マルチタイムスケール適応振動プロファイル追跡戦略
作成日:
2024-02-19 11:32:12
最終変更日:
2024-02-19 11:32:12
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ChaoZhang
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概要
この戦略は,ホドリック・プレスコット (Hodrick-Prescott, HP) フィルターを使用して価格を平滑化し,価格のトレンドラインを抽出します. そして,ユーザが定義した時間帯に基づいてカスタム・ウェイト・アヴェージン・プライス (VWAP) を計算します.価格がトレンドラインより高いときは,多めに,低いときは空いてください. 同時にATRのストップ・ローズと組み合わせて,取引のリスクを制御できるようにします.
戦略原則
HPフィルターを使用して価格のトレンドラインを抽出する.HPフィルターでは,短期的な波動の干渉を排除して,価格の長期のトレンド成分を最適化方法で抽出する.
VWAPの計算は,ユーザがカスタマイズした時間帯に基づいて行われます. VWAPは,異なる周期における平均価格をより正確に反映します.
価格がHPトレンドラインより高いときは多条件を満たす.価格がHPトレンドラインより低いときは空条件を満たす.このようにして,価格の下から上への突破または上から下への突破を捕捉することができる.
ATRの止損は,合理的なリスクと組み合わせて,過大な損失を回避する.
優位分析
HPフィルターを使用して,価格の傾向を抽出し,MAなどの指標に比べてより滑らかであり,短期価格の変動に誤解されないようにする.
VWAPサイクルをカスタマイズし,市場サイクルの変化に柔軟に対応します.
トレンド方向の取引は,トレンド取引の理念に合致し,勝率が高い.
ATRの止損は,単一損失を制御し,過大損失を回避する.
複数のパラメータを調整して,異なる市場向けに最適化できます.
リスクと対策
振動盤整理中に止損が発生する可能性がある. 頻繁に打たれること. 止損範囲を適当に緩めることができる.
トレンド末期 ClientRawResponseはしばしばリセット探査性突破が発生し,戦略を套用する.他の指標と組み合わせてトレンド末期を判断し,適時平仓する.
VWAPサイクル設定が不適切である場合,より効果的な取引機会を逃す可能性があります. VWAPサイクルをトレンド指標のダイナミックに合わせて調整する必要があります.
最適化の方向
1.HPフィルターパラメータλは滑り強さを調整できます.λ値は長線トレンドを捕捉するのに有利で,トレンドラインがより滑らかである.λ値は価格の変化に敏感で,中短線チャンスを捕捉するのに適しています.
ATR倍数は,止損範囲を調整する.λパラメータ最適化に対応し,λ値が大きい時,止損範囲を適切に拡大する.λ値が小さい時,止損範囲を縮小して,より多くの利益をロックする.
リスク・リターン比率 ((R:R) は,利益・損失比率に直接影響する。異なる倍数の状況で撤回制御と収益性をテストすることができる。
要約する
この戦略は全体的にトレンド追跡思考設計を採用している.複数のパラメータ設定により,長短の異なる時間周期に対して最適化が可能で,勝利率と収益能力は高い.リスク管理にも一定の考慮がなされており,単一損失が過大にならないことを効果的に保証することができる.全体的に,この戦略は,より科学的手法を使用して価格トレンドの特性を抽出し,パラメータ最適化スペースの大きい特性を組み合わせて,適用前景は良好である.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2024-02-17 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tathal animouse hajixde
//@version=4
strategy("LPB MicroCycles Strategy", "HPVWAP", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, max_bars_back=5000)
startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
defval=2010, minval=1800, maxval=2100)
endDate = input(title="End Date", type=input.integer,
defval=31, minval=1, maxval=31)
endMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
defval=12, minval=1, maxval=12)
endYear = input(title="End Year", type=input.integer,
defval=2021, minval=1800, maxval=2100)
// STEP 2:
// Look if the close time of the current bar
// falls inside the date range
inDateRange = true
///
// Strategy Settings
var g_strategy = "Strategy Settings"
stopMultiplier = input(title="Stop Loss ATR", type=input.float, defval=1.0, group=g_strategy, tooltip="Stop loss multiplier (x ATR)")
rr = input(title="R:R", type=input.float, defval=1.0, group=g_strategy, tooltip="Risk:Reward profile")
/// Backtester Settings
var g_tester = "Backtester Settings"
startBalance = input(title="Starting Balance", type=input.float, defval=10000.0, group=g_tester, tooltip="Your starting balance for the custom inbuilt tester system")
riskPerTrade = input(title="Risk Per Trade", type=input.float, defval=1.0, group=g_tester, tooltip="Your desired % risk per trade (as a whole number)")
drawTester = input(title="Draw Backtester", type=input.bool, defval=true, group=g_tester, tooltip="Turn on/off inbuilt backtester display")
////////////////INPUTS///////////////////
lambda = input(defval = 1000, type = input.float, title = "Smoothing Factor (Lambda)", minval = 1)
leng = input(defval = 100, type = input.integer, title = "Filter Length", minval = 1)
src = ohlc4
atr = atr(14)
///////////Construct Arrays///////////////
a = array.new_float(leng, 0.0)
b = array.new_float(leng, 0.0)
c = array.new_float(leng, 0.0)
d = array.new_float(leng, 0.0)
e = array.new_float(leng, 0.0)
f = array.new_float(leng, 0.0)
/////////Initialize the Values///////////
ll1 = leng-1
ll2 = leng-2
for i = 0 to ll1
array.set(a,i, lambda*(-4))
