レインボーオシレーター取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-02-23 14:57:43
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概要

レインボー・オシレーター (Rainbow Oscillator) 取引戦略は,主に複数のスムーズ移動平均値と振動指標を使用して,多層振動チャネルを構築し,明確なロング/ショート信号を生成する.これはトレンドフォロー戦略カテゴリに属している.この戦略は,RSI,CCI,ストカスティック,MA複合指標を組み合わせて,全体の市場傾向と過買い/過売り領域を決定する.これは多要素の格付け戦略である.

原則

RSI,CCI,ストカスティックの重度の平均を計算し,マジックと呼ばれる組み合わせの振動指標を構築する.
マジックに指数関数式滑らかな操作を複数回して,サンプリングされたMagicFastとサンプリングされたMagicSlowと呼ばれる2つの線を生成します.
sampledMagicFastは速いEMAライン, sampledMagicSlowは遅いEMAラインを表します.
サンプリングされたMagicFastがサンプリングされたMagicSlowを横切ると購入信号が生成されます.
サンプリングされたMagicFastがサンプリングされたMagicSlowの下を横切ると,売り信号が生成されます.
現在のトレンドを決定するために,前回のバーに比べて,最後にMagicFastをサンプリングしたバーの方向を計算します.
採取されたMagicFast と採取されたMagicSlow の間のトレンド方向と交差状況に基づいて入口と出口点を決定する.

利点

複数の指標を組み合わせて市場全体の動向を決定することで,信号の正確性が向上します.
滑らかなMAは,ノイズを効果的にフィルタリングします.
複数の層の振動信号は,明確な操作指針を提供します.
トレンドフィルターを有効/無効にすることで,トレンドフォローまたは平均逆転を設定できる.
柔軟性のためにオーバーカップ/オーバーセールド強度をカスタマイズできます

リスク

曲線が過度に滑らかすぎると最適のエントリーポイントが欠落する可能性があります.
過剰購入/過剰販売領域の設定が正しくない場合,ポジションが長時間閉鎖される可能性があります.
格付けモデルのいくつかの要素が機能しない場合,シグナルが弱くなる可能性があります.

解決策:

適正な滑らかな範囲を設定するパラメータを最適化する.
超買い/超売面積強度を調整して,平らな位置での時間を短縮する.
各指標の予測力によってテストして重量化します

オプティマイゼーションの方向性

市場状況に基づいて指標パラメータを動的に調整する.
マシン学習方法を導入し,インディケーターの組み合わせを自動最適化する.
入力信号には音量や波動性フィルターなどの要素を追加します

結論

レインボーオシレーター戦略は,複数の指標からの信号を組み合わせ,安定性を向上させるために指数的なスムージングを使用する.トレンドと横向市場,または特定の製品の両方に設定することができます.パラメータ調節と指標拡張によりさらなる改善ができます.全体的にこれは明確で使いやすい戦略です.

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//@version=5
strategy("Rainbow Oscillator [Strategy]", overlay=false, margin_long=100, margin_short=100, initial_capital = 2000)

bool trendFilter = input.bool(true, 'Use trend filter')
float w1 = input.float(0.33, 'RSI Weight', 0, 1, 0.01)
float w2 = input.float(0.33, 'CCI Weight', 0, 1, 0.01)
float w3 = input.float(0.33, 'Stoch Weight', 0, 1, 0.01)
int fastPeriod = input.int(16, 'Ocillograph Fast Period', 4, 60, 1)
int slowPeriod = input.int(22, 'Ocillograph Slow Period', 4, 60, 1)
int oscillographSamplePeriod = input.int(8, 'Oscillograph Samples Period', 1, 30, 1)
int oscillographSamplesCount = input.int(2, 'Oscillograph Samples Count', 0, 4, 1)
string oscillographMAType = input.string("RMA", "Oscillograph Samples Type", options = ["EMA", "SMA", "RMA", "WMA"])
int levelPeriod = input.int(26, 'Level Period', 2, 100)
int levelOffset = input.int(0, 'Level Offset', 0, 200, 10)
float redunant = input.float(0.5, 'Level Redunant', 0, 1, 0.01)
int levelSampleCount = input.int(2, 'Level Smooth Samples', 0, 4, 1)
string levelType = input.string("RMA", "Level MA type", options = ["EMA", "SMA", "RMA", "WMA"])

perc(current, prev) => ((current - prev) / prev) * 100

smooth(value, type, period) =>
    float ma = switch type
        "EMA" => ta.ema(value, period)
        "SMA" => ta.sma(value, period)
        "RMA" => ta.rma(value, period)
        "WMA" => ta.wma(value, period)
        =>
            runtime.error("No matching MA type found.")
            float(na)

getSample(value, samples, type, period) =>
    float ma = switch samples
        0 => value
        1 => smooth(value, type, period)
        2 => smooth(smooth(value, type, period), type, period)
        3 => smooth(smooth(smooth(value, type, period), type, period), type, period)
        4 => smooth(smooth(smooth(smooth(value, type, period), type, period), type, period), type, period)

