レインボーオシレーター取引戦略
作成日:
2024-02-23 14:57:43
最終変更日:
2024-02-23 14:57:43
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ChaoZhang
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概要
虹の振動器取引戦略は,主に複数の指標の平滑移動平均と振動指標を使用して,多層の振動通路を構築し,レベルが明確な多空信号を形成し,トレンド追跡型の戦略である.この戦略は,RSI,CCI,Stochastic,MAの組み合わせの指標を集約して市場の全体的な動きと超買い超売り領域を判断し,多要素評価型の戦略である.
戦略原則
- RSI,CCI,Stochasticの3つの指標値の重み平均を計算して,総合的な震動指標Magicを構築する.
- マジック指標を複数の指数平行処理で,sampledMagicFastとsampledMagicSlowの2つの曲線が得られる.
- sampledMagicFastは高速平均を表し,sampledMagicSlowは遅い平均を表します.
- サンプルマジックファストでサンプルマジックスローを着用すると,買取信号が生じる.
- サンプルされたMagicFastの下をサンプルされたMagicSlowで穿くとセールシグナルが生成される.
- 最後のバーのsampledMagicFastの方向の変化を計算し,現在のトレンドを判断します.
- トレンドの方向とsampledMagicFastとsampledMagicSlowの交差状況によって,入場と出場のタイミングを判断する.
戦略的優位性
- 市場全体の動向を判断する複数の指標を統合し,信号の正確性を向上させる.
- スムージドMA指数に基づいて,シグナルノイズを効果的に抑制する.
- 震動信号は,清晰で操作が容易で,層層に伝達されます.
- トレンドフィルターと組み合わせて,トレンドフォローまたは反転操作として配置できます.
- オーバーバイ・オーバーセール・ゾーンの強度がカスタマイズされ,適応性が強い.
戦略リスク
- パラメータ設定の誤りにより,曲線が滑りすぎ,最適な入場時刻が逃れることになりかねない.
- オーバーバイ・オーバーセール・ゾーンの設定が不適切であるため,空き時間が長引く可能性があります.
- 多要素評価のいくつかの指標の失敗は,信号の有効性を弱める.
対応方法:
- 曲線の平らさを適度にするためのパラメータを最適化します.
- 超買超売の強さを調整し,空置率を下げる.
- 各指標の予測能力をテストし,重み付けで調整する.
戦略最適化の方向性
- 市場状況に基づいて指標のパラメータを動的に調整する.
- マシン・ラーニングの導入により,指標の重み組み合わせを自動化できます.
- 音量や波動率などの要素をフィルターする.
要約する
虹の振動器戦略は,複数の指標信号を統合し,指標の平滑な処理によって安定性を高めます. この戦略は,トレンドと振動市場の適応として配置でき,特定の品種の振動の動きにのみ使用することもできます. パラメータの最適化と指標の拡張により,信号の質をさらに向上させることができます. 全体的に,この戦略は,論理的に明確で,使用にシンプルで,容易に掌握できます.
ストラテジーソースコード
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © businessduck
//@version=5
strategy("Rainbow Oscillator [Strategy]", overlay=false, margin_long=100, margin_short=100, initial_capital = 2000)
bool trendFilter = input.bool(true, 'Use trend filter')
float w1 = input.float(0.33, 'RSI Weight', 0, 1, 0.01)
float w2 = input.float(0.33, 'CCI Weight', 0, 1, 0.01)
float w3 = input.float(0.33, 'Stoch Weight', 0, 1, 0.01)
int fastPeriod = input.int(16, 'Ocillograph Fast Period', 4, 60, 1)
int slowPeriod = input.int(22, 'Ocillograph Slow Period', 4, 60, 1)
int oscillographSamplePeriod = input.int(8, 'Oscillograph Samples Period', 1, 30, 1)
int oscillographSamplesCount = input.int(2, 'Oscillograph Samples Count', 0, 4, 1)
string oscillographMAType = input.string("RMA", "Oscillograph Samples Type", options = ["EMA", "SMA", "RMA", "WMA"])
int levelPeriod = input.int(26, 'Level Period', 2, 100)
int levelOffset = input.int(0, 'Level Offset', 0, 200, 10)
float redunant = input.float(0.5, 'Level Redunant', 0, 1, 0.01)
int levelSampleCount = input.int(2, 'Level Smooth Samples', 0, 4, 1)
string levelType = input.string("RMA", "Level MA type", options = ["EMA", "SMA", "RMA", "WMA"])
perc(current, prev) => ((current - prev) / prev) * 100
smooth(value, type, period) =>
float ma = switch type
"EMA" => ta.ema(value, period)
"SMA" => ta.sma(value, period)
"RMA" => ta.rma(value, period)
"WMA" => ta.wma(value, period)
=>
runtime.error("No matching MA type found.")