array.set(b,i, src[i])
array.set(c,i, lambda*(-4))
array.set(d,i, lambda*6 + 1)
array.set(e,i, lambda)
array.set(f,i, lambda)
array.set(d, 0, lambda + 1.0)
array.set(d, ll1, lambda + 1.0)
array.set(d, 1, lambda * 5.0 + 1.0)
array.set(d, ll2, lambda * 5.0 + 1.0)
array.set(c, 0 , lambda * (-2.0))
array.set(c, ll2, lambda * (-2.0))
array.set(a, 0 , lambda * (-2.0))
array.set(a, ll2, lambda * (-2.0))
//////////////Solve the optimization issue/////////////////////
float r = array.get(a, 0)
float s = array.get(a, 1)
float t = array.get(e, 0)
float xmult = 0.0
for i = 1 to ll2
xmult := r / array.get(d, i-1)
array.set(d, i, array.get(d, i) - xmult * array.get(c, i-1))
array.set(c, i, array.get(c, i) - xmult * array.get(f, i-1))
array.set(b, i, array.get(b, i) - xmult * array.get(b, i-1))
xmult := t / array.get(d, i-1)
r := s - xmult*array.get(c, i-1)
array.set(d, i+1, array.get(d, i+1) - xmult * array.get(f, i-1))
array.set(b, i+1, array.get(b, i+1) - xmult * array.get(b, i-1))
s := array.get(a, i+1)
t := array.get(e, i)
xmult := r / array.get(d, ll2)
array.set(d, ll1, array.get(d, ll1) - xmult * array.get(c, ll2))
x = array.new_float(leng, 0)
array.set(x, ll1, (array.get(b, ll1) - xmult * array.get(b, ll2)) / array.get(d, ll1))
array.set(x, ll2, (array.get(b, ll2) - array.get(c, ll2) * array.get(x, ll1)) / array.get(d, ll2))
for j = 0 to leng-3
i = leng-3 - j
array.set(x, i, (array.get(b,i) - array.get(f,i)*array.get(x,i+2) - array.get(c,i)*array.get(x,i+1)) / array.get(d, i))
//////////////Construct the output///////////////////
HP = array.get(x,0)
///////////////Custom VWAP////////////////////////
TimeFrame = input('1', type=input.resolution)
start = security(syminfo.tickerid, TimeFrame, time)
//------------------------------------------------
newSession = iff(change(start), 1, 0)
//------------------------------------------------
vwapsum = 0.0
vwapsum := iff(newSession, HP*volume, vwapsum[1]+HP*volume)
volumesum = 0.0
volumesum := iff(newSession, volume, volumesum[1]+volume)
v2sum = 0.0
v2sum := iff(newSession, volume*HP*HP, v2sum[1]+volume*HP*HP)
myvwap = vwapsum/volumesum
dev = sqrt(max(v2sum/volumesum - myvwap*myvwap, 0))
Coloring=close>myvwap?color.new(#81c784, 62):color.new(#c2185b, 38)
av=myvwap
showBcol = input(true, type=input.bool, title="Show barcolors")
///////////////Entry & Exit///////////////////
// Custom function to convert pips into whole numbers
toWhole(number) =>
return = atr < 1.0 ? (number / syminfo.mintick) / (10 / syminfo.pointvalue) : number
return := atr >= 1.0 and atr < 100.0 and syminfo.currency == "JPY" ? return * 100 : return
// Custom function to convert whole numbers back into pips
toPips(number) =>
return = atr >= 1.0 ? number : (number * syminfo.mintick) * (10 / syminfo.pointvalue)
return := atr >= 1.0 and atr < 100.0 and syminfo.currency == "JPY" ? return / 100 : return
// Custom function to truncate (cut) excess decimal places
truncate(_number, _decimalPlaces) =>
_factor = pow(10, _decimalPlaces)
int(_number * _factor) / _factor
///////////////Conditional Strategy Logic//////////////
Long = crossover(av, ohlc4)
Sell = crossunder(av, ohlc4)
// Check if we have confirmation for our setup
validLong = Long and strategy.position_size == 0 and inDateRange and barstate.isconfirmed
validShort = Sell and strategy.position_size == 0 and inDateRange and barstate.isconfirmed
// Calculate our stop distance & size for the current bar
stopSize = atr * stopMultiplier
longStopPrice = low < low[1] ? low - stopSize : low[1] - stopSize
longStopDistance = close - longStopPrice
longTargetPrice = close + (longStopDistance * rr)
// Save trade stop & target & position size if a valid setup is detected
var t_entry = 0.0
var t_stop = 0.0
var t_target = 0.0
var t_direction = 0
