双方向逆転量的な取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-02-22 13:46:51
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この戦略は,自動定量取引を実現するために,価格逆転シグナルとボリューム指標と組み合わせた二方向追跡メカニズムを使用しています.最大の利点は,利益をロックし,損失拡大を避けるためにストップロスを追跡することによって信頼性の高いリスク制御にあります.一方,逆転トレードシグナルは戦略の勝利率を向上させます.この記事では,この戦略の原則,強み,リスク,最適化方向を詳細に分析します.

戦略の原則

この戦略は2つのサブ戦略で構成されている.最初のサブ戦略は,価格逆転シグナルを決定するためにストキャスティック指標を使用する.具体的な論理は:

閉じる価格が2日連続で上昇し,9日間のスローK線が50を下回る場合はロング;閉じる価格が2日連続で下がり,9日間のファストK線が50を下回る場合はショート.

2つ目のサブ戦略は,トレードボリューム指標を組み合わせてモメンタムの強さを判断する.具体的には,現在のトレードボリュームは40日間の平均トレードボリュームと比較する.現在のトレードボリュームが平均よりも大きい場合,それはショートに行くための逆転シグナルに属する攻撃的なボリュームアップとみなされる.現在のトレードボリュームが平均を下回る場合,それはロングに行くための逆転シグナルに属するボリュームダウンとみなされる.

最終的な取引シグナルは,2つのサブ戦略からのシグナルの交差点である.つまり,2つのサブ戦略が同時にシグナルを出している場合にのみポジションが開かれる.この"交差点ターゲット"方法を使用して,いくつかの騒々しい取引をフィルタリングし,シグナル品質を改善することができます.

戦略の利点

信号の質向上双重指標を用いた二重確認
逆転取引モデルによる特定のタイミングの利点
将来の価格動向を量分析と組み合わせて判断する
単一の損失を効果的に制御するための信頼性の高いストップ損失メカニズム

戦略のリスク

逆転信号が市場騒音を完全にフィルターできない場合
取引量の異常が,取引量の動向判断を無効にする
誤ったストップ損失設定で,早速ストップ損失または超大小ストップ損失を引き起こす
抽出管理メカニズムの欠如,戦略の寿命を短縮する可能性がある

この戦略は,次の側面においてさらに最適化することができる.

トレンドに対する取引を避けるためにトレンド判断ルールを追加する
ストップ損失とステージストップ損失を追跡するためにストップ損失ロジックを最適化
巨額の損失を避けるために,戦略を閉じる最大引き上げ制限を追加
機械学習アルゴリズムを組み合わせてダイナミックなストップ損失と位置制御モデルを構築する

概要すると,この戦略は主に二方向追跡と価格逆転,および二重確認による信号品質を改善するためのボリュームモメント分析に基づいています.実際の応用では,特にストップ損失と資本管理のリスクを防ぎ,抹消につながる過剰な引き下げを防ぐために,さらなるテストと最適化が必要です.しかし,一般的に,この戦略は明確な論理を持つさまざまな定量的な取引技術を活用し,深入的な研究に値します.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 16/11/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Volume and SMA
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

    
VSAVol(Length) =>
    pos = 0.0
    xSMA_vol = sma(volume, Length)
    pos := iff(volume > xSMA_vol, -1,
    	     iff(volume < xSMA_vol, 1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Volume SMA", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Length_MAVol = input(40, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posVSAVol = VSAVol(Length_MAVol)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posVSAVol == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posVSAVol == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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双方向逆転量的な取引戦略

戦略の原則

戦略 の 利点

戦略 の リスク

戦略の利点

戦略のリスク