float(na)
getSample(value, samples, type, period) =>
float ma = switch samples
0 => value
1 => smooth(value, type, period)
2 => smooth(smooth(value, type, period), type, period)
3 => smooth(smooth(smooth(value, type, period), type, period), type, period)
4 => smooth(smooth(smooth(smooth(value, type, period), type, period), type, period), type, period)
float takeProfit = input.float(5, "% Take profit", 0.8, 100, step = 0.1) / 100
float stopLoss = input.float(2, "% Stop Loss", 0.8, 100, step = 0.1) / 100
float magicFast = w2 * ta.cci(close, fastPeriod) + w1 * (ta.rsi(close, fastPeriod) - 50) + w3 * (ta.stoch(close, high, low, fastPeriod) - 50)
float magicSlow = w2 * ta.cci(close, slowPeriod) + w1 * (ta.rsi(close, slowPeriod) - 50) + w3 * (ta.stoch(close, high, low, slowPeriod) - 50)
float sampledMagicFast = getSample(magicFast, oscillographSamplesCount, oscillographMAType, oscillographSamplePeriod)
float sampledMagicSlow = getSample(magicSlow, oscillographSamplesCount, oscillographMAType, oscillographSamplePeriod)
float lastUpperValue = 0
float lastLowerValue = 0
if (magicFast > 0)
lastUpperValue := math.max(magicFast, magicFast[1])
else
lastUpperValue := math.max(0, lastUpperValue[1]) * redunant
if (magicFast <= 0)
lastLowerValue := math.min(magicFast, magicFast[1])
else
lastLowerValue := math.min(0, lastLowerValue[1]) * redunant
float level1up = getSample( (magicFast >= 0 ? magicFast : lastUpperValue) / 4, levelSampleCount, levelType, levelPeriod) + levelOffset
float level2up = getSample( (magicFast >= 0 ? magicFast : lastUpperValue) / 2, levelSampleCount, levelType, levelPeriod) + levelOffset
float level3up = getSample( magicFast >= 0 ? magicFast : lastUpperValue, levelSampleCount, levelType, levelPeriod) + levelOffset
float level4up = getSample( (magicFast >= 0 ? magicFast : lastUpperValue) * 2, levelSampleCount, levelType, levelPeriod) + levelOffset
float level1low = getSample( (magicFast <= 0 ? magicFast : lastLowerValue) / 4, levelSampleCount, levelType, levelPeriod) - levelOffset
float level2low = getSample( (magicFast <= 0 ? magicFast : lastLowerValue) / 2, levelSampleCount, levelType, levelPeriod) - levelOffset
float level3low = getSample( magicFast <= 0 ? magicFast : lastLowerValue, levelSampleCount, levelType, levelPeriod) - levelOffset
float level4low = getSample( (magicFast <= 0 ? magicFast : lastLowerValue) * 2, levelSampleCount, levelType, levelPeriod) - levelOffset
var transparent = color.new(color.white, 100)
var overbough4Color = color.new(color.red, 75)
var overbough3Color = color.new(color.orange, 75)
var overbough2Color = color.new(color.yellow, 75)
var oversold4Color = color.new(color.teal, 75)
var oversold3Color = color.new(color.blue, 75)
var oversold2Color = color.new(color.aqua, 85)
upperPlotId1 = plot(level1up, 'Upper1', transparent)
upperPlotId2 = plot(level2up, 'Upper2', transparent)
upperPlotId3 = plot(level3up, 'Upper3', transparent)
upperPlotId4 = plot(level4up, 'Upper4', transparent)
fastColor = color.new(color.teal, 60)
slowColor = color.new(color.red, 60)
fastPlotId = plot(sampledMagicFast, 'fast', color = fastColor)
slowPlotId = plot(sampledMagicSlow, 'slow', color = slowColor)
lowerPlotId1 = plot(level1low, 'Lower1', transparent)
lowerPlotId2 = plot(level2low, 'Lower2', transparent)
lowerPlotId3 = plot(level3low, 'Lower3', transparent)
lowerPlotId4 = plot(level4low, 'Lower4', transparent)
fill(upperPlotId4, upperPlotId3, overbough4Color)
fill(upperPlotId3, upperPlotId2, overbough3Color)
fill(upperPlotId2, upperPlotId1, overbough2Color)
fill(lowerPlotId4, lowerPlotId3, oversold4Color)
fill(lowerPlotId3, lowerPlotId2, oversold3Color)
fill(lowerPlotId2, lowerPlotId1, oversold2Color)
upTrend = sampledMagicFast > sampledMagicFast[1]
buySignal = ((upTrend or not trendFilter) and ta.crossunder(sampledMagicSlow, sampledMagicFast)) ? sampledMagicSlow : na
sellSignal = ((not upTrend or not trendFilter) and ta.crossover(sampledMagicSlow, sampledMagicFast)) ? sampledMagicSlow : na
diff = sampledMagicSlow - sampledMagicFast
fill(fastPlotId, slowPlotId, upTrend ? fastColor : slowColor)
plot(buySignal, color = color.aqua, style = plot.style_circles, linewidth = 4)
plot(sellSignal, color = color.red, style = plot.style_circles, linewidth = 4)
// longCondition = upTrend != upTrend[1] and upTrend
long_take_level = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfit)
long_stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - stopLoss)
short_take_level = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfit)
short_stop_level = strategy.position_avg_price * (1 + stopLoss)
strategy.close(id="Long", when=sellSignal, comment = "Exit")
strategy.close(id="Short", when=buySignal, comment = "Exit")
strategy.entry("Long", strategy.long, when=buySignal)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=sellSignal)
strategy.exit("Take Profit/ Stop Loss","Long", stop=long_stop_level, limit=long_take_level)
strategy.exit("Take Profit/ Stop Loss","Short", stop=short_stop_level, limit=short_take_level)
// plot(long_stop_level, color=color.red, overlay=true)
// plot(long_take_level, color=color.green)