LPB マイクロサイクルの適応性振動コンタール追跡戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-02-19 11:32:12
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概要

この戦略は,価格を滑らかにし,価格トレンドを抽出するためにホドリック・プレスコット (HP) フィルターを使用する.その後,ユーザー定義された時間帯に基づいてカスタマイズされた重度の平均価格 (VWAP) を計算する.価格がトレンドライン以上になるとロングになり,トレンドラインを下回るとショートになる.また,取引リスクを制御するためにATRストップロスを組み込む.

戦略の原則

価格傾向を抽出するためにHPフィルタを使用する.HPフィルタは,短期変動をフィルタリングしながら,価格の長期傾向成分を抽出するために最適化方法を使用する.
VWAPは,ユーザーによってカスタマイズされた時間帯に基づいて計算します. VWAPは,期間間の平均価格をより正確に反映することができます.
価格がHPトレンドライン以上にあるときの長条件を満たす.価格が以下にあるときの短条件を満たす.これは上向きのブレイクまたは下向きの崩壊を捉える.
ATRのストップ・ロスは,合理的なリスクを想定し,過度の損失を防ぐ.

利点分析

HPフィルターは,MAベースの指標よりも平らな価格動向を抽出し,短期的な価格変動から注意をそらすことは避けます.
調整可能な VWAP 期間が変化する市場サイクルにより適しています
トレンド指向に沿った取引はトレンド取引の概念と一致し,より高い勝率を持っています.
ATRストップロスは,取引ごとに損失を制御し,過大損失を防ぐ.
高度に調整可能なパラメータは,異なる市場のためにより大きな最適化空間を提供します.

リスクと解決策

ストップ・ロスは,レンジ・バインド・コンソリデーションで頻繁にヒットする可能性があります.ストップ・ロスは少し緩やかになります.
傾向の終わりのリトレースは,しばしば戦略を罠にする偽のブレイクを生み出します.他の指標と組み合わせて,傾向の終わりを特定し,タイミングでポジションを閉じる必要があります.
不適切なVWAP期間の設定は,より効果的な取引機会を逃す可能性があります.動的にトレンド指標でVWAP期間に調整する必要があります.

オプティマイゼーションの方向性

HPフィルタパラメータ λ はスムージング強度を調整する.より大きい λ はトレンドラインをスムーズにし,長期的なトレンドをより良く捉える.より小さい λ は価格変化により反応し,中短チャンスに適している.
ATR倍数器はストップ損失範囲を調節する.最適化のために λ パラメーターと調整できる.より大きな λ はより広いストップを保証する.より小さな λ はより緊密なストップを許可し,より多くの利益をロックする.
リスク:リターン比率はP&L比率に直接影響します.引き上げ制御と利益の可能性のための異なる比率をテストすることができます.

結論

戦略は全体的に傾向をたどるアプローチを採用している.広範なパラメータチューニングは,強い勝利率と利益の可能性を持つ,長期,中期,短期間の最適化を目指している.合理的なリスク制御は,取引ごとに過大損失を防ぐ.要するに,価格傾向と高度に調整可能なパラメータを科学的に抽出することで,戦略は良い応用見通しを持っている.

/*backtest
start: 2024-02-17 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tathal animouse hajixde

//@version=4
strategy("LPB MicroCycles Strategy", "HPVWAP", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, max_bars_back=5000)
startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
     defval=2010, minval=1800, maxval=2100)

endDate = input(title="End Date", type=input.integer,
     defval=31, minval=1, maxval=31)
endMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
     defval=12, minval=1, maxval=12)
endYear = input(title="End Year", type=input.integer,
     defval=2021, minval=1800, maxval=2100)
     
// STEP 2:
// Look if the close time of the current bar
// falls inside the date range
inDateRange = true

///

// Strategy Settings
var g_strategy      = "Strategy Settings"
stopMultiplier      = input(title="Stop Loss ATR", type=input.float, defval=1.0, group=g_strategy, tooltip="Stop loss multiplier (x ATR)")
rr                  = input(title="R:R", type=input.float, defval=1.0, group=g_strategy, tooltip="Risk:Reward profile")

/// Backtester Settings
var g_tester        = "Backtester Settings"
startBalance        = input(title="Starting Balance", type=input.float, defval=10000.0, group=g_tester, tooltip="Your starting balance for the custom inbuilt tester system")
riskPerTrade        = input(title="Risk Per Trade", type=input.float, defval=1.0, group=g_tester, tooltip="Your desired % risk per trade (as a whole number)")
drawTester          = input(title="Draw Backtester", type=input.bool, defval=true, group=g_tester, tooltip="Turn on/off inbuilt backtester display")

////////////////INPUTS///////////////////
lambda = input(defval = 1000, type = input.float, title = "Smoothing Factor (Lambda)", minval = 1)
leng = input(defval = 100, type = input.integer, title = "Filter Length", minval = 1)
src = ohlc4
atr = atr(14)

///////////Construct Arrays///////////////
a = array.new_float(leng, 0.0) 
b = array.new_float(leng, 0.0)
c = array.new_float(leng, 0.0)
d = array.new_float(leng, 0.0)
e = array.new_float(leng, 0.0)
f = array.new_float(leng, 0.0)

/////////Initialize the Values///////////

ll1 = leng-1
ll2 = leng-2

for i = 0 to ll1
    array.set(a,i, lambda*(-4))
    array.set(b,i, src[i])
    array.set(c,i, lambda*(-4))
    array.set(d,i, lambda*6 + 1)
    array.set(e,i, lambda)
    array.set(f,i, lambda)

array.set(d, 0,  lambda + 1.0)
array.set(d, ll1, lambda + 1.0)
array.set(d, 1,  lambda * 5.0 + 1.0)
array.set(d, ll2, lambda * 5.0 + 1.0)

array.set(c, 0 , lambda * (-2.0))
array.set(c, ll2, lambda * (-2.0))

array.set(a, 0 , lambda * (-2.0))
array.set(a, ll2, lambda * (-2.0))

//////////////Solve the optimization issue/////////////////////
float r = array.get(a, 0)
float s = array.get(a, 1)
float t = array.get(e, 0)
float xmult = 0.0

for i = 1 to ll2
    xmult := r / array.get(d, i-1) 
    array.set(d, i, array.get(d, i) - xmult * array.get(c, i-1))
    array.set(c, i, array.get(c, i) - xmult * array.get(f, i-1))
    array.set(b, i, array.get(b, i) - xmult * array.get(b, i-1))

    xmult := t / array.get(d, i-1)
    r     := s - xmult*array.get(c, i-1)
    array.set(d, i+1, array.get(d, i+1) - xmult * array.get(f, i-1))
    array.set(b, i+1, array.get(b, i+1) - xmult * array.get(b, i-1))
    
    s     := array.get(a, i+1)
    t     := array.get(e, i)

xmult := r / array.get(d, ll2)
array.set(d, ll1, array.get(d, ll1) - xmult * array.get(c, ll2))

x = array.new_float(leng, 0) 
array.set(x, ll1, (array.get(b, ll1) - xmult * array.get(b, ll2)) / array.get(d, ll1))
array.set(x, ll2, (array.get(b, ll2) - array.get(c, ll2) * array.get(x, ll1)) / array.get(d, ll2))

for j = 0 to leng-3
    i = leng-3 - j
    array.set(x, i, (array.get(b,i) - array.get(f,i)*array.get(x,i+2) - array.get(c,i)*array.get(x,i+1)) / array.get(d, i))



//////////////Construct the output///////////////////
HP = array.get(x,0)

///////////////Custom VWAP////////////////////////
TimeFrame = input('1', type=input.resolution)
start = security(syminfo.tickerid, TimeFrame, time)

//------------------------------------------------
newSession = iff(change(start), 1, 0)
//------------------------------------------------
vwapsum = 0.0
vwapsum := iff(newSession, HP*volume, vwapsum[1]+HP*volume)
volumesum = 0.0
volumesum := iff(newSession, volume, volumesum[1]+volume)
v2sum = 0.0
v2sum := iff(newSession, volume*HP*HP, v2sum[1]+volume*HP*HP)
myvwap = vwapsum/volumesum
dev = sqrt(max(v2sum/volumesum - myvwap*myvwap, 0))
Coloring=close>myvwap?color.new(#81c784, 62):color.new(#c2185b, 38)
av=myvwap
showBcol = input(true, type=input.bool, title="Show barcolors")


///////////////Entry & Exit///////////////////

// Custom function to convert pips into whole numbers
toWhole(number) =>
    return = atr < 1.0 ? (number / syminfo.mintick) / (10 / syminfo.pointvalue) : number
    return := atr >= 1.0 and atr < 100.0 and syminfo.currency == "JPY" ? return * 100 : return
    
// Custom function to convert whole numbers back into pips
toPips(number) =>
    return = atr >= 1.0 ? number : (number * syminfo.mintick) * (10 / syminfo.pointvalue)
    return := atr >= 1.0 and atr < 100.0 and syminfo.currency == "JPY" ? return / 100 : return
    
// Custom function to truncate (cut) excess decimal places
truncate(_number, _decimalPlaces) =>
    _factor = pow(10, _decimalPlaces)
    int(_number * _factor) / _factor


///////////////Conditional Strategy Logic//////////////
Long = crossover(av, ohlc4)
Sell = crossunder(av, ohlc4)

// Check if we have confirmation for our setup
validLong = Long and strategy.position_size == 0 and inDateRange and barstate.isconfirmed
validShort = Sell and strategy.position_size == 0 and inDateRange and barstate.isconfirmed


