ブレイクアウト取引システム戦略
作成日:
2024-02-21 14:02:28
最終変更日:
2024-02-21 14:02:28
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ChaoZhang
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概要
この戦略は,価格の突破を中心に買取と販売を行う突破取引システムである.このシステムは,ブリン帯の指標を使用して,突破する価格領域を決定する.価格がブリン帯の下線から上線を突破したとき,買取を行う.価格がブリン帯の中線または下線から下線を突破したとき,販売を行う.
戦略原則
この戦略はブリン帯の指標を用いて価格の突破区域を決定する.ブリン帯は,n日の単純移動平均とその標準差の倍数によって構成される.ここでは,ブリン帯の上位と下位を決定するために20日間の最高価格と最低価格の平均線を計算し,上位と下位の平均値をベースラインとして計算する.
閉塞価格が下線から上方へ突破すると,価格が急上昇し始めることを示す買取信号である.閉塞価格が中線または下線から下方へ突破すると,急上昇が終了し,ポジションを売却する必要があることを示している.この戦略は,価格の突破が上方または下方へと続く特性を利用して利益を得る.
優位分析
- この戦略は,市場の本質的な特徴と一致する価格の傾向性や慣性を利用して利益を得ます.
- ブリン帯の指標を使って,価格の突破口をはっきりと見ることができます.
- 戦略の論理はシンプルで明快で,理解し,変更しやすい.
- ストップ・条件を設定し,リスクをコントロールできます.
リスク分析
- ブリン帯は価格の動きを完全に予測できないので,価格の激しい変動が起こり得る.
- 突破信号が誤って取引損失を招く可能性
- 価格の突破だけで取引のタイミングを決定し,市場の騒音に弱い
対策として
- 突破信号を確認する他の指標と組み合わせる
- パラメータを適切に調整して,突破信号が有効であることを確認する.
- ストップを設定して単一損失を制御する
最適化の方向
- 異なるパラメータでパフォーマンスをテストし,最適のパラメータを選択できます.
- 取引量などの他の指標と組み合わせて偽突破をフィルタリングできます.
- トレンドと逆転戦略を組み合わせて,異なる市場環境で取引することができます.
- 異なる品種のパラメータ設定で最適化できます
- 機械学習アルゴリズムを組み合わせて,価格の傾向と価格のピークを予測する
要約する
この戦略はブリン帯に基づく価格突破取引戦略である.これは,価格突破の特性を利用して取引の機会を探している.その優点は,簡単で理解しやすいことであり,実行しやすいことであり,その欠点は,偽の突破が起こり,損失を引き起こす可能性があることである.この戦略をパラメータを調整し,他の指標と組み合わせて,ストップを設定することで最適化することができ,反測と実盤で良い結果を得ることができる.全体的に,この戦略は,価格傾向の市場環境を充分に活用するのに適しています.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-02-14 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0
//Break out trading system works best in a weekly chart and daily chart of Nifty and BankNifty
//@version=4
strategy("Eswar New",shorttitle = "ESW")
length = input(20, minval=1)
exit = input(1, minval=1, maxval=2,title = "Exit Option") // Use Option 1 to exit using lower band; Use Option 2 to exit using basis line
lower = lowest(length)
upper = highest(length)
basis = avg(upper, lower)
l = plot(lower, color=color.blue)
u = plot(upper, color=color.blue)
plot(basis, color=color.orange)
fill(u, l, color=color.blue)
longCondition = crossover(close,upper[1])
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if(exit==1)
if (crossunder(close,lower[1]))
strategy.close("Long")
if(exit==2)
if (crossunder(close,basis[1]))
strategy.close("Long")