マルチタイムライン MACD インジケーター クロスオーバー取引戦略
作成日:
2024-02-19 11:03:54
最終変更日:
2024-02-19 11:03:54
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ChaoZhang
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概要
マルチタイム軸MACD指数クロス取引戦略は,トレンド追跡戦略である.それは,異なるパラメータセットのMACD指数を計算して,価格がその指数を破るときに取引シグナルを生成し,株式,インデックス,外貨などの金融製品の自動取引を実現する.
戦略原則
この戦略は3つの移動平均を同時に計算します. ウェイトアップ移動平均WMAと2つのインデックス移動平均EMAです. これらの3つの移動平均のパラメータ設定はそれぞれ25日,50日,および100日です. これにより,移動平均は異なる価格走行周期をカバーできます.
移動平均を計算した後,戦略は価格が移動平均の1つを突破するか破るかどうかを監視する.価格が3つの移動平均を同時に突破するか破るならば,取引シグナルが生成される.
例えば,価格が3つの移動平均線を同時に上回るときは,買入シグナルを生じ,価格が3つの移動平均線を同時に下回るときは,売り出シグナルを生じます.価格と移動平均線の関係を監視することで,価格の動きの転換点を判断できます.
複数の時間軸の指標を交差判断することで,偽の信号をフィルターして,取引信号をより信頼性のあるものにすることができます.
優位分析
- マルチタイムアシストの価格動向分析により,偽信号をフィルターする
- パラメータは,異なる周期の状況に適応しやすく最適化できます
- 株,指数,外貨など,複数の品種で,広く適用
リスク分析
- 大周期指標の判断が遅れているため,ショートラインのチャンスを逃す可能性がある.
- 突破失敗は 損失の危険性がある
- PARAMETERS 後期に少量調整して,止損止めを最適化
最適化の方向
この戦略は以下の点で最適化できます.
- 移動平均の周期パラメータを最適化して,より多くの行情周期に対応する
- RSIなどの他の技術指標のフィルターを追加し,超買いと超売りを判断します.
- 止損メカニズムを追加し,ATR指標を参考にして止損距離を設定する
- 期貨などの他の品種に拡張可能,最適化パラメータ
要約する
多時間軸MACD指標クロス取引戦略は,全体的な考え方が明確で,移動平均の多周期で価格トレンドを判断し,価格が顕著に転じるときに取引シグナルを生成する.戦略の最適化スペースは広く,異なる品種と市場サイクルに合わせてパラメータを調整することができ,それによって良い取引効果が得られる.この戦略は,トレンド型株,インデックス,外貨のプログラム取引に適している.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2024-01-19 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("TC - MACDoscillator v2", overlay=true)
// ___________ .__ _________ .__ __ .__
// \__ ___/____ | | ____ ____ \_ ___ \_____ ______ |__|/ |______ | |
// | | \__ \ | | / ___\ / _ \ / \ \/\__ \ \____ \| \ __\__ \ | |
// | | / __ \| |__/ /_/ > <_> ) \ \____/ __ \| |_> > || | / __ \| |__
// |____| (____ /____/\___ / \____/ \______ (____ / __/|__||__| (____ /____/
// \/ /_____/ \/ \/|__| \/
//
// MACDoscillator Strategy v2
// Josh Breitfeld 2016
//
/// INPUTS START ///
//tradeSize = input(title="Shares Per Trade", defval=2500, step=1)
WMALength = input(title="WMA Length", defval=25, step=1)
EMA1Length = input(title="EMA1 Length", defval=50, step=1)
EMA2Length = input(title="EMA2 Length", defval=100, step=1)
//security = input(title="Alternate Security", type=string, defval="SPX500")
//inverse = input(title="Inverse Signals", type=bool, defval=true)
/// INPUTS END ///
/// ALGORITHM START ///
/// Define calculations
WMA = wma(close,WMALength)
EMA1 = ema(close,EMA1Length)
EMA2 = ema(close,EMA2Length)
/// Grab values from alternate security
dWMA = WMA
dEMA1 = EMA1
dEMA2 = EMA2
aClose = close
/// Crossover signal system
/// Long crosses
lc1 = aClose > dWMA ? true : false
lc2 = aClose > dEMA1 ? true : false
lc3 = aClose > dEMA2 ? true: false
/// Short crosses
sc1 = aClose < dWMA ? true : false
sc2 = aClose < dEMA1 ? true : false
sc3 = aClose < dEMA2 ? true : false
//plot(lc1,color=green)
//plot(lc2,color=green)
//plot(lc3,color=green)
//plot(sc1,color=red)
//plot(sc2,color=red)
//plot(sc3,color=red)
/// ALGO ORDER CONDITIONS START ///
pBuyToOpen = (lc1 and lc2 and lc3 ? true : false)
pSellToOpen = (sc1 and sc2 and sc3 ? true : false)
pSellToClose = (lc1 ? true : false) and not pBuyToOpen
pBuyToClose = (sc1 ? true : false) and not pSellToOpen
//plot(pBuyToOpen,color=lime)
//plot(pBuyToClose,color=lime)
//plot(pSellToOpen,color=red)
//plot(pSellToClose,color=red)
/// INVERT SIGNALS
//buyToOpen = inverse ? -pBuyToOpen : pBuyToOpen
//sellToOpen = inverse ? -pBuyToOpen : pSellToOpen
//sellToClose = inverse ? -pSellToClose : pSellToClose
//buyToClose = inverse ? -pBuyToClose : pBuyToClose
/// ALGO ORDER CONDITIONS END ///
/// ALGORITHM END ///
/// DEFINE PLOTS ///
plot(dWMA,"WMA",lime,1,line)
plot(dEMA1,"EMA1",blue,2,line)
plot(dEMA2,"EMA2",red,3,line)
//plot(aClose,"Close",orange,4,line)
/// PLOTS END ///
/// ORDER BLOCK ///
//strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
/// OPENING ORDERS START ///
if(pBuyToOpen)
strategy.entry("BTO", strategy.long, comment="BTO")
if(pSellToOpen)
strategy.entry("STO", strategy.short, comment="STO")
/// OPENING ORDERS END ///
/// CLOSING ORDERS START ///
strategy.close("BTO", pBuyToClose)
strategy.close("STO", pSellToClose)
/// CLOSING ORDERS END ///
/// END ORDER BLOCK ///
// Josh Breitfeld - Talgo Capital 2016
/// STRATEGY END ///