適応型移動平均取引戦略
作成日:
2024-02-22 17:09:39
最終変更日:
2024-02-22 17:09:39
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ChaoZhang
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概要
この策略は,自律的に移動平均線に適応したトレンド追跡策略である.この策略は,2つの異なる周期のDEMA移動平均線を使用して,買入シグナルを生成する.この策略は,異なる周期に応じて自動的に分析粒子を適応し,複数の時間枠の追跡を実現する.
戦略原則
戦略はDEMA快線とDEMA慢線を使って取引信号を構築する. 快線周期はtf,慢線周期はtf*2。 快線で慢線を横切るときに買い信号を生じ; 快線の下で慢線を横切るときに売り信号を生じ。 このように中長線のトレンドを追うことができる。 さらに,戦略は,ハル双移動均線フィルターを使用して,取引のノイズを減らす。 ハルフィルターが同じ方向にある場合にのみ取引信号を発する。
優位分析
この戦略の最大の利点は,異なる周期に自律的に適応できる点である。それは,非周期的なことから,自動的に分析粒子を選択し,日線から周線まで使用することができる。このことが,戦略を多種多様な市場環境に適用できるようにする。さらに,双均線構造は,トレンドを効果的に追跡することができ,双線フィルタリングは,信号の質を高めます。したがって,この戦略は,中長線トレンドを追跡するのに非常に適している。
リスク分析
この戦略の主なリスクは,トレンドの逆転からくる.市場が牛市から熊市に入る時,快線と慢線が激しく下向きに交差し,巨額の浮動を起こす可能性があります.さらに,二線フィルターも,いくつかの儲けの機会を削除する可能性があります.フィルター方向と価格が逆転した場合,利益を得るべき信号もスキップされます.
最適化の方向
フィルターパラメータを調整したり,他の指標の置換を使用して戦略を最適化することができます.例えば,HullMAの周期パラメータをMACDでテストしたり,HullMAの周期パラメータを調整したりできます.また,異なるパラメータの組み合わせをテストして,よりマッチングな取引ルールを探したりできます.さらに,ポジションの規模を制御するために波動率指標と組み合わせることもできます.市場波動が大きくなり,ポジションを適切に縮小することもできます.
要約する
この戦略は全体的に非常に実用的な自己適応トレンド追跡戦略である. 分析周期を自動的に調整し,異なる時間帯の取引に適している. 双均線構造は,トレンドを安定的に追跡し,フィルターも信号の質を向上させる. 全体的に,安定した中長期利益を追求する投資家に適している.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-24 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//
//---------------------------------------------
//* Author - PPSingnal
//* http://ppsignal.com
//---------------------------------------------
//
//
strategy (title="PPSignal V4 (Auto Adaptive Times)", shorttitle="PPSignal V4", overlay=true)
delayOffset = input(defval = 0, title = "Delay Open/Close MA (Forces Non-Repainting)", minval = 0, step = 1)
//---------------------------------------- INICIO PPI ----------------------------------------
// - PARÁMETROS DE ENTRADA
// SE DEFINE LA RESOLUCIÓN
useRes1 = true
setRes1 = true
tf = timeframe.period == "60" ? 4 : timeframe.period == "240" ? 4 : timeframe.period == "D" ? 4 : timeframe.period == "W" ?4 : 4
// PRIMER DEMA
type = "DEMA"
src = close
len = tf
off = 0
lsma = 0
// SEGUNDA DEMA
type2 = "DEMA"
src2 = open
len2 = tf
off2 = 0
lsma2 = 0
// - INPUTS END
//---------------------------------------- INICIO FUNCIONES ----------------------------------------
// RETORNA UNA MEDIA MOVIL (TYPE=TIPO / SRC = TIPO DE PRECIO / LEN=LONGITUD / LSMA=0)
variant(type, src, len, lsma) =>
v1 = sma(src, len) // Simple
v2 = ema(src, len) // Exponential
v3 = wma(src, len) // Weighted
v4 = vwma(src, len) // Volume Weighted
v5 = na(v5[1]) ? sma(src, len) : (v5[1] * (len - 1) + src) / len // Smoothed
v6 = 2 * v2 - ema(v2, len) // Double Exponential
v7 = 3 * (v2 - ema(v2, len)) + ema(ema(v2, len), len) // Triple Exponential
v8 = wma(2 * wma(src, len / 2) - wma(src, len), round(sqrt(len))) // Hull
v9 = linreg(src, len, lsma) // Least Squares
// return variant, defaults to SMA if input invalid.
