4重クロスオーバー戦略に基づく
ChaoZhang
概要
四重交差戦略は,中長線取引戦略である.これは,複数の技術指標を統合して,株価の傾向の変化を識別し,重要なポイントで取引信号を生成する.主要な技術指標は,平均線,取引量,相対的に強い指数 (RSI) と移動平均の散乱指標 (MACD) を含む.この複数の指標の組み合わせは,信号の信頼性を高め,誤った取引の確率を減らすことができる.
戦略原則
四重交差戦略の取引決定は,以下の4つの指標の組み合わせの信号に基づいています.
- 価格と200日指数移動平均 (EMA200) の交差
- 価格 本日の閉店価格と前日の閉店価格の関係
- 交付量の拡大特征
- RSIの超買超売シグナル
- MACDの黄金の交差は死と交差する
この4つの指標のグループが同じ方向のシグナルを発信するとき,取引決定が生じます. さらに,価格と20日EMAの距離比率とブリン帯の境界に触れるという2つの独立したシグナルが追加されます. 全体的に,この戦略は,誤ったシグナルの可能性を減らすことを目指し,より信頼性の高い取引機会を得ます.
優位分析
四重交差戦略は,多種多様な指標を総合的に使用しており,これが最大の優位性である.単一の指標は市場を全面的に判断することは困難である.組合せ指標は,より多くの次元を参考に提供し,誤りを減らすことができる.具体的には,この戦略の主要な優位性は次のとおりである.
- EMA200で主線を判断し,中長線のトレンドを識別します.
- 取引額を拡大する特徴 フィルタリング偽突破
- RSIは,超買超売の領域を回避する
- MACDは短期間の内部トレンドと転換を判断します.
- 双重独立信号により信頼性が向上
全体として,四重交差戦略は中長線でのポジション取引に適しており,主線上の大きなトレンドでより安定した報酬を得ることができます.
リスク分析
4つ目の戦略は,次のいくつかの側面に重点を置くリスクがあります.
- 誤った信号が出る可能性は依然として存在します
- ストップ・ストップ・セットがなく,単一損失を制御できません.
- 心理的に強い人材が必要で,撤退の可能性も大きい.
- 取引頻度が過度な場合や稀な場合
- パラメータを正しく設定しない場合,実際の効果に影響を及ぼす.
さらに,四重交差戦略はパラメータと条件を予期しており,これはその適応性を制限している.市場環境が大きく変化した場合,その戦略の効果は割引される.
最適化の方向
上記のリスク分析に基づき,四重交差戦略は以下の点で最適化できる.
- 単一損失を制御する 止損防止機能の追加
- パラメータの組み合わせを調整し,取引頻度を最適化
- アルゴリズムの判断を導入し,戦略の適応性を向上させる
- 誤った取引を抑制する条件をさらに追加する
これらの最適化により,戦略上の優位性を維持しながら,取引リスクを低減し,報酬率を上げることができる.
要約する
総括すると,四重交差戦略は,多指標判断の優位性を利用してリスクを制御し,高確率と高信頼性の中長線取引の機会を獲得することを目的としている.十分な資金と心理的耐性を持つ投資家にとって非常に適しています.止損の停止と動的最適化などの手段を導入することによって,この戦略をさらに強化することができます.多指標を総合的に使用する取引理念の典型的な例を表しています.
/*backtest
start: 2024-01-23 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © anonXmoous
//@version=5
strategy("Quadruple Cross Strategy", overlay=true, initial_capital=100000, currency="TRY", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, pyramiding=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
// Verileri tanımla
price = close
ema200 = ta.ema(price, 200)
ema20 = ta.ema(price, 20)
vol= volume
rsi = ta.rsi(price, 14)
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(price, 12, 26, 9)
n = 20 // SMA periyodu
k = 2.5 // Standart sapma katsayısı
// Bollinger bandı parametrelerini tanımla
sma = ta.sma(price, n) // 20 günlük SMA
std = ta.stdev(price, n) // 20 günlük standart sapma
upperBB = sma + k * std // Bollinger bandının üst sınırı
lowerBB = sma - k * std // Bollinger bandının alt sınırı
// Alım sinyali koşullarını belirle
buyCondition1 = price > ema200 and (price - ema200) / ema200 <= 0.05 or price == ema200
buyCondition2 = price > price[1]
buyCondition3 = vol > vol[1] and vol[1] > vol[2]
buyCondition4 = rsi > 35 and rsi > rsi[1]
buyCondition5 = macdLine > signalLine and histLine > 0
buyCondition6 = price < ema20 and (price - ema20) / ema20 <= -0.14 // bağımsız al değiken 1
buyCondition7 = price < lowerBB // bağımsız al değiken 2- Bollinger bandının alt sınırına dokunduysa, alım sinyali
// Satım sinyali koşullarını belirle
sellCondition1 = price < ema200 and (price - ema200) / ema200 >= -0.03 or price == ema200
sellCondition2 = price < price[1]
sellCondition3 = vol > vol[1] and vol[1] > vol[2]
sellCondition4 = rsi < 65 and rsi < rsi[1]
sellCondition5 = macdLine < signalLine and histLine < 0
sellCondition6 = price > ema20 and (price - ema20) / ema20 >= 0.19 // bağımsız sat değiken 1
sellCondition7 = price > upperBB // bağımsız sat değiken 2- Bollinger bandının üst sınırına dokunduysa, satım sinyali
// Alım ve satım sinyallerini oluştur
buySignal = (buyCondition1 and buyCondition2 and buyCondition3 and buyCondition4 and buyCondition5) or buyCondition6 or buyCondition7
sellSignal = (sellCondition1 and sellCondition2 and sellCondition3 and sellCondition4 and sellCondition5) or sellCondition6 or sellCondition7
// Alım ve satım sinyallerini stratejiye ekle
if (buySignal)
strategy.entry("long", strategy.long, comment = "Buy")
if (sellSignal)
strategy.close("long", comment = "Sell")
// Alım ve satım sinyallerini grafik üzerinde göster
plotshape(buySignal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), size=size.small)
plotshape(sellSignal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.small)