float takeProfit = input.float(5, "% Take profit", 0.8, 100, step = 0.1)  / 100
float stopLoss = input.float(2, "% Stop Loss", 0.8, 100, step = 0.1) / 100
float magicFast = w2 * ta.cci(close, fastPeriod) + w1 * (ta.rsi(close, fastPeriod) - 50) + w3 * (ta.stoch(close, high, low, fastPeriod) - 50)
float magicSlow = w2 * ta.cci(close, slowPeriod) + w1 * (ta.rsi(close, slowPeriod) - 50) + w3 * (ta.stoch(close, high, low, slowPeriod) - 50)
float sampledMagicFast = getSample(magicFast, oscillographSamplesCount, oscillographMAType, oscillographSamplePeriod)
float sampledMagicSlow = getSample(magicSlow, oscillographSamplesCount, oscillographMAType, oscillographSamplePeriod)
float lastUpperValue = 0
float lastLowerValue = 0

if (magicFast > 0)
    lastUpperValue := math.max(magicFast, magicFast[1])
else 
    lastUpperValue := math.max(0, lastUpperValue[1]) * redunant

    
if (magicFast <= 0)
    lastLowerValue := math.min(magicFast, magicFast[1])
else
    lastLowerValue := math.min(0, lastLowerValue[1]) * redunant

float level1up = getSample( (magicFast >= 0 ? magicFast : lastUpperValue) / 4, levelSampleCount, levelType, levelPeriod) + levelOffset
float level2up = getSample( (magicFast >= 0 ? magicFast : lastUpperValue) / 2, levelSampleCount, levelType, levelPeriod) + levelOffset
float level3up = getSample( magicFast >= 0 ? magicFast : lastUpperValue, levelSampleCount, levelType, levelPeriod) + levelOffset
float level4up = getSample( (magicFast >= 0 ? magicFast : lastUpperValue) * 2, levelSampleCount, levelType, levelPeriod) + levelOffset

float level1low = getSample( (magicFast <= 0 ? magicFast : lastLowerValue) / 4, levelSampleCount, levelType, levelPeriod) - levelOffset
float level2low = getSample( (magicFast <= 0 ? magicFast : lastLowerValue) / 2, levelSampleCount, levelType, levelPeriod) - levelOffset
float level3low = getSample( magicFast <= 0 ? magicFast : lastLowerValue, levelSampleCount, levelType, levelPeriod) - levelOffset
float level4low = getSample( (magicFast <= 0 ? magicFast : lastLowerValue) * 2, levelSampleCount, levelType, levelPeriod) - levelOffset

var transparent = color.new(color.white, 100)
var overbough4Color = color.new(color.red, 75)
var overbough3Color = color.new(color.orange, 75)
var overbough2Color = color.new(color.yellow, 75)

var oversold4Color = color.new(color.teal, 75)
var oversold3Color = color.new(color.blue, 75)
var oversold2Color = color.new(color.aqua, 85)

upperPlotId1 = plot(level1up, 'Upper1', transparent)
upperPlotId2 = plot(level2up, 'Upper2', transparent)
upperPlotId3 = plot(level3up, 'Upper3', transparent)
upperPlotId4 = plot(level4up, 'Upper4', transparent)

fastColor = color.new(color.teal, 60)
slowColor = color.new(color.red, 60)
fastPlotId = plot(sampledMagicFast, 'fast', color = fastColor)
slowPlotId = plot(sampledMagicSlow, 'slow', color = slowColor)

lowerPlotId1 = plot(level1low, 'Lower1', transparent)
lowerPlotId2 = plot(level2low, 'Lower2', transparent)
lowerPlotId3 = plot(level3low, 'Lower3', transparent)
lowerPlotId4 = plot(level4low, 'Lower4', transparent)

fill(upperPlotId4, upperPlotId3, overbough4Color)
fill(upperPlotId3, upperPlotId2, overbough3Color)
fill(upperPlotId2, upperPlotId1, overbough2Color)

fill(lowerPlotId4, lowerPlotId3, oversold4Color)
fill(lowerPlotId3, lowerPlotId2, oversold3Color)
fill(lowerPlotId2, lowerPlotId1, oversold2Color)

upTrend = sampledMagicFast > sampledMagicFast[1]
buySignal = ((upTrend or not trendFilter) and ta.crossunder(sampledMagicSlow, sampledMagicFast)) ? sampledMagicSlow : na
sellSignal = ((not upTrend or not trendFilter) and ta.crossover(sampledMagicSlow, sampledMagicFast)) ? sampledMagicSlow : na
diff = sampledMagicSlow - sampledMagicFast

fill(fastPlotId, slowPlotId, upTrend ? fastColor : slowColor)
plot(buySignal, color = color.aqua, style = plot.style_circles, linewidth = 4)
plot(sellSignal, color = color.red, style = plot.style_circles, linewidth = 4)


// longCondition = upTrend != upTrend[1] and upTrend
long_take_level = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfit)
long_stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - stopLoss)

short_take_level = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfit)
short_stop_level = strategy.position_avg_price * (1 + stopLoss)

strategy.close(id="Long", when=sellSignal, comment = "Exit")
strategy.close(id="Short", when=buySignal, comment = "Exit")

strategy.entry("Long", strategy.long, when=buySignal)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=sellSignal)

strategy.exit("Take Profit/ Stop Loss","Long", stop=long_stop_level, limit=long_take_level)
strategy.exit("Take Profit/ Stop Loss","Short", stop=short_stop_level, limit=short_take_level)


// plot(long_stop_level, color=color.red, overlay=true)
// plot(long_take_level, color=color.green)

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