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マックド指標のクロスオーバー取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-02-19 11:03:54
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概要

マルチタイムフレームMACD指標クロスオーバー取引戦略は,トレンドフォロー戦略である.価格が異なるパラメータ設定で計算されたMACD指標を突破したとき,取引信号を生成し,株式,インデックス,フォレックスおよびその他の金融製品の自動取引を可能にします.

戦略の論理

この戦略では,3つの移動平均を同時に計算する: 1つの重量化された移動平均WMAと2つの指数的な移動平均EMA.これらの3つの移動平均のパラメータはそれぞれ25日,50日,100日で異なる設定されています. これにより,移動平均は異なる期間の価格動きをカバーすることができます.

移動平均値が計算された後,戦略は価格が移動平均値のいずれかに突破または下落するかどうかを監視する.価格が同時に3つの移動平均値に突破または下落するときに取引信号が生成される.

例えば,価格が3つの移動平均線を同時に上回るときに購入信号が生成される.価格が3つの移動平均線を同時に下回るときに販売信号が生成される.移動平均線との関係で価格をモニタリングすることで,価格動きの逆転点を決定することができる.

複数のタイムフレームの指標と交差判断することで,一部の偽信号をフィルタリングし,取引信号をより信頼性のあるものにすることができます.

利点分析

  • 誤った信号をフィルタリングするために,マルチタイムフレーム分析を使用
  • 異なる期間における市場状況に適応するためにパラメータを最適化することが簡単です
  • 株式,インデックス,フォレックスなどを含む複数の商品に適用できます

リスク分析

  • 指標の遅れは短期的な機会を逃す可能性があります
  • 価格水準が維持できない場合の損失リスク
  • ストップ損失と利益を取ることを最適化するために,その後細かな調整パラメータ

オプティマイゼーションの方向性

戦略は以下の側面で最適化できます.

  1. 移動平均期を最適化し,より多くの市場サイクルに適応する
  2. 過剰購入と過剰販売のRSIなどのフィルタリングのための他の技術指標を追加します.
  3. 停止距離のためにATRインジケーターを使用することができます.
  4. フューチャーなどの他の製品に拡張可能,パラメータを最適化

概要

マルチタイムフレームMACDインジケータークロスオーバー・トレーディング戦略は明確な論理流程を有する.移動平均値を使用して複数の期間にわたる価格傾向を決定し,有意な逆転が発生した場合に取引信号を生成する.この戦略は大きな最適化スペースがあり,パラメータは異なる製品と市場サイクルに調整することができ,良い取引パフォーマンスを可能にします.トレンドする株式,インデックスおよびフォレックスの自動取引に適しています.

/*backtest
start: 2024-01-19 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("TC - MACDoscillator v2", overlay=true)
// ___________      .__                   _________               .__  __         .__   
// \__    ___/____  |  |    ____   ____   \_   ___ \_____  ______ |__|/  |______  |  |  
//   |    |  \__  \ |  |   / ___\ /  _ \  /    \  \/\__  \ \____ \|  \   __\__  \ |  |  
//   |    |   / __ \|  |__/ /_/  >  <_> ) \     \____/ __ \|  |_> >  ||  |  / __ \|  |__
//   |____|  (____  /____/\___  / \____/   \______  (____  /   __/|__||__| (____  /____/
//                \/     /_____/                  \/     \/|__|                 \/      
//
// MACDoscillator Strategy v2
// Josh Breitfeld 2016
//

/// INPUTS START ///

//tradeSize = input(title="Shares Per Trade",  defval=2500, step=1)
WMALength = input(title="WMA Length",  defval=25, step=1)
EMA1Length = input(title="EMA1 Length",  defval=50, step=1)
EMA2Length = input(title="EMA2 Length",  defval=100, step=1)
//security = input(title="Alternate Security", type=string, defval="SPX500")
//inverse = input(title="Inverse Signals", type=bool, defval=true)

/// INPUTS END ///

/// ALGORITHM START ///

/// Define calculations
WMA = wma(close,WMALength)
EMA1 = ema(close,EMA1Length)
EMA2 = ema(close,EMA2Length)

/// Grab values from alternate security
dWMA = WMA
dEMA1 = EMA1
dEMA2 = EMA2

aClose = close

/// Crossover signal system

/// Long crosses
lc1 = aClose > dWMA ? true : false
lc2 = aClose > dEMA1 ? true : false
lc3 = aClose > dEMA2 ? true: false

/// Short crosses
sc1 = aClose < dWMA ? true : false
sc2 = aClose < dEMA1 ? true : false
sc3 = aClose < dEMA2 ? true : false

//plot(lc1,color=green)
//plot(lc2,color=green)
//plot(lc3,color=green)
//plot(sc1,color=red)
//plot(sc2,color=red)
//plot(sc3,color=red)


/// ALGO ORDER CONDITIONS START ///

pBuyToOpen = (lc1 and lc2 and lc3 ? true : false)
pSellToOpen = (sc1 and sc2 and sc3 ?  true : false)
pSellToClose = (lc1 ? true : false) and not pBuyToOpen
pBuyToClose = (sc1 ? true : false) and not pSellToOpen

//plot(pBuyToOpen,color=lime)
//plot(pBuyToClose,color=lime)
//plot(pSellToOpen,color=red)
//plot(pSellToClose,color=red)
/// INVERT SIGNALS

//buyToOpen = inverse ? -pBuyToOpen : pBuyToOpen
//sellToOpen = inverse ? -pBuyToOpen : pSellToOpen
//sellToClose = inverse ? -pSellToClose : pSellToClose
//buyToClose = inverse ? -pBuyToClose : pBuyToClose

/// ALGO ORDER CONDITIONS END ///

/// ALGORITHM END ///

/// DEFINE PLOTS ///

plot(dWMA,"WMA",lime,1,line)
plot(dEMA1,"EMA1",blue,2,line)
plot(dEMA2,"EMA2",red,3,line)
//plot(aClose,"Close",orange,4,line)

/// PLOTS END ///

/// ORDER BLOCK ///

    //strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

/// OPENING ORDERS START ///
if(pBuyToOpen) 
    strategy.entry("BTO", strategy.long, comment="BTO")
if(pSellToOpen) 
    strategy.entry("STO", strategy.short, comment="STO")

/// OPENING ORDERS END ///

/// CLOSING ORDERS START ///
strategy.close("BTO", pBuyToClose)
strategy.close("STO", pSellToClose)
/// CLOSING ORDERS END ///

/// END ORDER BLOCK ///

// Josh Breitfeld - Talgo Capital 2016
/// STRATEGY END ///
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