ボリンジャー・バンドのブレイクアウト戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2024-02-20 15:53:12
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概要

ボリンジャーバンドのブレイクアウト戦略は,ボリンジャーバンド指標に基づいた単純な定量的な取引戦略である.この戦略は,ボリンジャーバンドの上下帯によって提供される動的なサポートとレジスタンスレベルを利用し,価格がバンドを突破するとロングポジションへのエントリールールを設定し,価格がバンドを突破すると退出ルールを設定し,価格動向にトレンドを伴う機会を把握することを目的としている.

戦略の論理

ボリンジャーバンド指標は,ジョン・ボリンジャーによって1980年代に開発された.これはn期間の移動平均値と,その上下を m × 標準偏差で構成される.移動平均値は中間点として作用し,標準偏差は変動を計測する.高い標準偏差値は変動の増加を示し,低い値は変動減少を示します.

この戦略の入場条件は: 閉じる価格がボリンジャーバンドの下位を下回るときにロングポジションを取ること. 閉じる価格がボリンジャーバンド上位を下回るときにショートポジションを取ること. 出口ルールは: 既存のロングポジションでは,閉じる価格が上位を下回るときに清算すること; 既存のショートポジションでは,閉じる価格が下位を下回るときにカバーすること.

これはトレンドフォロー戦略です.ボリンジャー帯の破裂によって示されたトレンド継続を捕捉することで,持続的な方向性価格動きから利益を得ることを目指します.

利点

固定価格の代わりにボリンジャー帯を動的サポート/レジスタンスレベルとして使用することで,戦略は市場の状況の変化に適応できます.
決定は価格レベルと変動条件の両方に基づいており,いくつかの誤った信号を避ける.
簡単に操作できます
パラメータの柔軟な調整により戦略は製品や市場に適応できます

リスク

指標のパラメータ調節が不十分である場合,取引が頻繁すぎたり,不要なコストが発生したりします.
ブレイクシグナルは持続的なトレンドではなく短期的な価格変動かもしれません
ストップロスの欠如は戦略を制御不能な損失リスクにさらします
純粋に技術的なシステムでは根本的な傾向の逆転が見えません
性能は調整なしに異なる製品によって異なります.

増進の機会

パラメータを最適化して頑丈性を高める
損失を制限するためにストップ・ロスの命令を組み込む.
意思決定を改善するために多時間枠システムを構築する
偽信号を避けるために音量フィルターを追加します.
より良い時間エントリとサイズポジションの基本を補完します
適応性をテストするためにより多くの製品に対する戦略を評価します

概要

ボリンジャー帯のブレイクアウト戦略は,指標ベースのブレイクアウトによって示されるモメンタムを乗せて,シンプルなトレンドフォローアプローチを提供します.その強みはトレンド継続のダイナミックな識別にあります.適切なリスク制御と強度向上は,実行可能な体系的な戦略に改善することができます.

/*backtest
start: 2024-01-20 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy", overlay=true)

length = input.int(20, title="Bollinger Bands Length", minval=1)
maType = input.string("SMA", title="Basis MA Type", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, title="StdDev Multiplier", minval=0.001, maxval=50)
offset = input.int(0, title="Offset", minval=-500, maxval=500)

ma(source, length, _type) =>
    switch _type
        "SMA" => ta.sma(source, length)
        "EMA" => ta.ema(source, length)
        "SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
        "WMA" => ta.wma(source, length)
        "VWMA" => ta.vwma(source, length)

basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev + offset
lower = basis - dev - offset

// Define strategy entry and exit conditions
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=close < lower)
strategy.close("Buy", when=close > upper)

strategy.entry("Sell", strategy.short, when=close > upper)
strategy.close("Sell", when=close < lower)

// Plotting the Bollinger Bands
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
plot(upper, color=color.red, title="Upper Band")
plot(lower, color=color.green, title="Lower Band")

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ボリンジャー・バンドのブレイクアウト戦略

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戦略の論理

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リスク

増進 の 機会

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増進の機会