双方向トラッキングリバーサル定量取引戦略
ChaoZhang
この戦略は,価格反転信号と取引量指標を組み合わせた二方向追跡機構を用い,自動化された定量取引を実現する.最大の利点は,信頼性の高いリスク管理であり,ストップを追跡することで利益をロックし,損失を拡大しないことです.同時に,反転取引シグナルは,戦略の勝利率を高めます.この文章では,戦略の原理,優位性,リスクおよび最適化方向を詳細に分析します.
戦略原則
この策略は2つの子策略で構成されている.最初の子策略は,価格逆転シグナルを判断するためにランダムな指標を使用し,具体的ロジックは以下のとおりである.
閉盘価格が2日連続で上昇し,9日連続でSlow K線が50を下回った場合,多額の取引をすること.閉盘価格が2日連続で下回り,9日連続でFast K線が50を超えた場合,空きをする.
2つ目のサブ戦略は,取引量指標を組み合わせて判断力の強さである.具体的には,現在の取引量を40日間の取引量平均値と比較することです.現在の取引量が平均値より大きい場合は,量で攻撃できると考えられ,反転信号に属し,空きをする.現在の取引量が平均値より小さい場合は,量で攻撃できると考えられ,反転信号に属し,多めにする.
最終取引信号は,上記の2つの子戦略信号の交集である。つまり,2つの子戦略が同時に信号を発したときにしかポジションが開かない。このIntersection Targets法によって,部分的なノイズ取引をフィルターして,信号品質を向上させることができる。
戦略的優位性
- 信号の品質を向上させるための二重認証
- 逆転取引モデルで,一定の時間順の優位性がある
- 取引量分析を組み合わせて,将来の価格動向を判断する
- 信頼性の高いストップ・メカニズム,単一損失を効果的に制御する
戦略リスク
- 市場騒音を完全にフィルタリングできない逆転信号の故障の可能性
- 異例の出荷量では,量的な判断が効かない.
- 停止の設定が不適切で,早すぎる停止または過剰な停止を引き起こす可能性があります.
- 撤回制御の不完全さにより,戦略の寿命が短縮される可能性
更に,以下の点で最適化できます.
- トレンド判断のルールを追加し,逆行を避ける
- ストップロジックの最適化,ストップトラッキングと分期ストップを実現
- 引き上げ制限を上げ,大きな損失を回避する策を策定
- 機械学習アルゴリズムを組み合わせて,ダイナミックストップとポジション制御モデルを構築
全体として,この戦略は,二方向追跡と価格逆転を主要取引論理として使用し,量能判断を補助し,二重確認によって信号品質を向上させる.実際のアプリケーションでは,さらなるテストと最適化が必要であり,特に,停止損失と資金管理のリスクを防ぎ,過大の結果による破産を回避する.しかし,全体として,この戦略は,量化取引の複数のテクニックを活用し,考え方が明確で,深入な研究に値する.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 16/11/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Volume and SMA
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
VSAVol(Length) =>
pos = 0.0
xSMA_vol = sma(volume, Length)
pos := iff(volume > xSMA_vol, -1,
iff(volume < xSMA_vol, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Volume SMA", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Length_MAVol = input(40, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posVSAVol = VSAVol(Length_MAVol)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posVSAVol == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posVSAVol == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )