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ADX フィルタ付きスーパートレンドピボット取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-02-19 15:01:36
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概要

この戦略は,スーパートレンドピボットポイントと高周波取引のためのADX指標を組み合わせます.スーパートレンドラインは,価格動向を決定し,取引信号を生成するために最新のサポートとレジスタンスレベルを動的に計算します.ADX指標はトレンド強度を測定し,フィルターとして機能し,トレンドが十分に強いときにのみ取引を行います.

戦略の論理

  1. ピボットのサポートとレジスタンスラインを計算する.閉値を取って,上下でATR範囲を足し/減算する.これらのラインの破裂はトレンド逆転をシグナルする.

  2. ADXはトレンド強さを決定します 高値のADXは強いトレンドを示します

  3. 両方を組み合わせて取引シグナルを表示します.ピボットブレイクと高いADXでだけロング/ショートします.

利点分析

この戦略の利点:

  1. ダイナミックなスーパートレンドラインは 突破を素早く識別します

  2. ADXフィルターは,レンジ・バインド市場での偽信号を回避します.

  3. リスク・リターン比も良し 抽出管理も

リスク分析

この戦略のリスク:

  1. ギャップ・ムーブは スーパートレンド・ラインを無効にします

  2. ADXの限界設定が悪ければ 性能が損なわれる

  3. 取引頻度が高ければ 取引コストが上がります

解決策:

  1. パラメータを最適化して より広い 突破範囲を許可する

  2. ADX値の改善をテストする

  3. 取引の頻度を減らす

オプティマイゼーションの方向性

改善すべき分野:

  1. ATR倍数を最適化して より堅牢な線を

  2. 異なるADXパラメータをテストする

  3. 損失を制限するためにストップ・ロスを追加します.

結論

この戦略は,超トレンドとADXの強みを組み合わせ,高確率のトレンド逆転点を特定し,品質をADXによってフィルタリングする.パラメータ調整とメカニズム調整により,安定した利益を生む高周波戦略になることができます.

/*backtest
start: 2023-02-12 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("STPP20 + ADX", overlay = true)

///////////////////////////
// SuperTrend + Pivot Point
//////////////////////////

src =  input(close, title="EMA Source")
PPprd = input(defval = 2, title="Pivot Point Period", minval = 1, maxval = 50)
AtrFactor=input(defval = 5, title = "ATR Factor", minval = 1, step = 0.1)
AtrPd=input(defval = 20, title = "ATR Period", minval=1)

float ph = na
float pl = na
ph := pivothigh(PPprd, PPprd)
pl := pivotlow(PPprd, PPprd)

float center = na
center := center[1]
float lastpp = ph ? ph : pl ? pl : na
if lastpp
    if na(center)
        center := lastpp
    else
        center := (center * 2 + lastpp) / 3

Up = center - (AtrFactor * atr(AtrPd))
Dn = center + (AtrFactor * atr(AtrPd))

float TUp = na
float TDown = na
Trend = 0
TUp := close[1] > TUp[1] ? max(Up, TUp[1]) : Up
TDown := close[1] < TDown[1] ? min(Dn, TDown[1]) : Dn
Trend := close > TDown[1] ? 1: close < TUp[1]? -1: nz(Trend[1], 1)
Trailingsl = Trend == 1 ? TUp : TDown

// Lines
linecolor = Trend == 1 and nz(Trend[1]) == 1 ? color.lime : Trend == -1 and nz(Trend[1]) == -1 ? color.red : na
plot(Trailingsl, color = linecolor ,  linewidth = 2, title = "PP SuperTrend")

bsignalSSPP = close > Trailingsl
ssignalSSPP = close < Trailingsl


///////
// ADX
//////

lenADX = 14
th = 25
TrueRange = max(max(high-low, abs(high-nz(close[1]))), abs(low-nz(close[1])))
DirectionalMovementPlus = high-nz(high[1]) > nz(low[1])-low ? max(high-nz(high[1]), 0): 0
DirectionalMovementMinus = nz(low[1])-low > high-nz(high[1]) ? max(nz(low[1])-low, 0): 0
SmoothedTrueRange = 0.0
SmoothedTrueRange := nz(SmoothedTrueRange[1]) - (nz(SmoothedTrueRange[1])/lenADX) + TrueRange
SmoothedDirectionalMovementPlus = 0.0
SmoothedDirectionalMovementPlus := nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1]) - (nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1])/lenADX) + DirectionalMovementPlus
SmoothedDirectionalMovementMinus = 0.0
SmoothedDirectionalMovementMinus := nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1]) - (nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1])/lenADX) + DirectionalMovementMinus
DIPlus = SmoothedDirectionalMovementPlus / SmoothedTrueRange * 100
DIMinus = SmoothedDirectionalMovementMinus / SmoothedTrueRange * 100
DX = abs(DIPlus-DIMinus) / (DIPlus+DIMinus)*100
ADX = sma(DX, lenADX)


//////
// MA
/////

lenMA = 21
srcMA = input(close, title="Source")
offsetMA = input(title="Offset", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500)
outMA = sma(srcMA, lenMA)


// Buy - Sell Entries
buy = bsignalSSPP and outMA < close and ADX > th
sell = ssignalSSPP 

if (buy)
    // .order // Tuned version
    strategy.entry("Buy", strategy.long)


if (sell) and (strategy.position_size > 0)
    strategy.order("Sell", false, when = sell)
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