移動平均に基づく追跡戦略
作成日:
2024-02-20 14:11:31
最終変更日:
2024-02-20 14:11:31
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ChaoZhang
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概要
この戦略は均線に基づく追跡戦略である. 均線の方向とキャンドルの影線を使って価格の傾向と強さを判断し,エントリーとエグジットを決定する. 核心的な論理は,第2の均線が色を変えたときに多/空をすること,そして第3の均線の強い信号を利用して,最大5枚を追加することである.
戦略原則
策略は,Heikin Ashi平均線を用いてトレンドを判断する.具体的には,策略は3つの平均線を定義する.
- 2条均線は,トレンドの転換を判断するために使用され,その色が変化するときにフィールドに入ります.
- 第3条 均線,強度の突破信号を識別して,ポジションを上げることを決定する
AddEntryのロジック:
- 2番目の平均線が赤から緑に変わるときは,さらに
- このとき,第三均線が強い上昇信号である場合 ((下影線のない緑のcandle),ポジションを上げます.
- 5枚まで追加できます
エクジットの論理:
- 均線の色が変化すると,平行します.
優位分析
この戦略の利点は以下の通りです.
- ハイキン・アシの消音により,偽信号が減る
- 双均線組合せで,入場時刻を正確に判断する
- 株価が上昇する傾向に注目し,利益が上がる
リスク分析
この戦略にはいくつかのリスクがあります.
- 双均線交差は激減を容易にする
- 過剰な貯蓄は損失を増加させる
- 異なる品種と周期に対応するためにパラメータを調整する必要があります
ストップ・ロース,加仓回数調整,パラメータ最適化によりリスクをコントロールできる。
最適化の方向
この戦略は以下の点で最適化できます.
- 異なる均線指標のパラメータ設定をテストする
- 移動式止損のような最適化策
- 種別によるテストパラメータ
- フィルタリング条件を増やして,過度の貯蓄を避ける
- 他の指標と組み合わせた タイミングの判断
要約する
この戦略は,全体として双均線方向性に基づく追跡戦略である。傾向判断と突破判断の優位性を融合し,加仓により利益を拡大する。しかし,リスク管理に注意し,適切なパラメータの調整も必要である。将来,停止損失の最適化,パラメータの調整などから改善することができる。
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("平均K腳本交易策略", overlay=true)
// 定義 Heikin Ashi 指標
ha_open = security(heikinashi(syminfo.tickerid), "60", open)
ha_high = security(heikinashi(syminfo.tickerid), "60", high)
ha_low = security(heikinashi(syminfo.tickerid), "60", low)
ha_close = security(heikinashi(syminfo.tickerid), "60", close)
// 確定 Heikin Ashi 指標的顏色
isGreen = ha_open < ha_close
// 定義加碼次數
var int add_on_buy = 10
var int add_on_sell = 10
// 定義進場和出場條件
long_condition = crossover(ha_close, ha_open) and isGreen and ha_low == ha_open
short_condition = crossunder(ha_close, ha_open) and not isGreen and ha_high == ha_open
exit_condition = crossover(ha_open, ha_close) or crossunder(ha_open, ha_close)
// 如果條件符合，進行進場和出場操作
if (long_condition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (short_condition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (exit_condition)
strategy.close("Buy")
strategy.close("Sell")
// 繪製 Heikin Ashi 蠟燭圖
plotcandle(iff(ha_open < ha_close, ha_open, na), ha_high, ha_low, ha_close, title='Green Candles', color=#53b987, wickcolor=#53b987, bordercolor=#53b987)
plotcandle(iff(ha_open >= ha_close, ha_open, na), ha_high, ha_low, ha_close, title='Red Candles', color=#eb4d5c, wickcolor=#eb4d5c, bordercolor=#eb4d5c)