// Calculate our stop distance & size for the current bar
stopSize = atr * stopMultiplier
longStopPrice = low < low[1] ? low - stopSize : low[1] - stopSize
longStopDistance = close - longStopPrice
longTargetPrice = close + (longStopDistance * rr)


// Save trade stop & target & position size if a valid setup is detected
var t_entry = 0.0
var t_stop = 0.0
var t_target = 0.0
var t_direction = 0

// Detect valid long setups & trigger alert
if validLong
    t_entry := close
    t_stop := longStopPrice
    t_target := longTargetPrice
    t_direction := 1
    strategy.entry(id="Long", long=strategy.long, when=validLong, comment="(SL=" + tostring(truncate(toWhole(longStopDistance),2)) + " pips)")
    // Fire alerts
    alert(message="Long Detected", freq=alert.freq_once_per_bar_close)
    
// Check if price has hit long stop loss or target
if t_direction == 1 and (low <= t_stop or high >= t_target)
    t_direction := 0

// Check if price has hit short stop loss or target
if t_direction == -1 and (high >= t_stop or low <= t_target)
    t_direction := 0


// Exit trades whenever our stop or target is hit
strategy.exit(id="Long Exit", from_entry="Long", limit=t_target, stop=t_stop, when=strategy.position_size > 0)

// Draw trade data
plot(strategy.position_size != 0 or validLong? t_stop : na, title="Trade Stop Price", color=color.red, style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size != 0 or validLong? t_target : na, title="Trade Target Price", color=color.green, style=plot.style_linebr)

/////////////////////Plotting//////////////////////////

A=plot(av, color=Coloring, title="HP VWAP")

barcolor(showBcol?Coloring:na)

fill(A, plot(ohlc4), Coloring)

// Draw price action setup arrows
plotshape(validLong ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Bullish Setup")

// // --- BEGIN TESTER CODE --- //
// // Declare performance tracking variables
// var balance = startBalance
// var drawdown = 0.0
// var maxDrawdown = 0.0
// var maxBalance = 0.0
// var totalPips = 0.0
// var totalWins = 0
// var totalLoss = 0

// // Detect winning trades
// if strategy.wintrades != strategy.wintrades[1]
//     balance := balance + ((riskPerTrade / 100) * balance) * rr
//     totalPips := totalPips + abs(t_entry - t_target)
//     totalWins := totalWins + 1
//     if balance > maxBalance
//         maxBalance := balance
        
// // Detect losing trades
// if strategy.losstrades != strategy.losstrades[1]
//     balance := balance - ((riskPerTrade / 100) * balance)
//     totalPips := totalPips - abs(t_entry - t_stop)
//     totalLoss := totalLoss + 1
//     // Update drawdown
//     drawdown := (balance / maxBalance) - 1
//     if drawdown < maxDrawdown
//         maxDrawdown := drawdown
        
// // Prepare stats table
// var table testTable = table.new(position.top_right, 5, 2, border_width=1)
// f_fillCell(_table, _column, _row, _title, _value, _bgcolor, _txtcolor) =>
//     _cellText = _title + "\n" + _value
//     table.cell(_table, _column, _row, _cellText, bgcolor=_bgcolor, text_color=_txtcolor)
    
// // Draw stats table
// var bgcolor = color.new(color.black,0)
// if drawTester
//     if barstate.islastconfirmedhistory
//         // Update table
//         dollarReturn = balance - startBalance
//         f_fillCell(testTable, 0, 0, "Total Trades:", tostring(strategy.closedtrades), bgcolor, color.white)
//         f_fillCell(testTable, 0, 1, "Win Rate:", tostring(truncate((strategy.wintrades/strategy.closedtrades)*100,2)) + "%", bgcolor, color.white)
//         f_fillCell(testTable, 1, 0, "Starting:", "$" + tostring(startBalance), bgcolor, color.white)
//         f_fillCell(testTable, 1, 1, "Ending:", "$" + tostring(truncate(balance,2)), bgcolor, color.white)
//         f_fillCell(testTable, 2, 0, "Return:", "$" + tostring(truncate(dollarReturn,2)), dollarReturn > 0 ? color.green : color.red, color.white)
//         f_fillCell(testTable, 2, 1, "Pips:", (totalPips > 0 ? "+" : "") + tostring(truncate(toWhole(totalPips),2)), bgcolor, color.white)
//         f_fillCell(testTable, 3, 0, "Return:", (dollarReturn > 0 ? "+" : "") + tostring(truncate((dollarReturn / startBalance)*100,2)) + "%", dollarReturn > 0 ? color.green : color.red, color.white)
//         f_fillCell(testTable, 3, 1, "Max DD:", tostring(truncate(maxDrawdown*100,2)) + "%", color.red, color.white)
// // --- END TESTER CODE --- //

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利点分析

リスク と 解決策

オプティマイゼーションの方向性

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