3つのRSI移動平均帯の戦略
作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-02-21 16:18:44タグ:
概要
この戦略では,異なるパラメータ設定の3つのグループおよびそれらの対応する6つの移動平均線を計算し,3つの移動平均帯を形成し,長期取引の市場動向方向性を判断します.
戦略の論理
-
RSI指標の3つのグループを計算します. 急速なRSI期間=50,正常なRSI期間=75,遅いRSI期間=100.
-
RSI インディケーターの各グループに対して,移動平均の帯を形成するために,単純移動平均または指数的な移動平均の5,30,50,70,90,100期をそれぞれ計算する.
-
急速なRSI移動平均のすべての線が上昇すると,それは長い信号として判断されます.
-
通常のRSIと遅いRSIに対応する移動平均帯によって与えられる取引信号は同じです.
-
取引期間中,買い信号が表示されたときに100%のポジションでロングを;売り信号が表示されたときに前のロングポジションを閉じる.
利点分析
この戦略は,RSIインジケーターと移動平均値の利点を組み合わせている.異なるサイクルのレベルでのトレンド変化を把握するために,異なるパラメータ設定を持つ3つのグループRSIを使用している.同時に,いくつかのノイズをフィルタリングし,シグナル信頼性を向上させるために,6つの移動平均線を使用している.
単一のRSIと移動平均と比較すると,この組み合わせはパラメータ最適化に頼らずに体系的な方法を使用して判断の基盤を形成します.アプリケーションは科学的で厳格で理解が簡単です.
リスク分析
RSI移動平均の組み合わせ戦略は,パラメータ設定に依存する.パラメータが正しく設定されていない場合,配線が間違って信号が発生する可能性があります.また,急速な市場の変動も偽信号を引き起こす可能性があります.
誤った信号のリスクを減らすため,RSIサイクルのパラメータを相応に調整するか,移動平均のサイクルの番号を調整して最適なパラメータの組み合わせを見つける必要があります.
最適化
この戦略は,次の側面においてさらに最適化することができる.
-
ストップ損失ロジックを追加します.現在の戦略はストップ損失を設定していません.これは劇的な市場変動に容易に影響されます.
-
パラメータ設定を最適化します.最適なパラメータを見つけるためにより多くの組み合わせをテストできます.
-
他の指標のフィルタリングを増やす.他の指標,MACDやボリンジャー帯のようなシグナルを確認するために導入することができます.
-
時間と音量フィルタを追加します.異常な時間と音量で偽信号を避ける.
概要
3つのRSI移動平均帯の戦略は,複数の指標の利点を統合し,長期的トレンドを決定するために厳格な論理的判断を通じて取引シグナルを形成する.この戦略はシンプルで,理解しやすくて,移動平均帯の取引戦略を学び,実践するのに適しています.パラメータと組み合わせの継続的な最適化により,戦略効果がさらに改善されると予想されています.
/*backtest
start: 2024-01-21 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=4
strategy(title="3 RSI MA movement crypto strategy", overlay=true, initial_capital = 100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.03, pyramiding=1 )
///////////////
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 1970)
//monday and session
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2021, title = "To Year", minval = 1970)
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
source = input(ohlc4)
RSIFast = rsi(source, 50)
RSINorm = rsi(source, 75)
RSISlow = rsi(source, 100)
// plot(RSIFast, color=color.silver, style=plot.style_area, histbase=50)
// plot(RSINorm, color=#98b8be, style=plot.style_area, histbase=50)
// plot(RSISlow, color=#be9e98, style=plot.style_area, histbase=50)
// plot(RSIFast, color=color.gray, style=plot.style_line, linewidth=1)
// plot(RSINorm, color=color.purple, style=plot.style_line, linewidth=2)
// plot(RSISlow, color=color.black, style=plot.style_line, linewidth=3)
exponential = false//input(false, title="Exponential MA")
src = (RSIFast)
ma05 = exponential ? ema(src, 05) : sma(src, 05)
ma30 = exponential ? ema(src, 30) : sma(src, 30)
ma50 = exponential ? ema(src, 50) : sma(src, 50)
ma70 = exponential ? ema(src, 70) : sma(src, 70)
ma90 = exponential ? ema(src, 90) : sma(src, 90)
ma100 = exponential ? ema(src, 100) : sma(src, 100)
leadMAColor = change(ma30)>=0 and ma30>ma100 ? color.lime : change(ma30)<0 and ma30>ma100 ? color.red : change(ma30)<=0 and ma30<ma100 ? color.maroon : change(ma30)>=0 and ma30<ma100 ? color.green : color.gray
maColor(ma, maRef) =>
change(ma)>=0 and ma30>maRef ? color.lime : change(ma)<0 and ma30>maRef ? color.red : change(ma)<=0 and ma30<maRef ? color.maroon : change(ma)>=0 and ma30<maRef ? color.green : color.gray
