概要

これは非常に単純なトレンドフォロー戦略である. 多頭型フェア価格差が発生した場合に多額の取引を行い,空頭型フェア価格差が発生した場合に平仓または空白を行う. 整合状況下ではうまく機能しないが,トレンド状況下では非常に豊富な利益を得ることができる.

戦略原則

この戦略の核心的な論理は,公平価格差の形態を識別することである.いわゆる公平価格差の<unk>は,その日の最高価格が前日の最低価格より低いか,またはその日の最低価格が前日の最高価格より高いことを意味し,<unk>突破の隙間を形成する.これは通常,可能なトレンドの転換を予兆する.具体的には,戦略の規則は次のとおりである.

1. もし,その日の最高価格が前2日の最低価格より低ければ,閉盘価格が前2日の最低価格より低ければ,空頭型公平価格差が形成され,空白する.
2. その日の最低価格が前2日の最高価格より高く,閉盘価格が前2日の最高価格より高くなった場合,多頭型公平価格差が形成されたと考えられ,多作である.

ここでは,二つのラグ,すなわち前2本のK線の高低価格を使用して公平価格差を判断し,偽突破または短期回調の影響を受けないようにし,形状判断の信頼性と信号品質を向上させる.

戦略的優位性

1. 適切な格差を特定することで,将来のトレンドの逆転を予測できます.
2. 戦略の論理とルールはシンプルで明快で,理解し,実行しやすい.
3. ビジネスモデルを活用して,新しいトレンドの機会を迅速に捉えることができます.

戦略リスク

1. 公平価格差の形状判断は完全には正確ではないので,短期的に反動が起こると,誤った信号も発生する.
2. この戦略は,トレンドが逆転した時に損失を招くので,早期に損失を防止するリスクをとる必要があります.
3. 金融危機の状況が悪化すると,偽信号や小規模な損失が増加します.

最適化の方向

1. オプティマイズされたストップ・ローズ・メカニズム. ダイナミックなATRと組み合わせて,ダイナミックなリスクコントロールを実現できる.
2. フィルタリング条件の最適化.取引量,平均線指標などに基づいて公正価格差の突破の信頼性を判断することができる.
3. 未来を予測する多要素モデルによる確率.

要約する

この戦略は,公平価格差の形成を識別し,トレンドの反転が起こりうる判断をするために,基本的なトレンドフォロー戦略に属します.トレンドの反転のタイミングがより正確であることの利点がありますが,誤報率もあります. リスクは,ストップとフィルタリングによって制御することができます.判断の正確性を高めるために,より多くの要因を組み合わせることもできます.全体として,これは非常にシンプルで実用的なトレンド取引戦略であり,拡張と最適化の価値があります.