エリオット波動オーバーレイ 200 日移動平均取引戦略
作成日:
2024-02-26 10:49:25
最終変更日:
2024-02-26 10:49:25
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ChaoZhang
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概要
この戦略は,エリオット波動理論と200日平均線指標を組み合わせ,トレンドを追跡し,利潤の反転を自動化して取引を可能にします.その基本的論理は,エリオット5波の波動パターンが現れるとき,トレンドの方向を判断し,200日平均線を補助条件として取引信号を発信します.
戦略原則
エリオットの波動理論は,市場の価格変動を5つの波の構成の波段に分け,奇数波は動力波,偶数波は回転波である。Wave1,Wave3,Wave5の高点が順番に上昇し,Wave2,Wave4が順番に効果的回転したときに,上昇波の組み合わせとして判断され,多頭市場に属し,この戦略は多頭市場である。逆に,Wave1,Wave3,Wave5の低点が順番に下落し,そしてWave2,Wave4が順番に効果的回転したときに,空頭波の組み合わせとして判断され,空頭市場に属し,この戦略は空頭市場である。
この戦略は同時に200日平均線指標を補助判断条件として導入した. 多頭または空頭波の組み合わせを判断するのみで,その日の閉盘価格が上方200日平均線を超えたときに多頭をすることができる. その日の閉盘価格が下方200日平均線を下ったときに空頭をすることができる.
余分な空調信号を発した後に,反対方向の5波で退位する.
優位分析
- エリオットの波動理論を用いて市場のトレンドと重点点を判断し,市場転換をタイムリーに捉えることができる.
- 震災の状況に囚われないように,200日平均線の指標を基にフィルタリングを行います.
- この戦略は,株式市場や期貨市場の中長期線で,全体的に良い利益を得ることができます.
リスク分析
- 実体では,価格変動はエリート理論の5波型に完全に適合しない可能性があるので,ある程度の誤判のリスクがある.
- この5つの波の形によって,この波段がより大きな市場格局の中でどのような位置を占め,どのような意味を持つかを判断することはできません.
- 金融危機の状況では,誤った取引信号が発生し,損失を招く可能性があります.
- 株価変動が200日平均線位置に及ぼす動的影響を考慮していない.
最適化の方向
- MACD,KDJなどの指標を組み合わせてフィルタリングが可能で,誤判率を下げます.
- 五波形状認識アルゴリズムを最適化し,精度を向上させる.
- 逆転操作を避けるため,現在の波段の上昇または下降の判断をさらに高めます.
- 取引量の変化などの指標を組み合わせて,真のトレンドの転換点を判断する.
- 株価変動が200日平均線位置に与える影響を考慮した動態調整.
要約する
この戦略は,波動理論とトレンド追跡指標の優位性を統合し,市場の重要なポイントを捕捉し,取引リスクを制御する上で優れたパフォーマンスを発揮している.しかし,価格情報のみを考慮するので,複雑な状況下での効果はまだ最適化されていない.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2024-01-26 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Elliott Wave Strategy with 200 SMA", overlay=true)
// Elliott Wave Strategy
wave1High = high[1]
wave1Low = low[1]
wave2High = high[2]
wave2Low = low[2]
wave3High = high[3]
wave3Low = low[3]
wave4High = high[4]
wave4Low = low[4]
wave5High = high[5]
wave5Low = low[5]
bullishWavePattern = wave3High > wave1High and wave4Low > wave2Low and wave5High > wave3High
bearishWavePattern = wave3Low < wave1Low and wave4High < wave2High and wave5Low < wave3Low
enterLong = bullishWavePattern and close > sma(close, 200)
exitLong = bearishWavePattern
enterShort = bearishWavePattern and close < sma(close, 200)
exitShort = bullishWavePattern
// Plotting 200 SMA
sma200 = sma(close, 200)
plot(sma200, color=color.blue, title="Moving Average 200")
// Displaying "Razer Moving 200" message on chart
if (enterLong)
label.new(bar_index, low, "Long on Moving 200", color=color.green, textcolor=color.white)
if (enterShort)
label.new(bar_index, high, "Short on Moving 200", color=color.red, textcolor=color.white)
if (enterLong)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (exitLong)
strategy.close("Long")
if (enterShort)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (exitShort)
strategy.close("Short")