デュアルハーモニーシステム戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,取引信号を構成するために複数の和平均を使用する.戦略は,最初に1から6の和平均を計算し,その後,これらの和平均を組み合わせて,長い二重取引信号を構築する.短い信号ラインの下に長い信号ラインを横断するときに空いて,短い信号ラインの上に長い信号ラインを横断するときに多めにする.
戦略原則
この策略は,まず,n日和平均を計算するために,harm_average関数を定義し,次に1から6階の和平均,すなわちT1からT6をそれぞれ計算する.T1は3日和平均であり,T2はT1の3日和平均であり,そのように推し進めます.
その後,Balance曲線を構成し,Balance曲線はT1からT6までの立方体と平均の逆数も総合的に考慮する.これにより,短期と長期の要因を同時に反映することができる.
最後に,T1からT6までの長短クロス取引シグナルを構築し,X1はT1,T2,T3の最小値であり,X2はT4,T5,T6の最大値である. X1上のX2を貫通すると多し,X1の下のX2を貫通すると空しである.ここでX1は短期的要素を反映し,X2は長期的要素を反映する.
優位分析
多重和平均を使用することで,市場のノイズを効果的にフィルターし,取引信号の質を向上させる
トレンドのターニングポイントをタイムリーに捉えるための長短クロス取引シグナルを構築する
バランス曲線は,複数の時間周期を総合的に考慮して,トレンドの方向を正確に判断できます.
立方平均を使用することで,中間変数の作用をさらに強調し,戦略の安定性を高めることができます.
リスク分析
ハーモニー平均は後退傾向にあり,短期的な逆転の機会を逃す可能性がある.
多重平均は過剰に最適化され,戦略の不確実性を低下させる可能性があります.
立方体の操作は中間ノイズを大きくし,ある種の偽信号をもたらす可能性があります.
縦横の交差点には遅延があり,交差点を間に合わない.
最適化の方向
より多くの種類やより重なる和平均の組み合わせをテストできます.
動的パラメータを導入し,平均を調整し,平均システムを最適化します.
異なる参数,例えば二乗,対数,などの組み合わせをテストできます.
取引信号の質を検証する他の補助指標を組み合わせることができます.
要約する
この戦略は,多重和平均システムを使用して,短短のクロス取引信号を構築する.単一の平均システムと比較して,この戦略は,トレンドをよりよく識別し,ノイズをフィルターすることができる.同時に,短短のクロスも,市場転換を間に合うように捕捉することができる.しかし,戦略の多重平均と立方操作は,ある程度の遅滞とノイズ増幅をもたらします.将来,ダイナミック調整パラメータとより多くの補助指標を導入することにより,戦略の安定性と時効性を向上させることができます.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Harmonic System Strategy", overlay=true)
harm_average(x,y,z) =>3 / (1 / x + 1 / y + 1 / z)
T1 = harm_average(close[1], close[2], close[3])
T2 = harm_average(T1, T1[1], T1[2])
T3 = harm_average(T2, T2[1], T2[2])
T4 = harm_average(T3, T3[1], T3[2])
T5 = harm_average(T4, T4[1], T4[2])
T6 = harm_average(T5, T5[1], T5[2])
Balance = 18 / (1 / T1 * 3 + 1 / T2 * 3 + 1 / T3 * 3 + 1 / T4 * 3 + 1 / T5 * 3 + 1 / T6 * 3)
plot(T1,linewidth=2, color=color.green,title="T1")
plot(T2,linewidth=1, color=color.blue,title="T2")
plot(T3,linewidth=1, color=color.blue,title="T3")
plot(Balance,linewidth=2, color=color.black,title="Balance")
plot(T4,linewidth=1, color=color.blue,title="T4")
plot(T5,linewidth=1, color=color.blue,title="T5")
plot(T6,linewidth=2, color=color.red,title="T6")
X1 = min(min(T1,T2),T3)
X2 = max(max(T4,T5),T6)
X3 = min(T1,T2)
X4 = max(T3,T4)
Buy=crossover(X1,X2)
Sell=crossunder(X3,X4)
if crossover(X1,X2)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
if crossunder(X3,X4)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")