// plot( ma30, color=maColor(ma30,ma100), style=plot.style_line, title="MMA30", linewidth=2)
// plot( ma50, color=maColor(ma50,ma100), style=plot.style_line, title="MMA50", linewidth=2)
// plot( ma70, color=maColor(ma70,ma100), style=plot.style_line, title="MMA70", linewidth=2)
// plot( ma90, color=maColor(ma90,ma100), style=plot.style_line, title="MMA90", linewidth=2)
long0=(leadMAColor==color.lime and maColor(ma30,ma100)==color.lime and maColor(ma50,ma100)==color.lime and maColor(ma70,ma100)==color.lime and maColor(ma90,ma100)==color.lime ) or (leadMAColor==color.green and maColor(ma30,ma100)==color.green and maColor(ma50,ma100)==color.green and maColor(ma70,ma100)==color.green and maColor(ma90,ma100)==color.green )
exit0=leadMAColor==color.maroon and maColor(ma30,ma100)==color.maroon and maColor(ma50,ma100)==color.maroon and maColor(ma70,ma100)==color.maroon and maColor(ma90,ma100)==color.maroon
exponential1 = false//input(false, title="Exponential MA")
src1 = (RSINorm)
ma051 = exponential1 ? ema(src1, 05) : sma(src1, 05)
ma301 = exponential1 ? ema(src1, 30) : sma(src1, 30)
ma501 = exponential1 ? ema(src1, 50) : sma(src1, 50)
ma701 = exponential1 ? ema(src1, 70) : sma(src1, 70)
ma901 = exponential1 ? ema(src1, 90) : sma(src1, 90)
ma1001 = exponential1 ? ema(src1, 100) : sma(src1, 100)
leadMAColor1 = change(ma051)>=0 and ma051>ma1001 ? color.lime : change(ma051)<0 and ma051>ma1001 ? color.red : change(ma051)<=0 and ma051<ma1001 ? color.maroon : change(ma051)>=0 and ma051<ma1001 ? color.green : color.gray
maColor1(ma, maRef) =>
change(ma)>=0 and ma05>maRef ? color.lime : change(ma)<0 and ma05>maRef ? color.red : change(ma)<=0 and ma05<maRef ? color.maroon : change(ma)>=0 and ma05<maRef ? color.green : color.gray
// plot( ma051, color=leadMAColor1, style=plot.style_line, title="MMA05", linewidth=1)
// plot( ma301, color=maColor1(ma301,ma1001), style=plot.style_line, title="MMA30", linewidth=3)
// plot( ma501, color=maColor1(ma501,ma1001), style=plot.style_line, title="MMA50", linewidth=3)
// plot( ma701, color=maColor1(ma701,ma1001), style=plot.style_line, title="MMA70", linewidth=3)
// plot( ma901, color=maColor1(ma901,ma1001), style=plot.style_line, title="MMA90", linewidth=3)
long1=(leadMAColor1==color.lime and maColor1(ma301,ma1001)==color.lime and maColor1(ma501,ma1001)==color.lime and maColor1(ma701,ma1001)==color.lime and maColor1(ma901,ma1001)==color.lime ) or (leadMAColor1==color.green and maColor1(ma301,ma1001)==color.green and maColor1(ma501,ma1001)==color.green and maColor1(ma701,ma1001)==color.green and maColor1(ma901,ma100)==color.green )
exit1=leadMAColor1==color.maroon and maColor1(ma301,ma1001)==color.maroon and maColor1(ma501,ma1001)==color.maroon and maColor1(ma701,ma1001)==color.maroon and maColor1(ma901,ma1001)==color.maroon
exponential2 = false//input(false, title="Exponential MA")
src2 = (RSISlow)
ma052 = exponential2 ? ema(src2, 05) : sma(src2, 05)
ma302 = exponential2 ? ema(src2, 30) : sma(src2, 30)
ma502 = exponential2 ? ema(src2, 50) : sma(src2, 50)
ma702 = exponential2 ? ema(src2, 70) : sma(src2, 70)
ma902 = exponential2 ? ema(src2, 90) : sma(src2, 90)
ma1002 = exponential2 ? ema(src2, 100) : sma(src2, 100)
