逆転パターンの戦略と組み合わせた再帰動動向傾向平均

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年2月21日 16:02:32
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概要

この戦略は,再帰動動向平均と123逆転パターンを組み合わせて,安定性と収益性を向上させるための複合信号です.

原則

123 逆転パターン

この部分は,ウルフ・ジェンセン著の"フューチャーズマーケットで私のお金を3倍にした方法"に触発されています. 閉じる価格が2日連続で上昇し,9日間のSTO SLOWKが50を下回ると購入し,閉じる価格が2日連続で低下し,9日間のSTO FASTKが50を超えると販売します.

逆転動向平均値

このテクニックは"再帰多項式フィッティング"と呼ばれる.過去数日の価格と今日の価格を使用して,明日の価格を予測する.予測価格が昨日の実際の価格よりも高くなった場合,ショートになり,そうでなければロングになる.

利点

複合戦略は,単一の戦略の限界を避けるために,両方の戦略の強みを利用する. 123 リバースパターンは価格の逆転が起こるときに主要なトレンドを捉える. リキュルシブ・ムービング・トレンド・平均は価格の動きの方向をより正確に判断することができる.共に,より強い複合信号を形成する.

リスクと解決策

123 リバーサルパターンは,短期的な価格変動により誤った信号を生成する可能性があります.パラメータを細かく調整することで,ノイズをフィルタリングすることができます.
リキュルシブ・ムービング・トレンド・平均値は,突然の出来事に対してゆっくりと反応することがあります.地方のトレンドに関する他の指標を考慮することは役立ちます.
この2つの戦略は,時には不一致な信号を与える可能性があります. 解決策の一つは,ダブル信号が現れるときにのみポジションを開くか,または市場の状況に基づいて1つの信号に従うことです.

改善に関する指示

最適なペアを見つけるために周期パラメータの異なる組み合わせをテストします
自動ストップ・ロスト・メカニズムを導入する
異なる製品と市場環境に基づいてパラメータを調整する.
他の戦略や指標と組み合わせてより堅牢なシステムを形成することを検討する.

結論

この戦略は,二つの異なるタイプの戦略を組み合わせ,安定性を向上させるために複合信号を生成する.価格逆転点を捕捉し,将来の価格動向を判断するために両者の利点を利用する.さらなる最適化により,さらに優れたパフォーマンスにつながる可能性がある.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 01/06/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Taken from an article "The Yen Recused" in the December 1998 issue of TASC, 
// written by Dennis Meyers. He describes the Recursive MA in mathematical terms 
// as "recursive polynomial fit, a technique that uses a small number of past values 
// of the estimated price and today's price to predict tomorrows price."
// Red bars color - short position. Green is long.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


RMTA(Length) =>
    pos = 0.0
    Bot = 0.0
    nRes = 0.0
    Alpha = 2 / (Length+1)
    Bot := (1-Alpha) * nz(Bot[1],close) + close
    nRes := (1-Alpha) * nz(nRes[1],close) + (Alpha*(close + Bot - nz(Bot[1], 0)))
    pos:= iff(nRes > close[1], -1,
    	     iff(nRes < close[1], 1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Recursive Moving Trend Average", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Recursive Moving Trend Average ----")
LengthRMTA = input(21, minval=3)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRMTA = RMTA(LengthRMTA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRMTA == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posRMTA == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

もっと

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逆転パターンの戦略と組み合わせた再帰動動向傾向平均

概要

原則

123 逆転パターン

逆転動向平均値

利点

リスク と 解決策

改善 に 関する 指示

結論

リスクと解決策

改善に関する指示