概要

この戦略は,ブリン帯と日内強度指数に基づく平均値回帰戦略である.これは,価格がブリン帯を突破して下線を走るのを利用し,取引量指数日内強度指数と組み合わせて,入場タイミングを判断する.戦略の優位性は,価格の平均回帰特性を利用して,量能指数と組み合わせてフィルター信号を利用する.しかし,また,回転が大きくなり,利益が長くなるというリスクもある.

戦略原則

この戦略は,ブリン帯の中軌道,上軌道,下軌道を最初に計算する. 中軌道は,閉店価格のシンプル移動平均または指数移動平均である. 上下軌は,標準差を計算して,中軌道上の下減標準差の2倍を加算して構築する. 価格が下軌を突破したときに平均値の戻りをする機会として,多ポジションを取る. 価格が上軌を突破したときに,価格が平均値から過剰に偏っているとして,空のポジションを取る.

策略は,判断の補助指標として,日中の強度指数を導入した.この指数は,価格情報と取引量情報を組み合わせている.指数が正値であるときは,買力の強化を表示し,多ポジションの信号として.指数が負値であるときは,売り力の強化を表示し,空ポジションの信号として.

ポジション開設の面で,戦略は,価格がブリン帯を突破して下落すると同時に,日内強度指数の判断指標を必要とします.ストップの面で,戦略は時間をかけてストップし,一定の周期を超えた後に利益を得られなければ,ストップを退出することを選択します.

優位分析

この策略の最大の利点は,価格の平均回帰特性を利用して利益を得ることである.価格が大きな偏差が発生すると,統計法則に従って,価格が平均軸に回帰する確率は大きい.これは,策略の動作のための理論的基礎を提供している.

もう一つの優点は,取引量指数<unk>日間の強度指数が策略に加えられ,価格信号をフィルターするということです.取引量が価格信号の有効性を証明します.これは,いくつかの価格の激しい揺れで取引量不足の場合,誤った信号を生じることを避けます.

リスク分析

この策略は,価格が平均に戻る確率のイベントに依存して利益を得るが,市場の価格のランダムな動きも,ストップロスが引き出され,損失を招く可能性がある.これは平均回帰策が一般的に直面するリスクである.

もう一つの主要なリスクは,価格が平均値に戻ることは,それ自体が長い周期的なプロセスであることです.投資家の場合,資金はしばらくの間閉じ込められることがあります.この時間のリスクは,投資家が他のより良い投資機会を失う可能性があります.

最適化の方向

この戦略は以下の点で最適化できます.

1. ブリン帯のパラメータ,調整周期,標準差指標を最適化して,異なる市場の変動環境に適応する

2. 滑らかさを高めるために,線形加重移動平均などの他の移動平均を試してみましょう.

3. 取引量指標の他のタイプを試し,よりよい取引量確認信号を探してください.

4. ストップ・ストップ・ストップの策略を組み込み,単一のオーダーの最大損失を制御します.

要約する

この戦略は全体として典型的な平均回帰戦略である。確率イベントに依存して利益を得ているが,リスクも同様に明らかである。パラメータ調整,指標最適化によってより良い結果を得ることが可能である。しかし,投資家にとって,この戦略の正しい属性を把握することがも鍵である。