leadMAColor2 = change(ma052)>=0 and ma052>ma1002 ? color.lime : change(ma052)<0 and ma052>ma1002 ? color.red : change(ma052)<=0 and ma052<ma1002 ? color.maroon : change(ma052)>=0 and ma052<ma1002 ? color.green : color.gray
maColor2(ma, maRef) =>
change(ma)>=0 and ma05>maRef ? color.lime : change(ma)<0 and ma05>maRef ? color.red : change(ma)<=0 and ma05<maRef ? color.maroon : change(ma)>=0 and ma05<maRef ? color.green : color.gray
// plot( ma052, color=leadMAColor2, style=plot.style_line, title="MMA05", linewidth=1)
// plot( ma302, color=maColor2(ma302,ma1001), style=plot.style_line, title="MMA30", linewidth=4)
// plot( ma502, color=maColor2(ma502,ma1001), style=plot.style_line, title="MMA50", linewidth=4)
// plot( ma702, color=maColor2(ma701,ma1001), style=plot.style_line, title="MMA70", linewidth=4)
// plot( ma902, color=maColor2(ma901,ma1001), style=plot.style_line, title="MMA90", linewidth=4)
long2=(leadMAColor2==color.lime and maColor2(ma302,ma1002)==color.lime and maColor2(ma502,ma1002)==color.lime and maColor2(ma702,ma1002)==color.lime and maColor2(ma902,ma1002)==color.lime ) or (leadMAColor2==color.green and maColor2(ma302,ma1002)==color.green and maColor2(ma502,ma1002)==color.green and maColor2(ma701,ma1002)==color.green and maColor2(ma901,ma1002)==color.green )
exit2=leadMAColor2==color.maroon and maColor2(ma302,ma1002)==color.maroon and maColor2(ma502,ma1002)==color.maroon and maColor2(ma702,ma1002)==color.maroon and maColor2(ma902,ma1002)==color.maroon
long= long1 or long2
exit= exit1 or exit2
// ------------------------- Strategy Logic --------------------------------- //
var longOpened = false
var shortOpened = false
var int timeOfBuy = na
longConditionLongOnly= long and not longOpened
if longConditionLongOnly
longOpened := true
timeOfBuy := time
longExitSignal = exit
exitLongConditionLongOnly = longOpened[1] and longExitSignal
if exitLongConditionLongOnly
longOpened := false
timeOfBuy := na
//plotshape(longConditionLongOnly, color=color.green, text= "Buy", location= location.belowbar,style= shape.labelup, textcolor=color.white, size = size.tiny, title="Buy Alert",editable=false, transp=60)
//plotshape(exitLongConditionLongOnly, color=color.red, text= "exit", location= location.abovebar,style= shape.labeldown, textcolor=color.white, size = size.tiny, title="Sell Alert", editable=false, transp=60)
//alertcondition(longConditionLongOnly ,title='Buy Alert', message='Buy Alert')
//alertcondition(exitLongConditionLongOnly , title='exit Alert', message='exit Alert')
if(time_cond)
strategy.entry("long",1,when=longConditionLongOnly)
strategy.entry("short",0,when=exitLongConditionLongOnly)
もっと
- ナダラヤ・ワトソン回帰とATRチャンネルに基づく戦略の傾向
- 移動平均のクロスオーバーに基づくトレンド追跡戦略
- EMAのクロスオーバーに基づいた戦略をフォローする傾向
- ログ イチモク 交差品種戦略
- RVI と EMA に 基づく ビットコイン トレーディング 戦略
- 双方向逆転量的な取引戦略
- ボリンジャー・バンドの統合戦略
- イチモク・クラウドを用いたクラウドベースのトレンド戦略
- 移動平均値に基づくトレンド逆転戦略
- トレンド フォローする戦略 レンコ移動平均値に基づく
- 月相に基づく二方向取引戦略
- EMAのクロスオーバーとボリンジャー・バンドによる逆転取引戦略
- アダプティブ・ムービング・ストップ・ライン・トレーディング・戦略
- 逆転パターンの戦略と組み合わせた再帰動動向傾向平均
- 多期移動平均値とEMAベースのトレンド戦略
- 複数の時間枠RSIとストカスティクス戦略
- 強化された移動平均のクロスオーバー・サックウラス取引戦略
- 簡単な移動平均のクロスオーバー戦略
- ドンチアン適応型移動平均取引システム
- 量重量化トレンド逆転戦略