type=="EMA"?v2 : type=="WMA"?v3 : type=="VWMA"?v4 : type=="SMMA"?v5 : type=="DEMA"?v6 : type=="TEMA"?v7 : type=="HullMA"?v8 : type=="LSMA"?v9 : v1
// SuperSmoother filter
// © 2013 John F. Ehlers
a1 = exp(-1.414*3.14159 / len)
b1 = 2*a1*cos(1.414*3.14159 / len)
c2 = b1
c3 = (-a1)*a1
c1 = 1 - c2 - c3
v12 = 0.0
v12 := c1*(src + nz(src[1])) / 2 + c2*nz(v12[1]) + c3*nz(v12[2])
// RETORNA LA RESOLUCIÓN SETEADA Y SINO LA DEFAULT
// 3H: 1min - 3min - 5min - 15min
// DIARIO: 30 - 45 - 60
// SEMANAL: 120 - 180 - 240 - D
reso(exp, use, res) => use ? request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period=="1" ? "D" : timeframe.period=="3" ? "D" : timeframe.period=="5" ? "D" : timeframe.period=="15" ? "D" : timeframe.period=="30" ? "D" : timeframe.period=="45" ? "W" : timeframe.period=="60" ? "W" : timeframe.period=="120" ? "W" : timeframe.period=="180" ? "W" : timeframe.period=="240" ? "W" : timeframe.period=="D" ? "W" : "W", exp) : exp
//---------------------------------------- FIN FUNCIONES ----------------------------------------
//---------------------------------------- INICIO VARIABLES ----------------------------------------
// DEMAS
ma_short = reso(variant(type, src[off], len, lsma), useRes1, setRes1)
ma_long = reso(variant(type2, src2[off2], len2, lsma2), useRes1, setRes1)
//---------------------------------------- FIN VARIABLES ----------------------------------------
//---------------------------------------- FIN PPI ----------------------------------------
//---------------------------------------- PRIMER FILTRO ----------------------------------------
// Double HullMA
scolor = false
n=1
n2ma=2*wma(close,round(n/2))
nma=wma(close,n)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(n))
n2ma1=2*wma(close[1],round(n/2))
nma1=wma(close[1],n)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(n))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
//---------------------------------------- FIN PRIMER FILTRO ----------------------------------------
//---------------------------------------- INICIO CONDICIONES ----------------------------------------
// CONDICION CON FILTRO
cruce= (ma_short > ma_long) and n1>n2 ? true : ma_short < ma_long ? false : cruce[1]
// Condition
// FONDO DE COLOR
bground = cruce ? white : red
bgcolor(bground, transp=90)
// BARRAS COLOREADAS
barcol = cruce ? yellow : red
barcolor(barcol, transp=0)
closePlot = plot(ma_short, title = "Zone 1", color = gray, circles = 0, style = circles, transp = 100)
openPlot = plot(ma_long, title = "Zone 2", color = green, circles = 0, style = circles, transp = 100)
trendState = ma_short > ma_long ? true : ma_short < ma_long ? false : trendState[1]
// channel fill
closePlotU = plot(trendState ? ma_short : na, transp = 100, editable = false)
openPlotU = plot(trendState ? ma_long : na, transp = 100, editable = false)
closePlotD = plot(trendState ? na : ma_short, transp = 100, editable = false)
openPlotD = plot(trendState ? na : ma_long, transp = 100, editable = false)
fill(openPlotU, closePlotU, title = "Up Trend Fill", color = yellow, transp = 70)
fill(openPlotD, closePlotD, title = "Down Trend Fill", color = red, transp = 70)
//---------------------------------------- FIN CONDICIONES ----------------------------------------
//---------------------------------------- INICIO ESTRATEGIA ----------------------------------------
//CONDICION COMPRA
longCond = (ma_short > ma_long) and n1>=n2
//CONDICION VENTA
shortCond = (ma_short < ma_long)
//ABRO COMPRA A
strategy.entry("Bull Trend", strategy.long, when = longCond)
//ABRO VENTA A
strategy.entry("Bearish Trend", strategy.short, when = shortCond)
//CIERRO VENTA A
strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Bull Trend", when = shortCond)
//CIERRO COMPRA A
strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Bearish Trend", when = longCond)
//---------------------------------------- FIN ESTRATEGIA ----------------------------------------