// Detect valid long setups & trigger alert
if validLong
t_entry := close
t_stop := longStopPrice
t_target := longTargetPrice
t_direction := 1
strategy.entry(id="Long", long=strategy.long, when=validLong, comment="(SL=" + tostring(truncate(toWhole(longStopDistance),2)) + " pips)")
// Fire alerts
alert(message="Long Detected", freq=alert.freq_once_per_bar_close)
// Check if price has hit long stop loss or target
if t_direction == 1 and (low <= t_stop or high >= t_target)
t_direction := 0
// Check if price has hit short stop loss or target
if t_direction == -1 and (high >= t_stop or low <= t_target)
t_direction := 0
// Exit trades whenever our stop or target is hit
strategy.exit(id="Long Exit", from_entry="Long", limit=t_target, stop=t_stop, when=strategy.position_size > 0)
// Draw trade data
plot(strategy.position_size != 0 or validLong? t_stop : na, title="Trade Stop Price", color=color.red, style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size != 0 or validLong? t_target : na, title="Trade Target Price", color=color.green, style=plot.style_linebr)
/////////////////////Plotting//////////////////////////
A=plot(av, color=Coloring, title="HP VWAP")
barcolor(showBcol?Coloring:na)
fill(A, plot(ohlc4), Coloring)
// Draw price action setup arrows
plotshape(validLong ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Bullish Setup")
// // --- BEGIN TESTER CODE --- //
// // Declare performance tracking variables
// var balance = startBalance
// var drawdown = 0.0
// var maxDrawdown = 0.0
// var maxBalance = 0.0
// var totalPips = 0.0
// var totalWins = 0
// var totalLoss = 0
// // Detect winning trades
// if strategy.wintrades != strategy.wintrades[1]
// balance := balance + ((riskPerTrade / 100) * balance) * rr
// totalPips := totalPips + abs(t_entry - t_target)
// totalWins := totalWins + 1
// if balance > maxBalance
// maxBalance := balance
// // Detect losing trades
// if strategy.losstrades != strategy.losstrades[1]
// balance := balance - ((riskPerTrade / 100) * balance)
// totalPips := totalPips - abs(t_entry - t_stop)
// totalLoss := totalLoss + 1
// // Update drawdown
// drawdown := (balance / maxBalance) - 1
// if drawdown < maxDrawdown
// maxDrawdown := drawdown
// // Prepare stats table
// var table testTable = table.new(position.top_right, 5, 2, border_width=1)
// f_fillCell(_table, _column, _row, _title, _value, _bgcolor, _txtcolor) =>
// _cellText = _title + "\n" + _value
// table.cell(_table, _column, _row, _cellText, bgcolor=_bgcolor, text_color=_txtcolor)
// // Draw stats table
// var bgcolor = color.new(color.black,0)
// if drawTester
// if barstate.islastconfirmedhistory
// // Update table
// dollarReturn = balance - startBalance
// f_fillCell(testTable, 0, 0, "Total Trades:", tostring(strategy.closedtrades), bgcolor, color.white)
// f_fillCell(testTable, 0, 1, "Win Rate:", tostring(truncate((strategy.wintrades/strategy.closedtrades)*100,2)) + "%", bgcolor, color.white)
// f_fillCell(testTable, 1, 0, "Starting:", "$" + tostring(startBalance), bgcolor, color.white)
// f_fillCell(testTable, 1, 1, "Ending:", "$" + tostring(truncate(balance,2)), bgcolor, color.white)
// f_fillCell(testTable, 2, 0, "Return:", "$" + tostring(truncate(dollarReturn,2)), dollarReturn > 0 ? color.green : color.red, color.white)
// f_fillCell(testTable, 2, 1, "Pips:", (totalPips > 0 ? "+" : "") + tostring(truncate(toWhole(totalPips),2)), bgcolor, color.white)
// f_fillCell(testTable, 3, 0, "Return:", (dollarReturn > 0 ? "+" : "") + tostring(truncate((dollarReturn / startBalance)*100,2)) + "%", dollarReturn > 0 ? color.green : color.red, color.white)
// f_fillCell(testTable, 3, 1, "Max DD:", tostring(truncate(maxDrawdown*100,2)) + "%", color.red, color.white)
// // --- END TESTER CODE --- //