 0.01)
plot(currentPercent)
if cond2 == true and cond1 == true and cond0 == true and currentPercent > 0.2 and currentPercent < 0.5
strategy.entry("Enter Long", strategy.long, qty=1)
if close <= shortExitPrice
strategy.close("Enter Long")
closeToReduceRisk = close[1] < open[1] and strategy.openprofit > 0.47
if closeToReduceRisk or close >= longExitPrice
strategy.close("Enter Long")