ピボットポイントの反転に基づく定量戦略
作成日:
2024-02-20 14:22:13
最終変更日:
2024-02-20 14:22:13
コピー:
0
クリック数:
654
ChaoZhang
1
フォロー
1617
フォロワー
概要
この戦略の核心思想は,枢軸を活用して量的な取引を行うことである.それは重要な枢軸高点と低点を探し,価格がこれらの重要なポイントを突破すると,逆転取引を行う.
戦略原則
この戦略は,まず,軸の高点と軸低点を探す関数pivotHighSig ((() とpivotLowSig ((() を定義する.この2つの関数は,左側と右側で条件を満たす軸の高点を探します.
具体的には,枢軸高点については,左側では連続した高点を探し,右側では連続した低点を探している.このようにして枢軸高点は相対的に高い位置にある.枢軸低点の判断条件とは対照的に,左側両側では連続した高点と低点を探している.
枢軸高低点を発見した後,策略は枢軸の枢軸をさらに選択する.これは,枢軸高低点の複数の歴史変数 (ph1,ph2など) を定義することによって実現する.
最後に,価格が枢軸の枢軸を突破すると,逆転取引を行う.
戦略的優位性
この軸をベースにした量化戦略には以下の利点があります.
- 市場のサポート・レジスタンス領域を利用し,これらの領域はしばしば価格の逆転のチャンスポイントです.
- 重要な高点と低点を見つけ,多空間の二国間取引を実現しました.
- 枢軸点は,より突出するextremum点であり,突破するこのような点からの信号はより強い.
- 信号の信頼性を高めるために,枢軸の枢軸を活用する
リスクと解決策
この戦略にはいくつかのリスクがあります.
- 枢軸を誤判定して誤信号を発生させる. 解決方法は,左右区間パラメータを調整して枢軸の識別をより正確にする.
- 突破 偽突破 ◎解決方法は,量能,交差量など,より多くの要因をフィルター信号と組み合わせることである.
最適化の方向
この戦略は,以下の方向から最適化できます.
- ストップ・ローズ戦略を追加し,戦略を安定させる
- 複数の指標を組み合わせて信号をフィルターする
- 逆転PRED戦略を開発し,MLを使用して,枢軸予測をさらに最適化
- パラメータの自在化機能を追加
要約する
この戦略はoverallで良好なパフォーマンスを発揮しており,重要な枢軸を発見し,その突破時に逆転取引を行うことが中心の考えである.さらに最適化することで,この戦略はより安定した信頼性の高い信号を得ることができ,その結果,良い収益を得ることができる.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Pivot of Pivot Reversal Strategy [QuantNomad]", shorttitle = "PoP Reversal Strategy [QN]", overlay=true)
// Inputs
leftBars = input(4, title = 'PP Left Bars')
rightBars = input(2, title = 'PP Right Bars')
atr_length = input(14, title = 'ATR Length')
atr_mult = input(0.1, title = 'ATR Mult')
// Pivot High Significant Function
pivotHighSig(left, right) =>
pp_ok = true
atr = atr(atr_length)
for i = 1 to left
if (high[right] < high[right+i] + atr * atr_mult)
pp_ok := false
for i = 0 to right-1
if (high[right] < high[i] + atr * atr_mult)
pp_ok := false
pp_ok ? high[right] : na
// Pivot Low Significant Function
pivotLowSig(left, right) =>
pp_ok = true
atr = atr(atr_length)
for i = 1 to left
if (low[right] > low[right+i] - atr * atr_mult)
pp_ok := false
for i = 0 to right-1
if (low[right] > low[i] - atr * atr_mult)
pp_ok := false
pp_ok ? low[right] : na
swh = pivotHighSig(leftBars, rightBars)
swl = pivotLowSig (leftBars, rightBars)
swh_cond = not na(swh)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])
swl_cond = not na(swl)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])
// Pivots of pivots
ph1 = 0.0
ph2 = 0.0
ph3 = 0.0
pl1 = 0.0
pl2 = 0.0
pl3 = 0.0
pphprice = 0.0
pplprice = 0.0
ph3 := swh_cond ? nz(ph2[1]) : nz(ph3[1])
ph2 := swh_cond ? nz(ph1[1]) : nz(ph2[1])
ph1 := swh_cond ? hprice : nz(ph1[1])
pl3 := swl_cond ? nz(pl2[1]) : nz(pl3[1])
pl2 := swl_cond ? nz(pl1[1]) : nz(pl2[1])
pl1 := swl_cond ? lprice : nz(pl1[1])
pphprice := swh_cond and ph2 > ph1 and ph2 > ph3 ? ph2 : nz(pphprice[1])
pplprice := swl_cond and pl2 < pl1 and pl2 < pl3 ? pl2 : nz(pplprice[1])
if (le)
strategy.entry("PP_RevLE", strategy.long, comment="PP_RevLE", stop=pphprice + syminfo.mintick)
if (se)
strategy.entry("PP_RevSE", strategy.short, comment="PP_RevSE", stop=pplprice - syminfo.mintick)
// Plotting
plot(lprice, color = color.red, transp = 55)
plot(hprice, color = color.green, transp = 55)
plot(pplprice, color = color.red, transp = 0, linewidth = 2)
plot(pphprice, color = color.green, transp = 0, linewidth = 2)